2011-2012年中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試輔導(dǎo)用書：風(fēng)險(xiǎn)管理

第1章 風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)
本章概要
考點(diǎn)精講
1.1 風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理
1.1.1 風(fēng)險(xiǎn)、收益與損失
1.1.2 風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營
1.1.3 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展
1.2 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別
1.2.1 信用風(fēng)險(xiǎn)
1.2.2 市場風(fēng)險(xiǎn)
1.2.3 操作風(fēng)險(xiǎn)
1.2.4 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
1.2.5 國家風(fēng)險(xiǎn)
1.2.6 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
1.2.7 法律風(fēng)險(xiǎn)
1.2.8 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
1.3 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略
1.3.1 風(fēng)險(xiǎn)分散
1.3.2 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
1.3.3 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
1.3.4 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
1.3.5 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
1.4 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)與資本
1.4.1 資本的概念和作用
1.4.2 監(jiān)管資本與資本充足率要求
1.4.3 經(jīng)濟(jì)資本及其應(yīng)用
1.5 風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)理基礎(chǔ)
1.5.1 收益的計(jì)量
1.5.2 常用的概率統(tǒng)計(jì)知識(shí)
1.5.3 投資組合分散風(fēng)險(xiǎn)的原理
強(qiáng)化訓(xùn)練
答案詳解
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第2章 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)
本章概要
考點(diǎn)精講
2.1 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境
2.2.1 商業(yè)銀行公司治理
2.1.2 商業(yè)銀行內(nèi)部控制
2.1.3 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化
2.1.4 商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略
2.2 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織
2.2.1 董事會(huì)及最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)
2.2.2 監(jiān)事會(huì)
2.2.3 高級(jí)管理層
2.2.4 風(fēng)險(xiǎn)管理部門
2.2.5 其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門/機(jī)構(gòu)
2.3 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程
2.3.1 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別/分析
2.3.2 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/評(píng)估
2.3.3 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測/報(bào)告
2.3.4 風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋
2.4 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)
強(qiáng)化訓(xùn)練
答案詳解
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第3章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理
本章概要
考點(diǎn)精講
3.1 信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
3.1.1 單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
3.1.2 集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
3.1.3 個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
3.1.4 貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
3.2 信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
3.2.1 客戶信用評(píng)級(jí)
3.2.2 債項(xiàng)評(píng)級(jí)
3.2.3 信用風(fēng)險(xiǎn)組合的計(jì)量
3.2.4 國家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)
3.3 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與報(bào)告
3.3.1 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測對(duì)象：單一客戶、組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測
3.3.2 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測主要指標(biāo)
3.3.3 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
3.3.4 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
3.4 信用風(fēng)險(xiǎn)控制
3.4.1 限額管理
3.4.2 信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋
3.4.3 業(yè)務(wù)流程控制
3.4.4 資產(chǎn)證券化和信用衍生產(chǎn)品
3.5 信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量
3.5.1 標(biāo)準(zhǔn)法
3.5.2 內(nèi)部評(píng)級(jí)法
3.5.3 內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的驗(yàn)證
3.5.4 經(jīng)濟(jì)資本管理
強(qiáng)化訓(xùn)練
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第4章 市場風(fēng)險(xiǎn)管理
本章概要
考點(diǎn)精講
4.1 市場風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
4.1.1 市場風(fēng)險(xiǎn)特征及分類
4.1.2 主要交易產(chǎn)品及其風(fēng)險(xiǎn)特征
4.1.3 資產(chǎn)分類
4.2 市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
4.2.1 基本概念
4.2.2 市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法
4.3 市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與控制
4.3.1 市場風(fēng)險(xiǎn)管理的組織框架
4.3.2 市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與報(bào)告
4.3.3 市場風(fēng)險(xiǎn)控制
4.4 市場風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量與績效評(píng)估
4.4.1 市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量
4.4.2 經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的績效評(píng)估
強(qiáng)化訓(xùn)練
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第5章 操作風(fēng)險(xiǎn)管理
本章概要
考點(diǎn)精講
5.1 操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
5.1.1 操作風(fēng)險(xiǎn)分類
5.1.2 操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法
5.2 操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
5.2.1 操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要素和原則
5.2.2 操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法
5.3 操作風(fēng)險(xiǎn)控制
5.3.1 操作風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境
5.3.2 操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋
5.3.3 主要業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制
5.4 操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與報(bào)告
5.4.1 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測
5.4.2 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
5.5 操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量
5.5.1 標(biāo)準(zhǔn)法
5.5.2 替代標(biāo)準(zhǔn)法
5.5.3 高級(jí)計(jì)量法
強(qiáng)化訓(xùn)練
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第6章 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
本章概要
考點(diǎn)精講
6.1 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
6.1.1 資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)
6.1.2 資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)
6.1.3 資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)
6.2 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
6.2.1 流動(dòng)性比率/指標(biāo)法
6.2.2 現(xiàn)金流分析法
6.2.3 其他流動(dòng)性評(píng)估方法
6.3 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與控制
6.3.1 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
6.3.2 壓力測試
6.3.3 情景分析
6.3.4 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方法
強(qiáng)化訓(xùn)練
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第7章 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理
本章概要
考點(diǎn)精講
7.1 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
7.1.1 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容及作用
7.1.2 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法
7.1.3 聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃
7.2 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理
7.2.1 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用：長期的戰(zhàn)略性投資
7.2.2 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法
強(qiáng)化訓(xùn)練
答案詳解
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第8章 銀行監(jiān)管與市場約束
本章概要
考點(diǎn)精講
8.1 銀行監(jiān)管
8.1.1 銀行監(jiān)管的內(nèi)容
8.1.2 銀行監(jiān)管的辦法
8.1.3 銀行監(jiān)管的規(guī)則
8.2 市場約束
8.2.1 市場約束與信息披露
8.2.2 外部審計(jì)
強(qiáng)化訓(xùn)練
答案詳解
2010年下半年中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試
《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題
2010年下半年中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試
《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題專家解析