資產(chǎn)選擇：投資的有效分散化

定　價：￥33.00

作　者：	（美）哈里·馬克威茨（Harry M. Markowitz）著；劉軍霞，張一弛譯；劉軍霞譯
出版社：	首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)出版社
叢編項：	諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎獲獎?wù)邔W(xué)術(shù)精品自選集
標(biāo)　簽：	股票

購買這本書可以去

ISBN：	9787563808359	出版時間：	2000-03-01	包裝：	膠版紙
開本：	20cm	頁數(shù)：	481	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　羅伊（Roy，1952）的文章“安全優(yōu)先與資產(chǎn)持有”也是在1952年發(fā)表的。和作者的文章相似，羅伊的文章建議，根據(jù)資產(chǎn)組合整體的均值和方差進行投資，同時考慮有相關(guān)收益的證券。羅伊的文章與作者的文章的主要差異在于作者的文章主張讓投資者了解一條風(fēng)險—收益的邊界，而羅伊則推薦一個具體的組合，即在某些特定的不合意的收益水平之上，那個期望收益與標(biāo)準(zhǔn)差的比率盡可能高的組合。比較羅伊和作者在1952年的文章，很難理解為什么我因為這篇文章獲得了諾貝爾獎而羅伊卻沒有。原因或許是羅伊作出這項對金融的重大貢獻后就從這個領(lǐng)域消失了，而作者還繼續(xù)偶爾發(fā)表一些東西，包括1959年這本書的第一版，還有1987年出版的一本主要是關(guān)于均值—方差有效集計算的書。因此到1990年，作者還在諾貝爾委員會的雷達屏幕上，而羅伊卻從視線中消失了。

作者簡介

　　哈里·馬克威茨HarryMarkowitz（1927-），美國違約市立大學(xué)巴魯克學(xué)院教授。1990年因其在“證券選擇理論”方面的杰出貢獻，榮獲諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎。相關(guān)圖書社會科學(xué)中的數(shù)學(xué)和其他論文金融創(chuàng)新與市場的波動性莫迪利亞尼文萃

圖書目錄

第二版前言
第二次印刷前言
前言
第一部分導(dǎo)論和說明
  1 導(dǎo)論
  2 說明性的資產(chǎn)組合分析
第二部分證券與資產(chǎn)組合的關(guān)系
  3 平均收益與期望價值
  4 標(biāo)準(zhǔn)差和方差
  5 大量證券中的投資
  6 長期收益
第三部分有效資產(chǎn)組合
  7 有效集的幾何分析
  8 E,V有效資產(chǎn)組合的導(dǎo)出
  9半方差
第四部分不確定條件下的理性選擇
  10 期望效用準(zhǔn)則
  11 跨期效用分析
  12 概率信念
  13對資產(chǎn)選擇的應(yīng)用
參考文獻
補遺(1970)
附錄A 有效集的計算
附錄B 資產(chǎn)組合選擇問題的單純形法
附錄C 另一個期望效用公理體系
名詞中英文索引
第五部分對以前各章的注解(1991)
  第4章注解
  第5章注解
  第6章注解
  第7章注解
  第8章及附錄A注解
  第9章注解
  第四部分及附錄C注解
  個人注解
哈里·馬克威茨主要作品年表