高級國際金融學教程

定　價：￥88.00

作　者：	（美）莫瑞斯·奧博斯特弗爾德（Maurice Obstfeld），（美）肯尼斯·若戈夫（Kenneth Rogoff）著；劉紅忠等譯；劉紅忠譯
出版社：	中國金融出版社
叢編項：	國外經(jīng)濟金融教材精選
標　簽：	銀行學\貨幣理論

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ISBN：	9787504927705	出版時間：	2002-10-01	包裝：	膠版紙
開本：	26cm	頁數(shù)：	717	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　本書在沒有考慮貨幣因素的條件下，介紹了20世紀80年代以來經(jīng)營賬戶的跨時均衡分析方法及其應用；然后引入貨幣因素重點探討了90年代以來新的開放經(jīng)濟條件下的宏觀經(jīng)濟學。首先，本書建立了經(jīng)常賬戶跨時分析的理論框架；然后利用該框架分析了實際匯率和貿(mào)易條件、不確定性對經(jīng)常賬戶和經(jīng)濟周期國際傳導的影響以及國際債務問題；并將最優(yōu)增長模型引入開放經(jīng)濟宏觀經(jīng)濟學，構(gòu)成了經(jīng)常賬戶跨時均衡分析方法的一個重要特征；接著分別介紹了名義價格完全彈性條件下和粘性價格條件下的貨幣模型；最后討論了動態(tài)的粘性價格模型，這是新的開放經(jīng)濟條件下的宏觀經(jīng)濟學的最大創(chuàng)新所在。

作者簡介

　　莫瑞斯·奧博斯特弗爾德（Maurice Obstfeld）畢業(yè)于MIT，獲經(jīng)濟學博士學位，現(xiàn)任加州大學伯克利分校class of 1958經(jīng)濟學講座教授、美國國家經(jīng)濟研究局（NBER）特邀研究員、美國經(jīng)濟政策研究中心（CEPR）研究員和美國計量經(jīng)濟學會（Econometric Society）會員，并且擔任IMF、世界銀行、歐盟委員會和多國中央銀行的顧問。在加州大學伯克利分校任教之前，他先后在哥倫比亞大學、賓夕法尼亞大學和哈佛大學任教。他的研究領(lǐng)域涉及國際金融和宏觀經(jīng)濟學?！陡呒墖H金融學教程》（原書名《國際宏觀經(jīng)濟學基礎(chǔ)》）是他和Rogoff近年來的一本著作。他還和Krugman合著了《國際經(jīng)濟學：理論和政策》（這本書已經(jīng)是第四版，并已經(jīng)被譯成西班牙文、法文、意大利文、日文、中文、波蘭文和俄文等不同版本出版）等著作?？夏崴埂と舾攴颍↘enneth Rogoff）1980年獲MIT經(jīng)濟學博士學位。他曾任普林斯頓大學經(jīng)濟系的Charles-Robertson國際事務講座教授，現(xiàn)任哈佛大學經(jīng)濟學教授和美國計量經(jīng)濟學會會員。Rogoff長期擔任IMF經(jīng)濟學家，并在聯(lián)邦儲備銀行理事會任職。2001年8月以來，任IMF研究部經(jīng)濟顧問和主任。Rogoff出版了大量關(guān)于國際金融理論與政策方面（包括匯率、國際債務問題和國際貨幣政策等）的論文和著作。劉紅忠1965年6月18日出生，浙江麗水人，復旦大學金融學教授，博士生導師，國際金融系系主任，中國國際金融學會理事，上海市金融學會理事。1988年畢業(yè)于復旦大學世界經(jīng)濟系，獲經(jīng)濟學學士（世界經(jīng)濟專業(yè)）；1989年至1990年，在中國人民大學中美經(jīng)濟學培訓中心（福特基金會資助），參加由中美經(jīng)濟學教育交流委員會主辦的為期一年的經(jīng)濟碩士課程學習；1991年畢業(yè)于復旦大學世界經(jīng)濟系，獲經(jīng)濟學碩士學位（國際金融專業(yè)）；1996年至1997年，受中英政府友好獎學金（SBFSS）資助，在英國牛津大學圣·安東尼學院（St.Antony's College），以高級訪問學者身份進行了為期一年的學術(shù)研究；1998年畢業(yè)于復旦大學國際金融系，獲經(jīng)濟學博士學位（金融學專業(yè)）。等等

