金融創(chuàng)新

定　價：￥48.00

作　者：	菲利普·莫利紐克斯（Philip Molyneux），（英）尼達(dá)爾·沙姆洛克（Nidal Shamroukh）著；馮健等譯
出版社：	中國人民大學(xué)出版社
叢編項：	金融學(xué)前沿譯叢
標(biāo)　簽：	金融

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ISBN：	9787300045931	出版時間：	2003-07-01	包裝：	平
開本：	23cm	頁數(shù)：	334	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　本書立足于熊彼特的創(chuàng)新理論，這種理論強(qiáng)調(diào)的是過程，而不僅僅是初始條件和結(jié)果的對應(yīng)關(guān)系。在金融產(chǎn)業(yè)中，監(jiān)管、技術(shù)等環(huán)境因素觸發(fā)了初始創(chuàng)新，但這并不能代表全部金融創(chuàng)新。金融機(jī)構(gòu)在相互的競爭中同樣會進(jìn)行創(chuàng)新，其中金融機(jī)構(gòu)的規(guī)模、數(shù)量、資產(chǎn)組合、風(fēng)險管理等都對創(chuàng)新活動起著這樣或那樣的積極或消極的作用。本書通過理論和經(jīng)驗研究，詳盡地討論了新金融工具創(chuàng)新過程和擴(kuò)散過程。發(fā)展了新金融產(chǎn)品的創(chuàng)新和擴(kuò)散的理論模型，并對模型進(jìn)行了經(jīng)驗實證。這是迄今為止系統(tǒng)研究金融創(chuàng)新過程的開創(chuàng)性著作。過去二十多年新的金融工具取得了長足的發(fā)展，其中多數(shù)是表外業(yè)務(wù)。這些工具變得日益復(fù)雜，對其購買者和創(chuàng)造者也提出了更高的要求。如果人們還未充分理解這些工具，那么就會面臨風(fēng)險，并付出相應(yīng)的代價，這種現(xiàn)象是眾所周知的。本書通過理論和經(jīng)驗研究，詳盡地討論了新金融工具創(chuàng)新和擴(kuò)散的過程。該書把理論分析和當(dāng)前實踐中的創(chuàng)新聯(lián)系起來，發(fā)展了新金融產(chǎn)品的創(chuàng)新和擴(kuò)散的理論模型，并對模型進(jìn)行了經(jīng)驗實證。

作者簡介

　　菲利普·莫利紐克斯是威爾士大學(xué)班戈分校（University of Wales，Bangor）會計、銀行和經(jīng)濟(jì)學(xué)院銀行和金融學(xué)教授以及荷蘭鹿特丹伊拉茲馬斯大學(xué)（Erasmus University）金融服務(wù)和金融集團(tuán)學(xué)教授。他的主要研究興趣包括銀行業(yè)市場和金融系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、效率和績效，在該領(lǐng)域中他已經(jīng)成為多家跨國銀行和組織的顧問，包括紐約聯(lián)邦儲備銀行、世界銀行、歐洲委員會和英國財政部等。他目前是英國國民研究所歐洲金融市場規(guī)劃的顧問小組成員。尼達(dá)爾·沙姆洛克是英國澳格雷斯米克（Algorithmics）的一名金融工程師，這家公司專門向企業(yè)提供風(fēng)險管理軟件。他在土耳其的比爾肯大學(xué)（Bilkent University）獲學(xué)士學(xué)位，在威爾士大學(xué)班戈分校獲碩士和博士學(xué)位?，F(xiàn)在他擔(dān)任許多銀行的顧問，指導(dǎo)它們進(jìn)行資產(chǎn)組合和風(fēng)險管理。

