風(fēng)險(xiǎn)管理科目（中國(guó)銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試指導(dǎo)用書）

第一篇 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)
1．1 風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理
1．1．1 風(fēng)險(xiǎn)與收益
1．1．2 風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)
1．1．3 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展
1．2 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別
1．2．1 信用風(fēng)險(xiǎn)
1．2．2 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
1．2．3 操作風(fēng)險(xiǎn)
1．2．4 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
1．2．5 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)
1．2．6 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
1．2．7 法律風(fēng)險(xiǎn)
1．2．8 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
1．3 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略
1．3．1 風(fēng)險(xiǎn)分散
1．3．2 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
1．3．3 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
1．3．4 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
1．3．5 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
1．4 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)與資本
1．4．1 資本的概念和作用
1．4．2 監(jiān)管資本與資本充足率要求
1．4．3 經(jīng)濟(jì)資本及其應(yīng)用
1．5 風(fēng)險(xiǎn)管理常用的概率統(tǒng)計(jì)知識(shí)
1．5．1 基本概念
1．5．2 常用統(tǒng)計(jì)分布
1．6 風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)理基礎(chǔ)
1．6．1 收益的計(jì)量
1．6．2 風(fēng)險(xiǎn)的量化原理
1．6．3 風(fēng)險(xiǎn)敏感性分析的泰勒展式
練習(xí)與鞏固
第二篇 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)
2．1 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境
2．1．1 商業(yè)銀行公司治理
2．1．2 商業(yè)銀行內(nèi)部控制
2．1．3 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化
2．1．4 商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略
2．2 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織
2．2．1 董事會(huì)及其專門委員會(huì)
2．2．2 監(jiān)事會(huì)
2．2．3 高級(jí)管理層
2．2．4 風(fēng)險(xiǎn)管理部門
2．2．5 其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門
2．3 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程
2．3．1 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
2．3．2 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
2．3．3 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)
2．3．4 風(fēng)險(xiǎn)控制
2．4 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)
2．4．1 數(shù)據(jù)收集
2．4．2 數(shù)據(jù)處理
2．4．3 信息傳遞
2．4．4 信息系統(tǒng)安全管理
練習(xí)與鞏固
第三篇 信用風(fēng)險(xiǎn)管理
3．1 信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
3．1．1 單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
3．1．2 集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
3．1．3 個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
3．1．4 貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
3．2 信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
3．2．1 客戶信用評(píng)級(jí)
3．2．2 債項(xiàng)評(píng)級(jí)
3．2．3 組合信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
3．2．4 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)
3．2．5 新資本協(xié)議下的信用風(fēng)險(xiǎn)量化
3．3 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告
3．3．1 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)對(duì)象
3．3．2 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)主要指標(biāo)
3．3．3 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
3．3．4 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
3．4 信用風(fēng)險(xiǎn)控制
3．4．1 限額管理
3．4．2 信貸審批
3．4．3 貸后管理
3．4．4 經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量與配置
3．4．5 資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品
練習(xí)與鞏固
第四篇 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理
4．1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
4．1．1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)特征與分類
4．1．2 主要交易產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)特征
4．1．3 資產(chǎn)分類
4．2 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
4．2．1 基本概念
4．2．2 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法
4．3 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制
4．3．1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的組織框架
4．3．2 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)
4．3．3 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制
4．4 經(jīng)濟(jì)資本配置
4．4．1 經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)算與配置
4．4．2 經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率和經(jīng)濟(jì)增加值在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用
練習(xí)與鞏固
第五篇 操作風(fēng)險(xiǎn)管理
5．1 操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
5．1．1 人員因素
5．1．2 內(nèi)部流程
5．1．3 系統(tǒng)缺陷
5．1．4 外部事件
5．2 操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與經(jīng)濟(jì)資本配置
5．2．1 基本指標(biāo)法
5．2．2 標(biāo)準(zhǔn)法
5．2．3 高級(jí)計(jì)量法
5．3 操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制
5．3．1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制環(huán)境
5．3．2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要素、原則和方法
5．3．3 主要業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制
5．3．4 風(fēng)險(xiǎn)緩釋
5．4 操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告
5．4．1 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)
5．4．2 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告程序
5．4．3 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告內(nèi)容
練習(xí)與鞏固
第六篇 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
第七篇 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理
第八篇 銀行監(jiān)管與市場(chǎng)約束