圖書目錄

概述
1跨時貿(mào)易與經(jīng)常項目收支平衡
1.1小國兩期稟賦經(jīng)濟模型
應用：公元前兩千年的平滑消費問題
1.2投資的作用
專欄1.1名義經(jīng)常項目與真實經(jīng)常項目
1.3兩地區(qū)的世界經(jīng)濟模型
應用：戰(zhàn)爭與經(jīng)常項目
應用：20世紀80年代的投資生產(chǎn)率與世界實際利率
1.4對國際借貸征稅
1.5勞動力的國際流動
應用：能源價格.全球儲蓄和實際利率
附錄1A穩(wěn)定性與Marshall—Lerner條件
習題
2小國開放經(jīng)濟的動態(tài)分析
2.1多時期的小國模型
應用：什么時候一國會破產(chǎn)?
2.2經(jīng)常項目的動態(tài)分析
專欄2.11923年日本地震
2.3一個經(jīng)常項目隨機模型
應用：Deaton悖論
應用：生產(chǎn)力沖擊對投資和經(jīng)常項目的相對影響
2.4耐用消費品和經(jīng)常項目
2.5公司.勞動力市場和投資
附錄2A生產(chǎn)力增長趨勢,儲蓄和投資：一個詳盡的例子
附錄2B投機性資產(chǎn)價格泡沫,Ponzi博弈和橫截條件
習題
3生命周期.稅收政策與經(jīng)常項目
3.1不存在代際交迭時的政府預算政策
3.2迭代模型中的政府預算赤字
專欄3.1代際會計
應用：政府預算赤字會導致經(jīng)常項目逆差嗎?
應用：迭代模型和Euler方程的計量經(jīng)濟學檢驗
3.3產(chǎn)出變動,人口統(tǒng)計和生命周期
應用：儲蓄與產(chǎn)出增長相關(guān)嗎?
3.4投資和產(chǎn)出增長
應用：Feldstein和Horioka儲蓄—投資之謎
3.5貿(mào)易的總收益和代際間收益
3.6公共債務和世界利率
應用：1970年以來的政府債務和國際利率
3.7迭代模型與代表人模型的綜合
附錄3A動態(tài)無效性
習題
4實際匯率與貿(mào)易條件
4.1國際價格水平和實際匯率
4.2資本流動條件下的非貿(mào)易品價格
專欄4.1對一價定律的實證檢驗
應用：部門之間的生產(chǎn)率差異和工業(yè)國非貿(mào)易品的相對價格
應用：生產(chǎn)率增長與實際匯率
4.3長期的消費與生產(chǎn)
4.4消費的動態(tài)調(diào)整.價格水平和實際利率
4.5動態(tài)Ricardo模型中的貿(mào)易條件
專欄4.2工業(yè)國的轉(zhuǎn)移效應
附錄4A再論內(nèi)生性勞動力供給
附錄4B高成本的資本流動與短期的相對價格調(diào)整
習題
5不確定性和國際金融市場
5.1跨自然隨機狀態(tài)的交易：小國的例子
專欄5.1倫敦勞埃德商船協(xié)會和有風險的顧客市場
5.2全球模型
應用：對國際消費和產(chǎn)出關(guān)聯(lián)性的比較
專欄5.2市場在各國內(nèi)部比在各國之間
更為完備嗎?
5.3國際證券組合的多樣化
應用：國際證券組合多樣化和國內(nèi)偏好之謎
5.4資產(chǎn)定價
應用：超長期的股票溢價之謎
應用：與CDP相關(guān)聯(lián)的證券及對Vm的估計
5.5非貿(mào)易的作用
應用：非貿(mào)易性和消費的國際相關(guān)性
應用：國際性風險分擔的利益究竟有多大?
5.6一個跨世代分擔風險的模型
專欄5.3對以同齡群體消費偏離為基礎(chǔ)的
