金融工程與衍生產(chǎn)品創(chuàng)新研究：一種基于鞅定價(jià)的分析方法

第1章 導(dǎo)論
1.1 問題的提出及研究目的
1.2 金融工程理論研究文獻(xiàn)回顧
1.3 總體研究思路
1.4 本書結(jié)構(gòu)、主要工作和主要創(chuàng)新
1.5 研究方法
第2章 股價(jià)隨機(jī)變動過程和鞅定價(jià)方法
2.1 股價(jià)隨機(jī)變動過程
2.1.1 連續(xù)時間隨機(jī)過程
2.1.2 離散時間隨機(jī)過程
2.2 定價(jià)方法
2.2.1 偏微分方程定價(jià)方法
2.2.2 二叉樹期權(quán)定價(jià)方法
2.2.3 蒙特卡羅模擬定價(jià)方法
2.2.4 等價(jià)鞅測度定價(jià)方法
2.3 本章小結(jié)
第3章 冪函數(shù)族期權(quán)的創(chuàng)新與定價(jià)
3.1 基本模型
3.2 定價(jià)公式
3.3 避險(xiǎn)參數(shù)
3.4 不同期權(quán)的靈敏度分析
3.5 本章小結(jié)
第4章 重設(shè)型期權(quán)的創(chuàng)新與定價(jià)
4.1 重設(shè)型冪函數(shù)族期權(quán)
4.1.1 基本模型
4.1.2 定價(jià)公式
4.1.3 風(fēng)險(xiǎn)特征的數(shù)值模擬分析
4.2 重設(shè)型冪函數(shù)族牛市買權(quán)或熊市賣權(quán)
4.2.1 基本模型
4.2.2 定價(jià)公式
4.2.3 風(fēng)險(xiǎn)特征分析
4.3 本章小結(jié)
第5章 多點(diǎn)重設(shè)型冪函數(shù)族期權(quán)的創(chuàng)新與定價(jià)
5.1 基本模型
5.2 定價(jià)公式
5.3 風(fēng)險(xiǎn)特征的數(shù)值模擬分析
5.4 本章小結(jié)
第6章 重設(shè)型匯率連動股票期權(quán)的創(chuàng)新與定價(jià)
6.1 基本模型
6.2 定價(jià)公式
6.3 重設(shè)型匯率連動股票賣權(quán)
6.3.1 模型
6.3.2 定價(jià)公式
6.4 靈敏度和風(fēng)險(xiǎn)特征的數(shù)值分析
6.4.1 靈敏度分析
6.4.2 風(fēng)險(xiǎn)特征分析
6.5 本章小結(jié)
第7章 重設(shè)型股票連動匯率期權(quán)的創(chuàng)新與定價(jià)
7.1 基本模型
7.2 定價(jià)公式
7.3 重設(shè)型股票連動匯率賣權(quán)
7.4 靈敏度和風(fēng)險(xiǎn)特征的數(shù)值分析
7.4.1 靈敏度分析
7.4.2 風(fēng)險(xiǎn)特征分析
7.5 本章小結(jié)
第8章 非對稱信息下共同基金的融資契約
8.1 問題的提出
8.2 基本模型
8.2.1 支付契約
8.2.2 均衡支付
8.3 進(jìn)一步討論
8.3.1 均衡存在的條件
8.3.2 條件的經(jīng)濟(jì)含義
8.3.3 市場結(jié)構(gòu)對均衡的影響
8.3.4 風(fēng)險(xiǎn)厭惡對均衡的影響
8.4 實(shí)證模擬及結(jié)論
8.5 本章小結(jié)
第9章 非對稱信息下寡頭機(jī)構(gòu)投資者的資產(chǎn)定價(jià)模型
9.1 問題的提出
9.2 模型基本結(jié)構(gòu)
9.3 分離定價(jià)策略均衡
9.4 混同定價(jià)策略均衡
9.5 市場有效性和無效性的進(jìn)一步討論
9.6 本章小結(jié)
第10章 非對稱信息下的股票價(jià)格行為
lO.1 問題的提出
lO.2 投機(jī)博弈模型
10.2.1 模型基本結(jié)構(gòu)
10.2.2 均衡定義
10.3 博弈均衡及其性質(zhì)
10.3.1 均衡靜態(tài)性質(zhì)
10.3.2 價(jià)格動態(tài)性質(zhì)
10.4 本章小結(jié)
結(jié)束語
參考文獻(xiàn)
后記