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當前位置: 首頁出版圖書科學技術(shù)自然科學數(shù)學數(shù)理金融方法與建模譯叢(第二版)

數(shù)理金融方法與建模譯叢(第二版)

數(shù)理金融方法與建模譯叢(第二版)

定 價:¥58.00

作 者: (英)米爾斯 著,俞卓菁 譯
出版社: 經(jīng)濟科學出版社
叢編項: 金融時間序列的經(jīng)濟計量學模型
標 簽: 暫缺

ISBN: 9787505827813 出版時間: 2002-07-01 包裝: 膠版紙
開本: 頁數(shù): 412 字數(shù):  

內(nèi)容簡介

  本書是一本理論和實踐結(jié)合得比較好的著作,從理論到實踐,從方法到技巧,數(shù)學工作者(首先是統(tǒng)計學家)和經(jīng)濟工作者都可以從本書中學習到很多東西。經(jīng)濟科學出版社將本書引進并譯成中文,對于我國有志于研究現(xiàn)代金融理論與方法的研究人員,以及對于擴大金融數(shù)學的影響無疑是一件極為有益且值得稱道的工作。本書也可作為本科高年級學生或研究生學習類似“金融時間序列分析”課程時的一本十分優(yōu)秀的教學參考書。

作者簡介

  特倫斯·米爾斯是拉夫伯勒大學(LoughboroughUniversity)的經(jīng)濟學教授。他在沃里克大學(UniversityofWarwick)獲得博士學位,曾在里茲大學(UniversityofLeeds)講學,并在城市大學商學院(CityUniversityBusinessSshool)和赫爾大學(UniversityofHull)擔任教授。他發(fā)表了一百多篇文獻,其中包括在《美國經(jīng)濟評論》(AmericanEconomicReview)《經(jīng)濟計量學雜志》(JournalofEconometrics)和《應(yīng)用經(jīng)濟計量學雜志》(JournalofAppliedEconometrics)中的文章。

圖書目錄

從書總序
中文版序言
作者中文版序言
本書簡介
第二版序方
1、引言
2、單變量線性隨機模型:基本概念
2.1 隨機過程、遍歷性和平穩(wěn)性
2.2 隨機差分方程
2.3 ARMA過程
2.4 線性隨機過程
2.5 ARMA模型的建立
2.6 非平穩(wěn)過程和ARIMA模型
2.7 ARIMA模型的建立
2.8 利用ARIMA模型預(yù)測
3、單變量線性隨便機模型:深入課題
3.1 確定時間序列的積分次
3.2 分解時間序列:不可風成分模型和信號提取
3.3 持久性和趨勢回歸的測量
4、單變量非線性隨機模型
5、擬合收益率分布
6、非積他金融時間序列的回歸方法
7、積分金融時間序列的回歸方法
8、積分金融時間序列分析的深入課題

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