完全市場的檢驗
附錄5A時間跨度Spanning與完全性
附錄5B比較優(yōu)勢,經(jīng)常項目和資產(chǎn)購買總額：
一個簡單的例子
附錄5C一個無限時間范圍條件下的完全市場模型
附錄5D進行中的債券交易和動態(tài)一致性
習題
6國際資本市場的不完全性
6.1國家風險
專欄6.1主權(quán)豁免與債權(quán)人的制裁
應用：被禁止進入國際資本市場的成本究竟有多高?
應用：違約記錄是如何影響違約國借款條件的?
6.2國家風險與投資
應用：債務回購的實踐
6.3存在內(nèi)部信息條件下的風險分擔模型
6.4國際借貸活動中的道德風險
應用：融資約束與投資
附錄6A重建國家債務模型
附錄6B在同時存在違約風險和債務國儲蓄的條件下的
風險分擔模型
習題
7全球的經(jīng)濟聯(lián)系與經(jīng)濟增長
7.1新古典增長模型
專欄7.1第二次世界大戰(zhàn)以來的資本產(chǎn)出比率
7.2國際間生產(chǎn)率的收斂趨勢
應用：對1870-1979年間生產(chǎn)率是否收斂的研究：
Baumol—DeLong—Romer的辯論
應用：公共資本的積累與收斂
7.3內(nèi)生性經(jīng)濟增長模型
應用：在高速增長的東亞地區(qū),資本流動是持續(xù).
高速的經(jīng)濟增長最關(guān)鍵的原因嗎?
應用：人口規(guī)模與經(jīng)濟增長
7.4隨機的新古典增長模型
附錄7A對離散時間增長模型取極限,可以轉(zhuǎn)化為
連續(xù)時間增長模型
附錄7B一個簡單的兩期隨機迭代模型
習題
8彈性價格下的貨幣和匯率
8.1對貨幣屬性的假設(shè)
8.2Cagan的貨幣和價格模型
專欄8.1鑄幣稅有多重要?
8.3個人效用最大化下的貨幣匯率模型
應用：對投機泡沫的檢驗
8.4名義匯率制度
專欄8.2不斷增長的境外美元使用
8.5匯：率日標區(qū)(TargetZonesforExchangeRates)
*8.6對匯率目標區(qū)的投機性攻擊
8.7名義資產(chǎn)價格條件下的統(tǒng)一的隨機性一般均衡模型
附錄8A兩國預付現(xiàn)金模型
附錄8B外匯干預機制
習題
9名義價格剛性：經(jīng)驗事實和基本的開放經(jīng)濟模型
9.1粘性的國內(nèi)商品價格和匯率
9.2Mundell——Fleming——Dombusch模型
9.3粘性價格匯：率模型的實證證據(jù)
9.4匯率制度的選擇
9.5貨幣政策可信度模型
應用：中央銀行的獨立性和通貨膨脹
應用：開放和通貨膨脹
習題
10產(chǎn)量.匯率和經(jīng)常項目的粘性價格模型
10.1國際貨幣政策傳導的兩國一般均衡模型
專欄10.1關(guān)于粘性價格更多的實證證據(jù)
專欄10.2經(jīng)濟周期中不完全競爭的作用
10.2不完全競爭和非貿(mào)易品價格的預先確定：
超調(diào)模型的修正
應用：財富效應與實際匯率
10.3政府支出和生產(chǎn)率沖擊
10.4名義工資剛性
應用：市場定價和匯率轉(zhuǎn)遞
習題
第2章附錄
附錄A跨時最優(yōu)化方法
附錄B包含跨時非可加性偏好的模型
附錄C線性差分方程的求解方法
第5章附錄
附錄A多階段投資組合選擇
第8章附錄
附錄A連續(xù)時間最大化和最大值原則
參考文獻
術(shù)語檢索與符號表(略)
作者索引(略)
主題索引(略)
后記