隨機過程及其在金融領域中的應用

定　價：￥26.00

作　者：	王軍、王娟
出版社：	北方交通大學出版社
叢編項：	高等學校教材
標　簽：	金融投資

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ISBN：	9787810829571	出版時間：	2007-04-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	262	字數(shù)：

內容簡介

　　本書主要包括兩部分內容：一部分是概率空間、隨機過程的基本概念、Poisson過程、更新過程、Markov鏈、Brown運動、鞅、隨機微分方程等；另一部分是數(shù)理金融學的基本概念和基本知識、金融領域中的數(shù)學模型、期權定價理論、Black-Scholes公式、隨機過程的一些理論在金融領域中的應用等。、本書適用于應用數(shù)學、金融（金融工程，金融數(shù)學等）、管理科學、經(jīng)濟學，以及高等院校高年級學生與研究生的教學，也可供有關專業(yè)技術人員參考。

作者簡介

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圖書目錄

第1章金融領域中的數(shù)學模型
1.1 債券和利率
1.2 證券市場和股票的波動
1.3 資產組合
1.4 期權定價理論和套利定價
習題1
第2章概率空間
2.1 概率空間與隨機變量
2.2 隨機變量的數(shù)學特征
2.3 隨機向量及其聯(lián)合分布
2.4 條件數(shù)學期望
2.5 矩母函數(shù)和特征函數(shù)
2.6 σ-域與一般條件數(shù)學期望
習題2
第3章隨機過程
3.1 隨機過程的基本概念
3.2 隨機過程的數(shù)學特征
3.3 離散時間和離散型隨機過程
3.4 正態(tài)隨機過程
3.5 Poisson過程
3.6 平穩(wěn)隨機過程
習題3
第4章 Poisson過程
4.1 齊次Poisson過程到達時間間隔與等待時間的分布
4.2 非齊次Poisson過程和復合Poisson過程
4.3 年齡與剩余壽命
4.4 更新過程
習題4
第5章離散參數(shù)Markov鏈
第6章連續(xù)時間Markov鏈
第7章 Brown運動
第8章鞅及其應用
第9章隨機微分方程及其在金融中的應用
部分習題參考答案
參考文獻