金融數(shù)學(xué)教程（英文影印版）

　　金融為現(xiàn)代數(shù)學(xué)技術(shù)成功地應(yīng)用于實際問題提供了一個十分生動的例子：金融衍生品定價。本書可作為金融數(shù)學(xué)入門教材，含有大量的習(xí)題和例子，面向有一定數(shù)學(xué)基礎(chǔ)的讀者。本書首先基于離散時間框架介紹了一些基本概念，如二叉樹、鞅、布朗運(yùn)動、隨機(jī)積分及Black-Scholes期權(quán)定價公式，然后介紹了一些復(fù)雜的金融模型和金融產(chǎn)品，最后一章則介紹了金融方面更為高級的話題，如帶跳的股票價格模型和隨機(jī)波動率等。本書作為金融數(shù)學(xué)的基礎(chǔ)教材，適用于相關(guān)專業(yè)的本科生和研究生課程，也可供相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)人士參考。Contents1Singleperiodmodels1Summary11.1Somedefinitionsfromfinance11.2Pricingaforward41.3Theone-stepbinarymodel61.4Aternarymodel81.5Acharacterisationofnoarbitrage91.6Therisk-neutralprobabilitymeasure13Exercises182Binomialtreesanddiscreteparametermartingales21Summary212.1Themultiperiodbinarymodel212.2Americanoptions262.3DiscreteparametermartingalesandMarkovprocesses282.4Someimportantmartingaletheorems382.5TheBinomialRepresentationTheorem432.6Overturetocontinuousmodels45Exercises473Brownianmotion51Summary513.1Definitionoftheprocess513.2Lévy＇sconstructionofBrownianmotion563.3Thereflectionprincipleandscaling593.4Martingalesincontinuoustime63Exercises674Stochasticcalculus71Summary714.1Stockpricesarenotdifferentiable724.2Stochasticintegration744.3It？＇sformula854.4IntegrationbypartsandastochasticFubiniTheorem934.5TheGirsanovTheorem964.6TheBrownianMartingaleRepresentationTheorem1004.7WhygeometricBrownianmotion？1024.8TheFeynman-Kacrepresentation102Exercises1075TheBlack-Scholesmodel112Summary1125.1ThebasicBlack-Scholesmodel1125.2Black-ScholespriceandhedgeforEuropeanoptions1185.3Foreignexchange1225.4Dividends1265.5Bonds1315.6Marketpriceofrisk132Exercises1346Oifferentpayoffs139Summary1396.1Europeanoptionswithdiscontinuouspayoffs1396.2Multistageoptions1416.3Lookbacksandbarriers1446.4Asianoptions1496.5Americanoptions150Exercises1547Biggermodels159Summary1597.1Generalstockmodel1607.2Multiplestockmodels1637.3Assetpriceswithjumps1757.4Modelerror181Exercises185Bibliography189Notation191Index193

　　本書提供作譯者介紹Alison Etheridge牛津大學(xué)Madgalen學(xué)院教授。擁有牛津大學(xué)博士學(xué)位，并在劍橋大學(xué)做博士后研究。她曾先后任教于加州大學(xué)伯克利分校、愛丁堡大學(xué)和倫敦大學(xué)。主要研究興趣是隨機(jī)過程和偏微分方程及其應(yīng)用。除本書外，她還著有Introduction to Superprocesses一書。.張寄洲，上海師范大學(xué)教授．現(xiàn)任上海師范大學(xué)數(shù)理信息學(xué)院院長、上海市數(shù)學(xué)學(xué)會常務(wù)理事和《上海中學(xué)數(shù)學(xué)》主編．..1996年在中國科學(xué)院數(shù)學(xué)研究所獲理學(xué)博士學(xué)位，1996～1998年在武漢大學(xué)做博士后研究，2002年9～12...