微觀計量經濟學要義：問題與方法探討

定　價：￥19.80

作　者：	林少宮主編
出版社：	華中科技大學出版社
叢編項：
標　簽：	宏觀/微觀經濟學

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ISBN：	9787560929460	出版時間：	2003-06-01	包裝：	平裝
開本：	23cm	頁數(shù)：	196	字數(shù)：

內容簡介

　　微觀計量經濟學是計量經濟學前沿發(fā)展的重要部分。2000年諾貝爾經濟學獎授予了在微觀計量經濟學方面做出卓越貢獻的J．Heckman和D．McFadden教授，這充分顯示了微觀計量經濟學的重大價值。為了及時學習、普及并應用學科前沿知識，華中科技大學經濟學院于2002年舉辦了“微觀計量經濟學高級研討班”，邀請cFadden教授前來領銜主講，同時組織在該院任職或兼職的教授做配套講課，以補充微觀計量經濟學的一些基本概念和應用。本書即是根據研討班的講課內容和資料整理而成的。微觀計量經濟學無論從問題、數(shù)據要求或估計方法上看都有別于宏觀計量經濟學。計量經濟學的最新發(fā)展重在應用，特別是用于政策（事件）的評價。微觀計量經濟學的應用價值、前途寬廣，未可限量。有志于應用者——不僅在經濟領域，而且在社會、政治、心理、管理等領域——將會發(fā)現(xiàn)本書是一本開卷有益、拓展視野的新計量經濟學讀物。

作者簡介

　　林少宮，廣東省信宜市人，1944年畢業(yè)于國立中央大學（南京大學前身），1952年獲美國伊利諾斯大學經濟學博士學位，其學位論文隨即被《美國經濟評論》分類為統(tǒng)計學與計量經濟學?；貒霸蚊绹砗ザ碇莸仡D（Dayton）大學統(tǒng)計學和經濟學講師。1955年到華中工學院（華中科技大學前身）任教至今?，F(xiàn)為該校經濟學院金融系計量經濟學教授，兼任中國現(xiàn)場統(tǒng)計研究會名譽理事長、《數(shù)理統(tǒng)計與管理》雜志名譽主編、中國工程概率統(tǒng)計學會名譽理事長等職。他撰寫的《基礎概率與數(shù)理統(tǒng)計》（人民教育版）初于1963年，至1980年已第二版第七次印刷，20年來曾為我國工科院校所廣泛采用。他在《正交設計在合成有機硅化合物中的應用》（《數(shù)學的實踐與認識》，1975）一文中采用的“因素篩選、定向探索、優(yōu)化推進”研制過程，一度成為工業(yè)試驗多因素優(yōu)選法的模式。他設計的極值分析臨界值表（《華中工學院學報》，1997），原第三機械工業(yè)部將之巡回展覽，促進了正交設計與分析的實際應用。覽于統(tǒng)計學和微觀計量經濟學在發(fā)展中的密切關系，他策劃了2002年在華中科技大學舉辦的“微觀計量經濟學高級研討班”，關隨之和唐齊鳴教授、艾春榮教授一道催生了本書的出版。

