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單位根檢驗(yàn)程序的改進(jìn)研究

單位根檢驗(yàn)程序的改進(jìn)研究

定 價(jià):¥23.80

作 者: 靳庭良 著
出版社: 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社
叢編項(xiàng):
標(biāo) 簽: 銀行

ISBN: 9787810885430 出版時(shí)間: 2006-08-01 包裝: 膠版紙
開本: 32開 頁數(shù): 272 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡介

  單位根檢驗(yàn)是研究經(jīng)濟(jì)和金融時(shí)間序列平穩(wěn)性的一種基本方法,也是變量之間協(xié)整檢驗(yàn)、因果關(guān)系檢驗(yàn)以及建立ARMA模型或ARIMA模型的基礎(chǔ)工作。利用現(xiàn)成的軟件,常用的單位根檢驗(yàn)-ADF(DF)檢驗(yàn)和PP檢驗(yàn)- 更是被方便地用于實(shí)證分析,就其簡單的檢驗(yàn)程序和易操作性,稱之為“傻瓜檢驗(yàn)法”并不過分。這些檢驗(yàn)可靠嗎? 其檢驗(yàn)結(jié)果是否會給人們帶來誤導(dǎo)?ADF(DF)檢驗(yàn)與PP檢驗(yàn)?zāi)且环N更可靠?它們的適用范圍如何?如何合理設(shè)定原假設(shè)、選擇檢驗(yàn)式?如何改進(jìn)已有的檢驗(yàn)程序,從根本上解決檢驗(yàn)水平的扭曲問題,以大幅提高單位根檢驗(yàn)的可靠性?對這些問題,國內(nèi)外學(xué)者尚無人給出令人的滿意的答案。筆者在分析已有相關(guān)研究在試驗(yàn)設(shè)計(jì)及檢驗(yàn)程序中存在的缺陷的基礎(chǔ)上,從改進(jìn)模擬試驗(yàn)方法入手,系統(tǒng)研究了單位根檢驗(yàn)中存在的問題并給了切實(shí)可行的解決方法。

作者簡介

暫缺《單位根檢驗(yàn)程序的改進(jìn)研究》作者簡介

圖書目錄

前言
摘要
Abstract
1 緒論
 1.1 研究背景
 1.2 單位根檢驗(yàn)穩(wěn)健性和可靠性研究存在的問題
 1.3 進(jìn)一步研究ADF(DF)和PP檢驗(yàn)可靠性的意義 
 1.4 研究思考及研究方法
 1.5 本書結(jié)構(gòu)及創(chuàng)新之處
2 DF單位根檢驗(yàn)的勢及檢驗(yàn)式的選擇
 導(dǎo)言
 2.1 DF單位根檢驗(yàn)概述
 2.2 Monte Carlo模擬試驗(yàn)設(shè)計(jì)
 2.3 DF檢驗(yàn)的可靠性研究(一)
 2.4 DF檢驗(yàn)的可靠性研究(二)
 2.5 DF檢驗(yàn)程序的改進(jìn)
 2.6 小結(jié)
3 具有GARCH(1,1)-Normal-errors的單位過程DF檢驗(yàn)的可靠性研究之一
 導(dǎo)言
 3.1 AR CH/GAR CH 模型評述
 3.2 試驗(yàn)設(shè)計(jì)
 3.3 GARCH-Normal-errors對DF檢驗(yàn)穩(wěn)健性的影響
 3.4 具有GARCH-Normal-errors的單位根過程DF檢驗(yàn)的勢函數(shù)
 3.5 F檢驗(yàn)與k,T檢驗(yàn)可靠性的比較
 3.6 小結(jié)
4 具有GARCH(1,1)-Normal-errors的單位根過程DF檢驗(yàn)的可靠性研究之二
 導(dǎo)言 
 4.1 GARCH效應(yīng)對檢驗(yàn)式含有截距項(xiàng)和趨勢項(xiàng)的DF檢驗(yàn)的影響
 4.2 GARCH效應(yīng)對檢驗(yàn)式不含有截距項(xiàng)和趨勢項(xiàng)的DF檢驗(yàn)的影響
 4.3 GARCH效應(yīng)對情形3中DF檢驗(yàn)的影響
 4.4 小結(jié)
5 其他GARCH類誤差項(xiàng)對DF檢驗(yàn)的影響
6 ADF檢驗(yàn)的穩(wěn)健性和可靠性研究
7 PP檢驗(yàn)的穩(wěn)健性和可靠性研究
8 單位根檢驗(yàn)原假設(shè)的設(shè)定及其應(yīng)用研究
參考文獻(xiàn)
附錄一 Di ckey-Faller檢驗(yàn)的臨界值表
附錄二 蒙特卡羅模擬試驗(yàn)的matlab程序精選
附錄三 泛函中心極限定理(Functional Central Limit Theorem)
后記

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