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應(yīng)用隨機(jī)過程概率模型導(dǎo)論(英文版·第9版)

應(yīng)用隨機(jī)過程概率模型導(dǎo)論(英文版·第9版)

定 價(jià):¥89.00

作 者: (美)羅斯 著
出版社: 人民郵電出版社
叢編項(xiàng):
標(biāo) 簽: 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)

ISBN: 9787115160232 出版時(shí)間: 2007-07-01 包裝: 膠版紙
開本: 0開 頁數(shù): 782 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡(jiǎn)介

  《應(yīng)用隨機(jī)過程概率模型導(dǎo)論(英文版·第9版)》敘述深入淺出,涉及面廣。主要內(nèi)容有隨機(jī)變量、條件概率及條件期望、離散及連續(xù)馬爾可夫鏈、指數(shù)分布、泊松過程、布朗運(yùn)動(dòng)及平穩(wěn)過程、更新理論及排隊(duì)論等;也包括了隨機(jī)過程在物理、生物、運(yùn)籌、網(wǎng)絡(luò)、遺傳、經(jīng)濟(jì)、保險(xiǎn)、金融及可靠性中的應(yīng)用。特別是有關(guān)隨機(jī)模擬的內(nèi)容,給隨機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行的模擬計(jì)算提供了有力的工具。除正文外,《應(yīng)用隨機(jī)過程概率模型導(dǎo)論(英文版·第9版)》有約700道習(xí)題,其中帶星號(hào)的習(xí)題還提供了解答?!稇?yīng)用隨機(jī)過程概率模型導(dǎo)論(英文版·第9版)》可作為概率論與統(tǒng)計(jì)、計(jì)算機(jī)科學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、物理學(xué)、社會(huì)科學(xué)、生命科學(xué)、管理科學(xué)與工程學(xué)等專業(yè)隨機(jī)過程基礎(chǔ)課教材。

作者簡(jiǎn)介

  Sheldon M.Ross國(guó)際知名概率與統(tǒng)計(jì)學(xué)家,南加州大學(xué)工業(yè)工程與運(yùn)籌系系主任。畢業(yè)于斯坦福大學(xué)統(tǒng)計(jì)系,曾在加州大學(xué)伯克利分校任教多年。研究領(lǐng)域包括:隨機(jī)模型.仿真模擬、統(tǒng)計(jì)分析、金融數(shù)學(xué)等:Ross教授著述頗豐,他的多種暢銷數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)教材均產(chǎn)生了世界性的影響,如Introduction to Probability Models(《應(yīng)用隨機(jī)過程:概率模型導(dǎo)論》),A First Course in Probability(《概率論墓礎(chǔ)教程》)等(均由人民郵電出版社出版)。

圖書目錄

1.Introduction to Probability Theory
1.1.Introduction
1.2.Sample Space and Events
1.3.Probabilities Defined on Events
1.4.Conditional Probabilities
1.5.Independent Events
1.6.Bayes' Formula
Exercises
References
2.Random Variables
2.1.Random Variables
2.2.Discrete Random Variables
2.3.Continuous Random Variables
2.4.Expectation of a Random Variable
2.5.Jointly Distributed Random Variables
2.6.Moment Generating Functions
2.7.Limit Theorems
2.8.Stochastic Processes
Exercises
References
3.Conditional Probability and Conditional Expectation
3.1.Introduction
3.2.The Discrete Case
3.3.The Continuous Case
3.4.Computing Expectations by Conditioning
3.5.Computing Probabilities by Conditioning
3.6.Some Applications
3.7.An Identity for Compound Random Variables
Exercises
4.Markov Chains
4.1.Introduction
4.2.Chapman-Kolmogorov Equations
4.3.Classification of States
4.4.Limiting Probabilities
4.5.Some Applications
4.6.Mean Time Spent in Transient States
4.7.Branching Processes
4.8.Time Reversible Markov Chains
4.9.Markov Chain Monte Carlo Methods
4.10.Markov Decision Processes
4.11.Hidden Markov Chains
Exercises
References
5.The Exponential Distribution and the Poisson Process
5.1.Introduction
5.2.The Exponential Distribution
5.3.The Poisson Process
5.4.Generalizations of the Poisson Process
Exercises
References
6.Continuous-Time Markov Chains
7.Renewal Theory and Its Applications
8.Queueing Theory
9.Reliability Theory
10.Brownian Motion and Stationary Processes
11.Simulation
Appendix: Solutions to Starred Exercises
Index

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