金融數(shù)學(xué)（第二版）

定　價：￥34.00

作　者：	孟生旺編著
出版社：	中國人民大學(xué)出版社
叢編項：	21世紀(jì)保險精算系列教材
標(biāo)　簽：	經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)

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ISBN：	9787300112671	出版時間：	2009-11-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	380	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　為了盡可能滿足精算師資格考試的需要，我們在本書的編寫過程中，主要參考了SOA和CAS關(guān)于金融數(shù)學(xué)的考試大綱，在內(nèi)容取舍上基本與金融數(shù)學(xué)的考試范圍相符。但是，為了本書內(nèi)容的完整性和系統(tǒng)性，我們也增加了一些金融數(shù)學(xué)考試大綱之外的材料，如期權(quán)定價的Black—Scholes模型、二叉樹模型、隨機(jī)利率模型等。雖然在金融數(shù)學(xué)的考試中不會涉及這些內(nèi)容，但它們有助于讀者對其他后續(xù)課程的學(xué)習(xí)。本書設(shè)計了較多的例題和習(xí)題，涉及大量計算和繪圖。建議讀者在使用本書時應(yīng)用Excel完成有關(guān)的計算和繪圖，尤其在衍生產(chǎn)品的學(xué)習(xí)過程中，Excel是非常恰當(dāng)?shù)膶W(xué)習(xí)工具。為了便于讀者學(xué)習(xí)，本書附有所有習(xí)題的參考答案。本書在編寫過程中得到了許多人的大力支持和幫助，其中凝結(jié)了許多人的勞動成果。中國人民大學(xué)統(tǒng)計學(xué)院風(fēng)險管理與精算專業(yè)的研究生王維參與了本書第1、2、3章初稿的編寫，葉芳參與了第4、5、10章初稿的編寫，鐘楨參與了第6、9、11章初稿的編寫，王曉靜、王維、王博和賈文學(xué)參與了第7、8章習(xí)題的編寫。宋麗、吳妮娜和劉寅嵩參與了本書參考答案的編寫。秦強(qiáng)繪制了本書的許多圖表，林俊對本書的初稿進(jìn)行了認(rèn)真校對。

作者簡介

暫缺《金融數(shù)學(xué)（第二版）》作者簡介

圖書目錄

第1章利息的度量
1.1 累積函數(shù)與實際利率
1.2 單利
1.3 復(fù)利
1.4 累積函數(shù)的證明
1.5 貼現(xiàn)函數(shù)
1.6 貼現(xiàn)率
1.7 名義利率
1.8 名義貼現(xiàn)率
1.9 利息力
1.10 貼現(xiàn)力
1.11 利率概念辨析
第2章等額年金
2.1 年金的含義
2.2 年金的現(xiàn)值
2.3 年金的終值
2.4 年金現(xiàn)值與終值的關(guān)系
2.5 年金在任意時點(diǎn)上的值
2.6 可變利率年金的現(xiàn)值和終值
2.7 每年支付m次的年金
2.8 連續(xù)支付的等額年金
2.9 價值方程
第3章變額年金
3.1 遞增年金
3.2 遞減年金
3.3 復(fù)遞增年金
3.4 每年支付m次的變額年金
3.5 每年支付m次，每年遞增m次的年金
3.6 連續(xù)支付的變額年金
3.7 連續(xù)支付連續(xù)遞增的年金
3.8 連續(xù)支付連續(xù)遞減的年金
3.9 一般連續(xù)支付連續(xù)變額現(xiàn)金流
第4章收益率
4.1 現(xiàn)金流分析
4.2 幣值加權(quán)收益率
4.3 時間加權(quán)收益率
4.4 再投資收益率
4.5 收益分配
第5章債務(wù)償還
5.1 等額分期償還
5.2 等額償債基金
5.3 變額分期償還
5.4 變額償債基金
5.5 抵押貸款
第6章債券和股票
6.1 引言
6.2 債券定價原理
6.3 債券在任意時點(diǎn)上的價格和賬面值
6.4 分期償還債券的價格
6.5 債券屬性對債券價格的影響
6.6 債券的收益率
6.7 股票價值分析
6.8 賣空
6.9 資本資產(chǎn)定價模型
第7章遠(yuǎn)期、期貨和互換
7.1 遠(yuǎn)期
7.2 期貨
7.3 遠(yuǎn)期和期貨的定價
7.4 合成遠(yuǎn)期
7.5 互換
第8章期權(quán)
8.1 期權(quán)的基本概念
8.2 期權(quán)的盈虧
8.3 期權(quán)交易策略
8.4 Black-Scholes模型
8.5 二叉樹模型
第9章利率風(fēng)險
9.1 馬考勒久期
9.2 修正久期
9.3 有效久期
9.4 凸度
9.5 久期和凸度的綜合應(yīng)用
9.6 免疫
9.7 完全免疫
9.8 現(xiàn)金流配比
第10章利率的期限結(jié)構(gòu)
10.1 到期收益率
10.2 即期利率
10.3 遠(yuǎn)期利率
10.4 套利
第11章隨機(jī)利率
11.1 隨機(jī)利率
11.2 對數(shù)正態(tài)模型
11.3 二叉樹模型
參考答案
參考文獻(xiàn)