圖書目錄

代序
微觀計量經濟學的發(fā)展和展望
1引言
2線性模型
3非線性模型
4廣義矩方法
5模型檢驗
6非參數(shù)和半參數(shù)模型
7展望
線性模型
多元線性回歸系數(shù)的“其余情況不變”釋義
1引言
2多元回歸的OLS估計與解釋
3受控變量過少的嚴重性
4“代理”與“工具”
5討論
5. 1邊際效應
S. 2受控變量越多越保險嗎
5. 3t值小而R2值大的估計方程沒有用嗎
5. 4只關注某些Bj或它們的某種組合
6因果效應與綜列數(shù)據
7結束語
綜列數(shù)據回歸
1引言
2長期序列
3短期序列
3. 1固定效應
3. 2隨機效應
3. 3隨機效應與固定效應
跨時橫截面的混合. 綜列數(shù)據方法及其應用
1引言
2跨時獨立橫截面的混合
3利用混合橫截面做政策分析
4綜列數(shù)據分析中的固定效應模型
4. 1兩期綜列數(shù)據分析
4. 2用兩期綜列數(shù)據做政策分析
4. 3多于兩期的綜列數(shù)據分析中的固定效應模型
5綜列數(shù)據分析中的隨機效應模型
正交實驗設計在微觀計量經濟學中的應用——政策或事件評價法
1回歸設計與分析
2正交設計與分析
3正交設計的價值
非線性模型
離散選擇模型
1引言
2二分選擇模型的估計
3有序選擇模型
4多分選擇模型
限值因變量模型及其應用
1引言
2線性概率模型
2. 1線性概率模型的定義
2. 2線性概率模型的估計問題
2. 3線性概率模型的應用
3對數(shù)單位模型
3. 1對數(shù)單位模型的定義
3. 2對數(shù)單位模型的估計
3. 3對數(shù)單位模型的應用
4概率單位模型
4. 1概率單位模型的定義
4. 2概率單位模型的估計
4. 3概率單位模型的應用
5托比模型
5. 1托比模型的定義及其估計
5. 2對托比模型估計值的解釋
5. 3托比模型的應用
5. 4托比模型的設定問題
6泊松回歸模型
6. 1泊松回歸模型的定義及其估計
6. 2對泊松回歸模型的解釋
6. 3泊松回歸模型的應用
7截取和斷尾回歸模型
7. 1截取回歸模型
7. 2斷尾回歸模型
微觀計量經濟學中的非線性模型
1引言
2托比模型
3選擇模型
4開關模型
5離散回歸模型
5. 1二分離散變量模型
5. 2多分有序選擇模型
5. 3多分無序選擇模型
6廣義矩法
6. 1GMM的思想
6. 2GMM的特征
方法論與專題研究
統(tǒng)計大樣本理論雜談
1大樣本
2大樣本概念及問題演變簡史
3大樣本的研究問題與方法
3. 1問題
3. 2方法
4研究者的必備條件
健康. 財富與智慧
1引言
1. 1議題
1. 2研究對象
2綜列數(shù)據中的關聯(lián)性與因果性
2. 1因果性檢驗
2. 2某些具體的模型
2. 3測量問題
3AHEAD綜列數(shù)據
3. 1樣本特征
3. 2統(tǒng)計描述
3. 3構造變量
3. 4財富的度量
3. 5死亡與觀測的財富變化
4SES與當時健康狀態(tài)
4. 1關聯(lián)模型
4. 2相對風險
5突發(fā) 偶發(fā) 病和對AHEAD綜列數(shù)據中因果關系進行檢驗
5. 1突發(fā)病模型
5. 2因果關系檢驗
6檢驗從健康狀況到資產積累的非因果關系
6. 1突發(fā)病模型
6. 2因果關系檢驗
6. 3模擬實驗
怎樣量化環(huán)境損壞或改善的經濟價值
1引言
1. 1機制失靈
1. 2信息失效
2環(huán)境評估的主要問題
2. 1評價實驗的基本知識
2. 2實驗設計中的爭議
3評估環(huán)境損壞或改善的三種方法
3. 1按質論價法
3. 2旅途成本法
3. 3TCM在抽樣方面的爭議
3. 4直接的偏好誘出法
4支付意愿
微觀計量經濟學中的實驗設計法
1引言
2回歸分析中的控制對象及控制方法
3不可觀測變量的控制
4對數(shù)據的要求與數(shù)據的利用
5隨機化的普遍應用性
6重復與誤差
7實驗經濟學
微觀金融計量方法及其應用研究
金融計量中的事件研究經驗談
1事件研究的基本步驟
2測度正常表現(xiàn)的模型
2. 1常均值收益模型
2. 2市場模型
2. 3經濟模型
3測度和分析非正常收益
3. 1市場模型的估計
3. 2非正常收益的統(tǒng)計特性
3. 3非正常收益的加總
金融市場信息的有效性與價格的可預測性
1市場信息有效性與隨機漫游假設的關系
2隨機漫游假設
2. 1鞅模型
2. 2隨機漫游1：獨立同分布增量
2. 3隨機漫游2：獨立增量
2. 4隨機漫游3：無關增量
3隨機漫游假設的檢驗
3. 1檢驗隨機漫游1：獨立同分布增量
3, 2檢驗隨機漫游2：獨立增量
3. 3檢驗隨機漫游3：無關增量
商品期貨最佳對沖比率的半參數(shù)估計
1引言
2在玉米. 棉花和大豆市場上的應用
2. 1數(shù)據
2. 2應用參數(shù)對沖模型時的對沖效果
2. 3應用半參數(shù)模型時的對沖表現(xiàn)
2. 4應用參數(shù)和半參數(shù)模型時的樣本外對沖效果
3結論
4附錄
附錄
流行計量經濟學軟件
1EVIEWS 4. 0
2GAUSS 3. 6
3LIMDEP 7. 0
4OX 2. 2
5RATS 5. 0
6SAS 8. 1
7STATA 7. 0
8TSP 4. 5