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管理金融風險：衍生產(chǎn)品、金融工程和價值最大化管理

管理金融風險：衍生產(chǎn)品、金融工程和價值最大化管理

定　價：￥58.00

作　者： （美）查爾斯·W.史密森（Charles W.Smithson）著；應惟偉等譯；應惟偉譯
出版社： 中國人民大學出版社
叢編項： 金融學譯叢
標　簽： 貨幣投資
ISBN： 9787300043883 出版時間： 2003-09-01 包裝： 精裝
開本： 26cm 頁數(shù)： 612 字數(shù)：  

內(nèi)容簡介

　　查爾斯·W·史密森是CIBC世界市場部的執(zhí)行董事，他在其中負責CIBC金融產(chǎn)品學院。查爾斯·W·史密森閱歷豐富，他在學術界、政府機構和私營部門都工作過。在學術上，查爾斯曾于得克薩斯農(nóng)工大學（A＆MUniversity）任教9年，毫不奇怪，當時他主要感興趣的是自然資源經(jīng)濟學和監(jiān)管。在政府機構，查爾斯曾任職于聯(lián)邦貿(mào)易委員會和消費產(chǎn)品安全委員會。在私營部門，查爾斯曾擔任大陸銀行（ContinentalBank）風險管理研究部執(zhí)行董事（1988—1990年）。他還曾擔任大通曼哈頓銀行的衍生產(chǎn)品教育項目開發(fā)專家（1985—1987年），以及風險管理研究和教育部門執(zhí)行董事（1990—1995年）。查爾斯出版了6本著作，并在專業(yè)和學術性刊物上發(fā)表了幾十篇論文。查爾斯最為人稱道之處在于他首先提出了衍生產(chǎn)品的“搭積木塊法”。查爾斯·W·史密森曾是30國集團發(fā)起的全球衍生產(chǎn)品項目工作組成員。他目前擔任國際互換和衍生產(chǎn)品協(xié)會以及國際金融工程師協(xié)會的理事。查爾斯·W·史密森于1976年獲杜蘭大學（TulaneUniversity）經(jīng)濟學博士學位。曾經(jīng)依賴技術優(yōu)勢和營銷技巧來進行有效競爭的企業(yè)，在過去20年遇到了一大堆新挑戰(zhàn)。匯率、利率和商品價格的波動性——在很長一段時間中曾被認為對企業(yè)長期業(yè)績的影響無足輕重——在今天的全球經(jīng)濟中已成為一個核心的戰(zhàn)略要素。由于市場需要有效、可行的方法來控制金融價格風險（實際上是把風險轉移給第三方），于是出現(xiàn)了無數(shù)的遠期、期貨、互換、期權和混雜證券。在《管理金融風險——衍生產(chǎn)品、金融工程和價值最大化管理》中，風險管理者已經(jīng)找到了他們需要的各種信息。由于這本重要和有影響力的著作，現(xiàn)在數(shù)以萬計的金融專業(yè)人士已經(jīng)理解并知道如何利用衍生產(chǎn)品，把這些威力巨大的工具用于降低風險和成本的項目。與前兩版相比，《管理金融風險——衍生產(chǎn)品、金融工程和價值最大化管理》第三版在內(nèi)容上作了進一步完善。它仍涵蓋了所有重要的衍生產(chǎn)品問題——從最基本的到最復雜的——同時把最新的信息和研究進展傳遞給需要它們的金融專業(yè)人士。在這個包羅萬象的版本中，你可以找到創(chuàng)造性、有智慧、有效地使用衍生工具的答案：●日益增強的金融風險對企業(yè)的影響，包括詳細的歷史案例，既有成功的也有失敗的?！翊_立風險管理理念、實施風險管理項目以及準確評估其績效的技術?！裼懻擄L險管理如何能提高企業(yè)價值、降低交易成本，以及降低錯誤投資決策的可能性?！窈饬科髽I(yè)金融價格風險敞口的內(nèi)在和外在方法。●專家專欄提供了從交易商和最終用戶的視角進行分析的精彩觀點?！豆芾斫鹑陲L險》第三版是目前涵蓋范圍最廣的風險管理教材。它既有當前產(chǎn)品和策略的新信息，又有來自工商巨子的撰稿，如英國石油公司、花旗銀行、JP摩根銀行、麥當勞公司、摩根斯坦利、安大略教師養(yǎng)老金計劃等等。這本入選Irwin投資與金融系列叢書的著作，深刻而權威地涵蓋了風險管理和衍生產(chǎn)品市場的所有方面。

