外匯市場(chǎng)：高頻數(shù)據(jù)的實(shí)證研究

定　價(jià)：￥35.00

作　者：	（英）查爾斯·A·E·古德哈特（Charles A.E.Goodhart），（英）理查德·佩尼（Richard Payne）著；李志輝譯
出版社：	吉林人民出版社
叢編項(xiàng)：	世界經(jīng)濟(jì)經(jīng)典書(shū)系
標(biāo)　簽：	研究

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ISBN：	9787206041044	出版時(shí)間：	2003-01-01	包裝：	膠版紙
開(kāi)本：	20cm	頁(yè)數(shù)：	605	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　本書(shū)是英國(guó)著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家查爾斯·A·E·古德哈特教授與其他一些合作者共同完成的關(guān)于外匯市場(chǎng)高頻數(shù)據(jù)研究的成果。古德哈特教授是國(guó)際上關(guān)于金融穩(wěn)定問(wèn)題的主要權(quán)威；正是采納了他的建議，香港才度過(guò)了1983年的金融危機(jī)。同時(shí)他也因?yàn)槠湓趪?guó)際金融領(lǐng)域提出的兩個(gè)法則而著名，這兩個(gè)法則是：48小時(shí)法則和古德哈特法則。作為金融市場(chǎng)的一個(gè)主要組成部分，外匯市場(chǎng)極其重要，但人們對(duì)它的運(yùn)作卻缺乏了解。而本書(shū)正是借鑒在資本市場(chǎng)中利用高頻數(shù)據(jù)對(duì)市場(chǎng)特征進(jìn)行研究的方法，在外匯市場(chǎng)中引入高頻數(shù)據(jù)進(jìn)行研究，以確定影響外匯變動(dòng)的主要因素。這也正是目前國(guó)際上外匯市場(chǎng)研究領(lǐng)域的前沿與發(fā)展方向。

作者簡(jiǎn)介

　　李志輝，男，1959年1月生，山東省萊陽(yáng)市人。1982年、1988年和2001年先后在天津財(cái)經(jīng)學(xué)院和南開(kāi)大學(xué)獲經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位、經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位和經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位?，F(xiàn)任南開(kāi)大學(xué)金融學(xué)系副系主任、教授、博士生導(dǎo)師。主要研究領(lǐng)域：國(guó)際金融、金融市埸、銀行管理、財(cái)政與稅收等。自90年以來(lái)，已先后在國(guó)內(nèi)外學(xué)術(shù)刊物上發(fā)表學(xué)術(shù)論文三十多篇，出版專(zhuān)著、譯著、教材等七部。曾獲南開(kāi)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)科“培賢”基金優(yōu)秀青年教師科研一等獎(jiǎng)，寶鋼教育基金優(yōu)秀教師獎(jiǎng)。1993年應(yīng)邀赴荷蘭國(guó)際財(cái)政文獻(xiàn)研究局（IBFD）作為該局的特約經(jīng)濟(jì)學(xué)家，1998.10—1999.11獲美國(guó)福特基金項(xiàng)目資助在美國(guó)伊利諾依大學(xué)商學(xué)院金融學(xué)系從事金融學(xué)研究。

圖書(shū)目錄

譯者前言
鳴謝
關(guān)于作者
引言
第一編匯率分析
第1章外匯市場(chǎng)：被牽制的隨機(jī)游走
第2章遠(yuǎn)期升水/貼水有助于預(yù)測(cè)匯率的遠(yuǎn)期變化嗎？
第3章為什么即期-遠(yuǎn)期貼率不能用于預(yù)測(cè)未來(lái)即期匯率走勢(shì)？
第二編日內(nèi)外匯市場(chǎng)的描述
第4章 Reuters屏幕反映的外匯市場(chǎng)：日元/美元和英鎊/美元即期市場(chǎng)
第5章 “消息”與外匯市場(chǎng)
第三編用日內(nèi)匯率數(shù)據(jù)測(cè)量市場(chǎng)變動(dòng)
第6章外匯市場(chǎng)逐時(shí)研究
第7章基于倫敦外匯市場(chǎng)日交易行為的一些實(shí)證
第8章金融市場(chǎng)分鐘數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
第9章外匯市場(chǎng)的地理位置：“島嶼”假設(shè)的檢驗(yàn)
第10章英鎊-美元匯率高頻模型中的信息效應(yīng)
第11章在連續(xù)時(shí)間內(nèi)評(píng)估中央銀行外匯市場(chǎng)干預(yù)
第12章用高頻即期匯率數(shù)據(jù)進(jìn)行單位根檢驗(yàn)
第13章外匯市場(chǎng)中市場(chǎng)報(bào)價(jià)的頻率同波動(dòng)性之間的相互作用
第四編技術(shù)分析
第14章技術(shù)分析：一個(gè)被控制的實(shí)驗(yàn)
第15章技術(shù)分析交易規(guī)則會(huì)產(chǎn)生收益嗎？從日內(nèi)外匯市場(chǎng)所得結(jié)論
第五編日內(nèi)匯率變動(dòng)和交易數(shù)據(jù)
第16章 1993年6月的一天：對(duì)Reuters2000-2電子外匯交易系統(tǒng)運(yùn)行的研究
第17章外匯電子交易系統(tǒng)的微觀動(dòng)態(tài)結(jié)構(gòu)
第六編我們的立場(chǎng)
第18章金融市場(chǎng)的高頻數(shù)據(jù)：論點(diǎn)和應(yīng)用
結(jié)語(yǔ)：結(jié)論和未來(lái)研究的方向