時間序列中變點的小波分析及非線性小波估計

定　價：￥16.00

作　者：	李元著
出版社：	中國統(tǒng)計出版社
叢編項：	經(jīng)濟與統(tǒng)計博士文庫
標　簽：	傅里葉分析與小波分析

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ISBN：	9787503736858	出版時間：	2002-02-01	包裝：	簡裝本
開本：	23cm	頁數(shù)：	130	字數(shù)：

內容簡介

　　《時間序列中變點的小波分析及非線性小波估計》主要內容包括小波分析簡介、多分辯分析、Mallat算法、緊支集小波、區(qū)間上的小波、回歸函數(shù)變點的小波分析、引言、回歸函數(shù)斷點，尖點和躍度的小波估計、時間序列回歸模型的斷點的小波識別方法、自回歸模型的斷點的小波分析、數(shù)值模擬、門限自回歸模型的延時和門限的小波識別方法、引言、SETAR模型的延時及門限的小波識別方法、DTARCH模型的延時及門限的小波辯識、數(shù)值模擬、潛周期模型的潛頻率的小波識別方法、引言、潛頻率的小波分析、數(shù)值模擬、回歸函數(shù)的非線性小波估計、引言、回歸函數(shù)的非線性小波估計、參考文獻英文目錄英文摘要致謝。

作者簡介

　　李元，1959年9月出生于山東省臨沂市。1982年畢業(yè)于華東石油夸學院數(shù)學專業(yè)，獲理學學士學位；1989年畢業(yè)于北京理工大學應用數(shù)學專業(yè)，獲理學碩士學位；1998年畢業(yè)于北京大學概率統(tǒng)計專業(yè)，獲理學博士學位。主要研究方向：時間序列分析、非參數(shù)統(tǒng)計分析和實證金融學。1997年以來，曾多次到香港理工大學應用數(shù)學系和會計系進行訪問和合作研究，研究內容涉及統(tǒng)計變點的小波估計和檢驗、異方差的小波檢驗、中國股票市場的IPO實驗證分析和衍生證券的定價理論。先后在《Statistica Sinica》、《Statistica and Probabilit Letters》等論文二十余篇?，F(xiàn)為廣州大學數(shù)學系系主任、教授。

圖書目錄

第一章小波分析簡介
第一節(jié) 多分辯分析
第二節(jié) Mallat算法
第三節(jié) 緊支集小波
第四節(jié) 區(qū)間上的小波
第二章回歸函數(shù)變點的小波分析
第一節(jié) 引言
第二節(jié) 回歸函數(shù)斷點，尖點和躍度的小波估計
第三節(jié) 時間序列回歸模型的斷點的小波識別方法
第四節(jié) 自回歸模型的斷點的小波分析
第五節(jié) 數(shù)值模擬
第三章門限自回歸模型的延時和門限的小波識別方法
第一節(jié) 引言
第二節(jié) SETAR模型的延時及門限的小波識別方法
第三節(jié) DTARCH模型的延時及門限的小波辯識
第四節(jié) 數(shù)值模擬
第四章潛周期模型的潛頻率的小波識別方法
第一節(jié) 引言
第二節(jié) 潛頻率的小波分析
第三節(jié) 數(shù)值模擬
第五章回歸函數(shù)的非線性小波估計
第一節(jié) 引言
第二節(jié) 回歸函數(shù)的非線性小波估計
參考文獻
英文目錄
英文摘要
致謝