作者簡介

　　查爾斯·W·史密森是CIBC世界市場部的執(zhí)行董事，他在其中負責CIBC金融產(chǎn)品學院。查爾斯·W·史密森閱歷豐富，他在學術界、政府機構和私營部門都工作過。在學術上，查爾斯曾于得克薩斯農(nóng)工大學（A＆MUniversity）任教9年，毫不奇怪，當時他主要感興趣的是自然資源經(jīng)濟學和監(jiān)管。在政府機構，查爾斯曾任職于聯(lián)邦貿(mào)易委員會和消費產(chǎn)品安全委員會。在私營部門，查爾斯曾擔任大陸銀行（ContinentalBank）風險管理研究部執(zhí)行董事（1988—1990年）。他還曾擔任大通曼哈頓銀行的衍生產(chǎn)品教育項目開發(fā)專家（1985—1987年），以及風險管理研究和教育部門執(zhí)行董事（1990—1995年）。查爾斯出版了6本著作，并在專業(yè)和學術性刊物上發(fā)表了幾十篇論文。查爾斯最為人稱道之處在于他首先提出了衍生產(chǎn)品的“搭積木塊法”。查爾斯·W·史密森曾是30國集團發(fā)起的全球衍生產(chǎn)品項目工作組成員。他目前擔任國際互換和衍生產(chǎn)品協(xié)會以及國際金融工程師協(xié)會的理事。查爾斯·W·史密森于1976年獲杜蘭大學（TulaneUniversity）經(jīng)濟學博士學位。

