計量經(jīng)濟學

　　本書是一本中級水平的計量經(jīng)濟學教材，適合于本科高年級學生和一年級研究生使用。它比較系統(tǒng)地介紹了經(jīng)典的計量經(jīng)濟學的主要內(nèi)容，包括方程線性回歸模型、線性回歸方程組、單方程非線性回歸模型、同步方程模型以及常見的時間序列模型，詳細地分析了這些模型，給出了常用的參數(shù)估計方法和統(tǒng)計推斷方法。本書注重理論分析，只要把這些理論知識弄懂了，那么利用現(xiàn)成的計算機軟件處理實際數(shù)據(jù)則是一件很簡單的事情。全書包括十五章，第一章到第三章是預備知識，主要介紹了在經(jīng)濟計量模模進行分析的過程中要用到的數(shù)學知識，包括矩陣代數(shù)、概率和分布理論以及統(tǒng)計推斷方法。掌握好這些知識對于學習計量經(jīng)濟學是至關重要的。第四章到第九章主要是介紹單方程線性回歸模型。第十章介紹了非線性回歸模型，在這個模型里，參數(shù)的估計值一般需要利用數(shù)值解法得到。第十一章介紹了一般矩方法，在最近的經(jīng)濟分析中特別是在宏觀經(jīng)濟學和金融學里多大量地使用一般矩方法來估計未知參數(shù)。第十二章給出了幾個處理既有時間序列數(shù)據(jù)又有截面數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)集的模型，它們是回歸方程方程組，包括似不相關的回歸模型、固定影響和隨機影響模型。第十三章介紹了同步方程模型，這個模型包含不止一個內(nèi)生變量，結(jié)構方程也不止一個，如果僅僅利用單個方程用最小二乘法來估計其中的未知參數(shù)，所得到的估計量既是有偏的又是不有效的。第十四章和第十五章主要介紹了一些時間序列模型。

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