中國(guó)利率期限結(jié)構(gòu)：理論及應(yīng)用

定　價(jià)：￥20.00

作　者：	林海，鄭振龍著
出版社：	中國(guó)財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社
叢編項(xiàng)：	廈門大學(xué)國(guó)家級(jí)金融重點(diǎn)學(xué)科學(xué)術(shù)著作系列
標(biāo)　簽：	利息率

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ISBN：	9787500571179	出版時(shí)間：	2004-01-01	包裝：	膠版紙
開(kāi)本：	21cm	頁(yè)數(shù)：	253頁(yè)	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　本書是在林海的博士論文《中國(guó)利率期限結(jié)構(gòu)及應(yīng)用研究》的基礎(chǔ)上修改而成，在寫作過(guò)程中得到了諸多老師的指導(dǎo)和幫助，他們是：香港科技大學(xué)的Y.K.Kwok教授、北京大學(xué)光華管理學(xué)院的史樹(shù)中和徐信忠教授以及中山大學(xué)的李仲飛教授。在論文答辯過(guò)程中還得到了答辯委員會(huì)主席遼寧大學(xué)白欽先教授和廈門大學(xué)金融系各位老師的批語(yǔ)和指正。在論文的資料收集過(guò)程中，北京大學(xué)深圳研究院的陳燈塔博士后、寶盈基金管理公司的蔣峰博士、清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院的姚正春博士研究生、廈門大學(xué)管理學(xué)院的陳煒博士研究生、中國(guó)人民銀行總行研究生部的黃曉捷碩士以及廈門大學(xué)金融系的賀濤碩士研究生等，都給我們以無(wú)私的幫助。

作者簡(jiǎn)介

　　林海，男，1977年出生，1998-2001年就讀于廈門大學(xué)財(cái)金系并獲得金融學(xué)碩士學(xué)位，2003年12月于廈門大學(xué)金融系獲得金融學(xué)博士學(xué)位?，F(xiàn)任教于廈門大學(xué)金融系。研究方向?yàn)橘Y產(chǎn)定價(jià)、金融工程和風(fēng)險(xiǎn)管理。曾在《金融研究》、《世界經(jīng)濟(jì)》、《證券市場(chǎng)導(dǎo)報(bào)》等國(guó)內(nèi)公開(kāi)刊物發(fā)表文章近30篇。

圖書目錄

一、導(dǎo)論
1 選題的意義
2 有關(guān)利率的幾個(gè)基本概念的界定
3 理論基礎(chǔ)、研究方法及主要結(jié)論
4 本書創(chuàng)新與不足之處
5 本書的結(jié)構(gòu)安排
二、文獻(xiàn)回顧
1 國(guó)外文獻(xiàn)綜述 1：利率期限結(jié)構(gòu)形成假設(shè)
2 國(guó)外文獻(xiàn)綜述 2：利率期限結(jié)構(gòu)的估計(jì)
3 國(guó)外文獻(xiàn)綜述 3：利率期限結(jié)構(gòu)自身形態(tài)微觀分析
4 國(guó)外文獻(xiàn)綜述 4：利率期限結(jié)構(gòu)動(dòng)態(tài)模型
5 國(guó)外文獻(xiàn)綜述 5：利率期限結(jié)構(gòu)動(dòng)態(tài)模型的實(shí)證檢驗(yàn)
6 國(guó)內(nèi)利利率期限結(jié)構(gòu)研究現(xiàn)狀述評(píng)
三、利率期限結(jié)構(gòu)形容的理論基礎(chǔ)
四、中國(guó)利率期限結(jié)構(gòu)的實(shí)證分析
五、中國(guó)利率期限結(jié)構(gòu)應(yīng)用研究
六、中國(guó)利率期限結(jié)構(gòu)的缺陷和改革
七、結(jié)論及今后研究方向
附錄1：Vasicek模型的推導(dǎo)
附錄2：有關(guān)Matlab程序
附錄3：我國(guó)不同時(shí)點(diǎn)的利率期限結(jié)構(gòu)及誤差比較
參考文獻(xiàn)