圖書目錄

第1章 風險管理產(chǎn)品的演變
1. 1 世界的風險變得越來越大
1. 2 金融價格風險增大對企業(yè)的影響
1. 3 預測者的失敗
1. 4 市場的反應：管理金融價格風險的工具
1. 5 金融產(chǎn)品中有多少是真正的創(chuàng)新
1. 6 結語
第2章 風險管理過程概覽
——對遠期. 期貨. 互換. 期權和混雜證券的積木式理解
2. 1 風險管理產(chǎn)品概覽
2. 2 遠期合約
2. 3 期貨合約
2. 4 互換合約
2. 5 期權合約
2. 6 金融積木箱
第3章 引入風險管理產(chǎn)品的影響
3. 1 風險管理對標的資產(chǎn)市場的影響
3. 2 風險管理對經(jīng)濟的影響
3. 3 金融衍生產(chǎn)品市場相互間的影響
第4章 遠期合約
4. 1 遠期合約的結構
4. 2 遠期定價結構
4. 3 遠期合約和違約
4. 4 外匯遠期
4. 5 遠期利率協(xié)議
第5章 遠期合約的應用
5. 1 市場
5. 2 交易場所
5. 3 終端用戶
第6章 期貨
6. 1 期貨合約
6. 2 降低信用風險的制度性特征
6. 3 提高流動性的制度特征
6. 4 期貨價格
第7章 期貨的應用
7. 1 使用期貨對風險敞口進行套期保值
7. 2 期限的不匹配：基差風險
7. 3 期限的不匹配：條式和滾動套期保值
7. 4 資產(chǎn)的不匹配：交叉套期保值
7. 5 調(diào)整保證金賬戶：追蹤套期保值
7. 6 管理期貨套期保值
第8章 互換
8. 1 互換合約的變革
8. 2 互換市場的發(fā)展
8. 3 互換市場的成長
8. 4 互換的定價和估值
第9章 互換產(chǎn)品的應用
9. 1 用互換管理利率風險
9. 2 用互換管理匯率風險
9. 3 用互換管理商品價格風險
9. 4 用互換管理股權價格風險
9. 5 用互換降低交易成本
9. 6 用互換來增強借債能力 或者取得進入債務市場的通道
9. 7 用互換來創(chuàng)造合成工具
第10章 期權入門
10. 1 期權合約
10. 2 期權的圖形
10. 3 期權估值
10. 4 美式期權的一個注意事項
第1 1章 第一代期權
11. 1 布萊克—斯科爾斯期權定價模型
11. 2 分析類模型
11. 3 數(shù)值類模型
11. 4 分析近似類模型
11. 5 族譜
第12章 期權的應用
12. 1 期權市場的交易水平
12. 2 用期權管理利率風險
12. 3 用期權管理匯率風險
12. 4 用期權管理商品價格風險
12, 5 用期權管理股票價格風險
12. 6 用期權增加借債能力
12. 7 用期權作為競爭的工具
第13章 第二代期權
13. 1 路徑依賴期權
13. 2 多因素期權
13. 3 時間依賴期權
13. 4 單支出期權
第14章 設計“新”風險管理產(chǎn)品
14. 1 組合積木塊來生產(chǎn)“新”工具
14. 2 重建積木塊以生產(chǎn)“新”工具
14. 3 把積木塊應用到新的標的市場以創(chuàng)造“新”工具
第15章 混雜證券
15. 1 混雜證券的演變
15. 2 混雜證券的分類
15. 3 為什么要混雜 I. 發(fā)行混雜證券的經(jīng)濟理由
15. 4 為什么要混雜 II. 投資者對于使用混雜證券的策略
第16章 交易商的視角
16. 1 誰是交易商
16. 2 交易商的功能
16. 3 風險衡量一體化的趨勢
第17章 衡量和管理違約風險
17. 1 利用“積木塊”來檢查違約風險
17. 2 風險敞口
17. 3 單個交易的風險敞口衡量
17. 4 交易組合的風險敞口衡量
17. 5 違約概率的衡量
17. 6 降低信用風險的方法
17. 7 風險管理工具的違約證據(jù)
17. 8 結算風險
第18章 衍生產(chǎn)品組合中的價格風險管理
18. 1 價格風險衡量：“兄弟會”
18. 2 在簡化組合中管理價格風險
18. 3 套期保值的實施
18. 4 德爾塔—伽馬—維伽之外的套期保值
第19章 風險治理
19. 1 在險價值之前的方法
19. 2 在險價值——市場風險的一個總體衡量方法
第20章 風險管理和非金融公司的價值
20. 1 戰(zhàn)術性 tactical 風險管理
20. 2 戰(zhàn)略性風險管理
第21章 衡量非金融企業(yè)的金融風險敞口
21. 1 公司財務報表中體現(xiàn)的金融價格風險
21. 2 金融價格風險的外部衡量
21. 3 金融價格風險的內(nèi)部衡量
第22章 實施風險管理方案
22. 1 從1994年諸多風險事件汲取的教訓
22. 2 制定有效的政策和操作程序
22. 3 董事會的職責
第23章 銀行和其他金融機構對風險管理產(chǎn)品的使用
23. 1 資產(chǎn)負債管理
23. 2 投資組合
23. 3 信貸資產(chǎn)組合
第24章 機構投資者對風險管理產(chǎn)品的使用
24. 1 資產(chǎn)組合構建中衍生產(chǎn)品的使用
24. 2 使用衍生產(chǎn)品降低資產(chǎn)組合的風險
24. 3 使用衍生產(chǎn)品提高資產(chǎn)組合的預期收益
24. 4 總結
參考文獻
索引
譯后記

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