圖書目錄

第1章　技術(shù)與金融創(chuàng)新：導(dǎo)言
1.1 技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)文獻(xiàn)
1.2 金融創(chuàng)新
1.3 本書結(jié)構(gòu)
第2章　金融創(chuàng)新——證券化和表外業(yè)務(wù)
2.1 引言
2.2 過去20年中的金融創(chuàng)新
2.3 證券化和表外業(yè)務(wù)
2.3.1 概述
2.3.2 歐洲美元市場
2.3.3 歐洲債券市場
2.3.4 浮動利率票據(jù)和歐洲美元浮動利率票據(jù)
2.3.5 歐洲票據(jù)：票據(jù)發(fā)行便利、歐洲商業(yè)票據(jù)和歐洲中期票據(jù)
2.3.6 歐洲票據(jù)和銀團(tuán)貸款
2.3.7 銀行資產(chǎn)證券化
2.3.8 貸款銷售
2.3.9　其他表外業(yè)務(wù)
2.4 影響金融創(chuàng)新供給的因素：全球化、技術(shù)和競爭
2.5 為什么銀行從事表外業(yè)務(wù)
2.6 金融創(chuàng)新的需求
2.6.1 金融創(chuàng)新的需求驅(qū)動理論
2.6.2 價格—風(fēng)險轉(zhuǎn)移型創(chuàng)新
2.6.3 信用—風(fēng)險轉(zhuǎn)移型創(chuàng)新
2.6.4 流動性—增強(qiáng)型創(chuàng)新
2.6.5 信用—引致型創(chuàng)新
2.6.6 股權(quán)—引致型創(chuàng)新
2.6.7 金融創(chuàng)新的需求與供給：赤字與盈余單位的對比分析
2.7 小結(jié)
第3章　金融創(chuàng)新的理論分析
3.1 引言
3.2 約束引致假說
3.3 監(jiān)管的辯證法
3.4 作為在不完全市場中的組合與分拆過程的金融創(chuàng)新
3.5 金融創(chuàng)新的證券設(shè)計和不完全市場模型
3.5.1 風(fēng)險分擔(dān)
3.5.2 證券和風(fēng)險分擔(dān)
3.5.3 不完全市場
3.5.4　最優(yōu)證券設(shè)計
3.5.5 均衡和創(chuàng)新動力
3.5.6 基礎(chǔ)框架的擴(kuò)展
3.5.7 金融機(jī)構(gòu)所進(jìn)行的創(chuàng)新
3.6 金融創(chuàng)新的一般均衡模型
3.7 線性框架下的證券設(shè)計
3.8 小結(jié)
第4章　創(chuàng)新模型：產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)文獻(xiàn)
4.1 引言
4.2 基本定義
4.2.1 產(chǎn)品創(chuàng)新與工藝創(chuàng)新的對比分析
4.2.2　創(chuàng)新的類型
4.2.3 不確定性和完全信息假說
4.2.4 需求拉動假說與技術(shù)推動假說
4.3 熊彼特主義假說
4.3.1 壟斷與創(chuàng)新
4.3.2 廠商規(guī)模與創(chuàng)新
4.4 創(chuàng)新激勵
4.4.1 阿羅模型
4.4.2 阿羅—德姆塞茨模型
4.4.3 熊彼特與阿羅的對比分析
4.5 開發(fā)速度和創(chuàng)新時機(jī)
4.5.1 謝勒模型
4.5.2 巴澤爾模型
4.6 創(chuàng)新的決策論模型
4.7 創(chuàng)新的博弈論模型
4.7.1 創(chuàng)新的贏家通吃博弈
4.7.2 模仿對創(chuàng)新活動的影響
4.7.3 非對稱模型和搶先創(chuàng)新
4.8 文獻(xiàn)綜述
4.9 小結(jié)
第5章　創(chuàng)新模型：采納與擴(kuò)散
5.1 引言
5.2 創(chuàng)新采納的理性—效率模型
5.2.1 異質(zhì)的潛在采納者群體
5.2.2 戰(zhàn)略互動與創(chuàng)新采納
5.3 創(chuàng)新采納的攀比理論
5.3.1 正的網(wǎng)絡(luò)外部性
5.3.2 競爭性的和制度上的攀比壓力
5.4 擴(kuò)散的實證模型
5.4.1 基本模型
5.4.2 曼斯費(fèi)爾德(1961)模型
5.4.3 內(nèi)部影響模型的估計
5.4.4 巴斯(1969)模型
5.4.5 混合影響模型的估計
5.4.6 外部影響模型
5.4.7 基本模型下的假設(shè)
5.4.8 柔性模型
5.4.9　擴(kuò)展與精煉
5.4.10 時間變動的參數(shù)模型
5.4.11 多重采納擴(kuò)散模型
5.4.12 擴(kuò)散模型的評價
5.5 小結(jié)
第6章　金融創(chuàng)新：一個產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)展望
6.1 引言
6.2 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融學(xué)文獻(xiàn)的比較
6.3 創(chuàng)新模型及其在金融業(yè)中的運(yùn)用
6.3.1 安德森和哈里斯(1986)
6.3.2 卡帕蒂亞和普里(1995)模型
6.4 金融市場上的創(chuàng)新過程的實證觀點(diǎn)
6.5 表外業(yè)務(wù)的實證擴(kuò)散模式
6.6 金融市場上創(chuàng)新采納的模型框架
6.6.1 解釋創(chuàng)新擴(kuò)散的理性一效率假設(shè)
6.6.2 創(chuàng)新擴(kuò)散的攀比壓力理論
6.7 采納者的分類
6.7.1 內(nèi)部采納者與外部采納者的對比分析
6.7.2　重復(fù)采納者
6.8 小結(jié)
　　第7章　金融創(chuàng)新的擴(kuò)散模型：方法
7.1 引言
7.2 金融市場中的創(chuàng)新采納和采納者
7.3 單一采納擴(kuò)散模型
7.3.1 邏輯曲線模型
7.3.2 非一致影響模型(NUI)
7.4 重復(fù)采納模型
7.4.1 非一致影響重復(fù)采納模型(NUIR)
7.4.2 NUIRl模型
7.4.3 NUIR2模型
7.5 數(shù)據(jù)
7.6 票據(jù)發(fā)行便利市場
7.6.1 市場的發(fā)展
7.6.2 在NIFs市場上的承銷銀行
7.6.3 NIFs的安排者
7.7 垃圾債券市場
7.7.1 垃圾債券市場的發(fā)展
7.7.2 參與的銀行
7.7.3 垃圾債券市場中的投資者
7.7.4 垃圾債券的發(fā)行
7.8 小結(jié)
第8章　金融創(chuàng)新的擴(kuò)散模型：一些經(jīng)驗證據(jù)
8.1 引言
8.2　單一采納模型
8.2.1 邏輯曲線
　　　　　 NIFs
　　　　　垃圾債券
8.2.2　NUI模型
　　　　創(chuàng)新采納者的實際數(shù)量與預(yù)期數(shù)量的對比分析
　　　　時間變動的內(nèi)部影響
　　　　內(nèi)部采納者與外部采納者的對比分析
8.3 重復(fù)采納創(chuàng)新模型：NUIR、NUIRl及NUIR2模型
8.3.1 馬哈杰(1983)的NUIR模型
8.3.2 NUIRl模型
8.3.3 NUIR2模型
8.3.4 第一次采納者與重復(fù)采納者的對比分析
8.4 小結(jié)
第9章　結(jié)論與綜述
9.1　結(jié)論與綜述
9.2 金融創(chuàng)新過程模型化的局限
9.3　未來的研究
參考文獻(xiàn)
索　　引
【媒體評論】