不完全金融市場風(fēng)險最小套期保值及其應(yīng)用

定　價：￥15.00

作　者：	王春發(fā)
出版社：	中國財政經(jīng)濟出版社
叢編項：
標(biāo)　簽：	金融理論

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ISBN：	9787500576679	出版時間：	2004-12-01	包裝：	膠版紙
開本：		頁數(shù)：	239	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　本書主要內(nèi)容如下。第一章主要敘述本書所采用的基本模型和金融背景及其有關(guān)概念，并給出一些預(yù)備知識。第二章首先考慮一般未定權(quán)的風(fēng)險最小套期保值問題。其次討論一般支付過程的風(fēng)險最小套期保值問題。第三章首先給出未定權(quán)的局部風(fēng)險最小策略的定義，然后證明一個交易策略是局部風(fēng)險最小的充分必要條件是其成本過程是與貼現(xiàn)價格的鞅部分正交的鞅。其次，我們討論局部風(fēng)險最小策略的存在性以及如何確定局部風(fēng)險最小策略。最后，我們討論局部風(fēng)險最小策略關(guān)于計價單位變化的不變性。第四章首先在一般的框架下討論均值－方差套期保值問題，其次研究×－投影問題。然后討論均值－方差套期保值問題。最后我們還給出了一個關(guān)于隨機利率下均值－方差最優(yōu)策略的確定。最后我們給出了一個關(guān)于隨機利率下均值－方差套期保值問題的結(jié)果。第五章將風(fēng)險最小套期保值方法應(yīng)用于投資連結(jié)保險合同。第六章考慮局部風(fēng)險最小對沖方法的應(yīng)用。第七章研究由于不完全信息而導(dǎo)致隨機波動率的利率模型的套期保值問題。第八章在不完全信息情形下研究到期時間為T0未定權(quán)的均值－方差最小套期保值問題。第九章研究不完全市場情形中期貨的套期保值問題。

作者簡介

　　王春發(fā)，1957年出生。1987年畢業(yè)于西安電子科技大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)系并獲碩士學(xué)位。1999年畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院，獲博士學(xué)位?，F(xiàn)為浙江財經(jīng)學(xué)院金融分院金融工程與投資學(xué)副教授，金融工程研究所所長。主要從事金融工程和投資學(xué)的教學(xué)與研究工作。著有《現(xiàn)代金融工程原理——一般均衡方法及其應(yīng)用》。先后在《數(shù)學(xué)學(xué)報》、《數(shù)量經(jīng)濟和技術(shù)經(jīng)濟研究》、《系統(tǒng)工程學(xué)報》、《系統(tǒng)工程理論方法應(yīng)用》、《數(shù)學(xué)的認(rèn)識與實踐》、《應(yīng)用數(shù)學(xué)》、《經(jīng)濟數(shù)學(xué)》等學(xué)術(shù)期刊發(fā)表論文40多篇。先后在國際計量經(jīng)濟協(xié)會第七次東京世界大會和丹麥University of Aarhus金融與保險數(shù)學(xué)國際會議上作大會和小組發(fā)言。

圖書目錄

第一章基本模型和預(yù)備知識
  1.1 基本模型和一般背景
  1.2 預(yù)備知識
第二章風(fēng)險最小套期保值
  2.1 未定權(quán)的風(fēng)險最小套期保值
  2.2 一般支付過程的風(fēng)險最小套期保值
第三章局部風(fēng)險最小套期保值
  3.1 未定權(quán)的局部風(fēng)險最小套期保值
  3.2 一般支付過程的局部風(fēng)險最小套期保值
  3.3 局部風(fēng)險最小策略關(guān)于計價單位變化的不變性
第四章均值－方差最小套期保值
  4.1 一般問題
  4.2 ×－投影問題
  4.3 均值－方差最優(yōu)解的確定
  4.4 隨機利率下的均值－方差最小套期保值
第五章投資連結(jié)保險合同的風(fēng)險最小套期保值
  5.1 金融市場模型
  5.2 一次性投資連結(jié)保險合同的風(fēng)險最小套期保值
  5.3 多次支付投資連結(jié)保險合同卓有成效期保值
  5.4 非生命保險中的指數(shù)連結(jié)賠付的風(fēng)險最小套期保值
第六章投資連結(jié)保險合同的局部風(fēng)險最小套期保值
  6.1 金融市場模型
  6.2 一次性支付投資連結(jié)保險合同的局部風(fēng)險最小套期保值
  6.3 一般結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)的人壽保險合同的局部風(fēng)險最小套期保值
  6.4 隨機利率下權(quán)益連結(jié)人壽保險合同的局部風(fēng)險最小套期保值
第七章利率模型的局部風(fēng)險最小套期保值
  7.1 一個具有隨機波動率的利率期限結(jié)構(gòu)模型
  7.2 具有隨機波動率利模型的最小鞅測度
  7.3 利率衍生工具的局部風(fēng)險最小套期保值
第八章利率模型的均值－方差最小套期保值
第九章期貨的均值－方差最小套期保值
參考文獻(xiàn)