隨機過程講義

前言
第一章 隨機過程的基本概念
1.1 隨機過程的定義
1.2 隨機運程的有限維分布函數(shù)族
1.3 隨機過程的常見類型
第二章 二階矩過程引論
2.1 二階矩過程的定義
2.2 協(xié)方差函數(shù)的性質(zhì)
2.3 正交增量過程
2.4 有二階矩的復值隨機變量構(gòu)成的希爾伯特空間
2.5 二階矩過程的均方微積分
2.6 對正交增量過程的積分
第三章 平穩(wěn)過程
3.1 寬平穩(wěn)過程的定義和例子
3.2 寬平穩(wěn)過程的性質(zhì)
3.3 寬平穩(wěn)定程的相關(guān)函數(shù)的譜分解
3.4 寬平穩(wěn)過程的譜分解
3.5 線性系統(tǒng)中的寬平穩(wěn)過程
3.6 嚴平穩(wěn)過程
第四章 正態(tài)過程
4.1 n維正態(tài)分布的性質(zhì)
4.2 正態(tài)動程的定義和性質(zhì)
4.3 實值正態(tài)過程
4.4 實值正態(tài)馬爾可夫過程
第五章 離散參齊次可列馬爾可夫過程
5.1 定義和例子
5.2 轉(zhuǎn)移概率的性質(zhì)
5.3 狀態(tài)的分類
5.4 狀態(tài)空間的分解
5.5 n步轉(zhuǎn)移概率的漸近性質(zhì)
5.6 可逆性
參考文獻 【媒體評論】