中國(guó)證券投資基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)管理

總序
序言
第1章引言
1.1國(guó)際基金業(yè)的歷史與發(fā)展趨勢(shì)
1.2中國(guó)基金業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀
1.3本書(shū)的選題與研究?jī)?nèi)容
1.4行為金融學(xué)產(chǎn)生的背景及一些重要理論
第2章非對(duì)稱Laplace分布和Copula函數(shù)
2.1非對(duì)稱(Asymmetric)Laplace分布
2.2Copulas，相關(guān)性和多元分布
第3章修正的Sharpe指數(shù)
3.1基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)方法評(píng)述
3.2基于非對(duì)稱Laplace分布的修正Sharpe指數(shù)
3.3實(shí)證分析
3.4本章小結(jié)
第4章基于非對(duì)稱Laplace分布和橢球copula的投資組合風(fēng)險(xiǎn)值度量(VaR)
4.1VaR簡(jiǎn)介
4.2基于非對(duì)稱Laplace分布的波動(dòng)率預(yù)測(cè)
4.3投資組合風(fēng)險(xiǎn)度量
4.4本章小結(jié)
第5章基于DEA的開(kāi)放式基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)
5.1數(shù)據(jù)包絡(luò)分析(DEA)
5.2實(shí)證研究
5.3本章小結(jié)
第6章我國(guó)證券投資基金市場(chǎng)上的“日歷效應(yīng)”實(shí)證分析
6.1日歷效應(yīng)以及國(guó)內(nèi)外相關(guān)研究
6.2我國(guó)證券投資基金市場(chǎng)上“日歷效應(yīng)”的實(shí)證分析
6.3實(shí)證分析及結(jié)果
6.4本章小結(jié)
第7章我國(guó)封閉式基金折價(jià)率實(shí)證分析
7.1“封閉式基金折價(jià)率”之謎以及行為金融學(xué)中的相應(yīng)解釋
7.2研究我國(guó)“封閉式基金折價(jià)率”的實(shí)證分析
7.3本章小結(jié)
第8章開(kāi)放式基金同類競(jìng)爭(zhēng)實(shí)證分析
8.1開(kāi)放式基金競(jìng)爭(zhēng)的原因
8.2開(kāi)放式基金的競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象
8.3樣本數(shù)據(jù)來(lái)源、變量定義以及蜜證方法
8.4實(shí)證結(jié)果與分析
8.5本章小結(jié)
第9章MADIS中國(guó)基金網(wǎng)
9.1系統(tǒng)概述
9.2系統(tǒng)目標(biāo)
9.3系統(tǒng)設(shè)計(jì)原則
9.4系統(tǒng)程序設(shè)計(jì)
9.5系統(tǒng)構(gòu)成及功能
9.6MADIS中國(guó)基金網(wǎng)部分界面
附錄一：證券投資基金業(yè)績(jī)持續(xù)性報(bào)告之2004年下半年度
附錄二：證券投資基金業(yè)績(jī)持續(xù)性報(bào)告之2004年年度
附錄三：證券投資基金業(yè)績(jī)持續(xù)性報(bào)告之2005年第一季度
附錄四：證券投資基金業(yè)績(jī)持續(xù)性報(bào)告之2005年上半年度
附錄五：證券投資基金業(yè)績(jī)持續(xù)性報(bào)告之2005年第三季度
參考文獻(xiàn)