期權(quán)、期貨和其他衍生品（第7版）

定　價(jià)：￥79.00

作　者：	（加）赫爾著
出版社：	清華大學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：	清華金融學(xué)系列英文版教材
標(biāo)　簽：	投資指南

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ISBN：	9787302258735	出版時(shí)間：	2011-07-01	包裝：	平裝
開(kāi)本：	16開(kāi)	頁(yè)數(shù)：	812	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　約翰·赫爾編著的《期權(quán)、期貨和其他衍生品（第7版）》是一本在西方金融界廣泛流傳的名著，被譽(yù)為“華爾街的圣經(jīng)”。衍生品理論在現(xiàn)代金融學(xué)中占有核心地位。衍生品理論（尤其是期權(quán)定價(jià)理論）的提出，不但建立了金融經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論框架，而且在理論的指導(dǎo)下推動(dòng)了期貨、期權(quán)、互換等市場(chǎng)的發(fā)展，使金融在全球范圍內(nèi)發(fā)展到今天如此巨大的規(guī)模。《期權(quán)、期貨和其他衍生品（第7版）》全面系統(tǒng)地講解了衍生品定價(jià)與金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本理論和方法。在本版中，作者不僅增加了一些新內(nèi)容，而且對(duì)一些議題和章節(jié)進(jìn)行了重新編寫，使全文更易于閱讀和講解。通過(guò)閱讀《期權(quán)、期貨和其他衍生品（第7版）》，讀者可以系統(tǒng)掌握現(xiàn)代金融學(xué)的核心理論和基本方法，尤其是對(duì)有志于學(xué)習(xí)金融工程和投身于資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)的人來(lái)說(shuō)，是非常有價(jià)值的?！镀跈?quán)、期貨和其他衍生品（第7版）》可作為大專院校金融學(xué)及相關(guān)專業(yè)的本科生和研究生的教學(xué)用書，也可供金融業(yè)界人士用作業(yè)務(wù)手冊(cè)以備查閱。

作者簡(jiǎn)介

　　約翰·赫爾（John Hull），加拿大多倫多大學(xué)羅特曼管理學(xué)院（Joseph L.Rotman School of Management）教授，Bonham金融中心主任。國(guó)際公認(rèn)的衍生品理論權(quán)威，發(fā)表了多部相關(guān)著作。Hull教授與Alan White因?yàn)樵贖ull-White利率模型上的工作贏得Nikko-LOR研究競(jìng)賽。他是八家學(xué)術(shù)雜志的聯(lián)合編輯，曾任北美、日本和歐洲多家金融機(jī)構(gòu)的顧問(wèn)。Hull教授所著的兩本書《期權(quán)、期貨和其他衍生品》與《期貨與期權(quán)市場(chǎng)基本原理》被翻譯成多種文字，并在全世界廣泛流行。他曾獲得多個(gè)教學(xué)獎(jiǎng)，包括多倫多大學(xué)享有盛譽(yù)的諾斯洛普弗萊獎(jiǎng)（Northrop Frye award），并于1999年被國(guó)際金融工程師協(xié)會(huì)評(píng)選為年度金融工程師。Hull教授還曾在約克大學(xué)、不列顛哥倫比亞大學(xué)、紐約大學(xué)、格連菲爾德大學(xué)、倫敦商學(xué)院任教。

圖書目錄

第1章緒論
1.1 場(chǎng)內(nèi)交易市場(chǎng)
1.2 場(chǎng)外交易市場(chǎng)
1.3 遠(yuǎn)期合約
1.4 期貨合約
1.5 期權(quán)
1.6 交易者的類型
1.7 套期保值者
1.8 投機(jī)者
1.9 套利者
1.10 危險(xiǎn)
小結(jié)
參考讀物
問(wèn)題和習(xí)題
課后練習(xí)
第2章期貨市場(chǎng)的機(jī)制
2.1 背景
2.2 期貨合約的設(shè)定
2.3 期貨價(jià)格向現(xiàn)貨價(jià)格的收斂
2.4 每日結(jié)算和保證金
2.5 報(bào)紙上的價(jià)格行情
2.6 交割
2.7 交易者和訂單的類型
2.8 監(jiān)管
2.9 會(huì)計(jì)及稅收
2.10 遠(yuǎn)期合約與期貨合約
小結(jié)
參考讀物
問(wèn)題和習(xí)題
課后練習(xí)
第3章期貨的套期保值策略
3.1 基本原則
3.2 贊成和反對(duì)套期保值的論點(diǎn)
3.3 基差風(fēng)險(xiǎn)
3.4 交叉套期保值
3.5 股票指數(shù)期貨
3.6 展期
小結(jié)
參考讀物
問(wèn)題和習(xí)題
課后練習(xí)
附錄最小方差套期保值比率公式的證明
第4章利率
4.1 利率的類型
4.2 利率測(cè)算
4.3 零息票利率
4.4 債券定價(jià)
4.5 國(guó)庫(kù)券零息票利率的計(jì)算
4.6 遠(yuǎn)期利率
4.7 遠(yuǎn)期利率協(xié)議
4.8 久期
4.9 凸性
4.1 0利率期限結(jié)構(gòu)理論
小結(jié)
參考讀物
問(wèn)題和習(xí)題
課后練習(xí)
第5章遠(yuǎn)期和期貨價(jià)格的確定
5.1 投資性資產(chǎn)與消費(fèi)性資產(chǎn)
5.2 賣空
5.3 假設(shè)和符號(hào)
5.4 投資性資產(chǎn)的遠(yuǎn)期價(jià)格
5.5 已知收益
5.6 已知紅利率
5.7 估計(jì)遠(yuǎn)期合約的價(jià)值
5.8 遠(yuǎn)期價(jià)格與期貨價(jià)格是否相等？
5.9 股票指數(shù)期貨的價(jià)格
5.10 外匯的遠(yuǎn)期和期貨合約
5.11 商品期貨
……
第6章利率期貨
第7章互換
第8章期權(quán)市場(chǎng)的機(jī)制
第9章股票期權(quán)的性質(zhì)
第10章期權(quán)的交易策略
第11章二叉樹(shù)模型
第12章維納過(guò)程與ITOS引理
第13章 Black-Scholes-Merton模型
第14章雇員股票期權(quán)
第15章股指期權(quán)與貨幣期權(quán)
第16章期貨期權(quán)
第17章希臘字母
第18章波動(dòng)率微笑
第19章基本數(shù)值方法
第20章風(fēng)險(xiǎn)值
第21章估計(jì)波動(dòng)率與相關(guān)性
第22章信用風(fēng)險(xiǎn)
第23章信用衍生活
第24章奇異期權(quán)
第25章天氣、能源和保險(xiǎn)衍生證券
第26章更多的模型與數(shù)值方法
第27章鞅和測(cè)度
第28章利率衍生品：標(biāo)準(zhǔn)的市場(chǎng)模型
第29章凸性調(diào)整、時(shí)間調(diào)整與雙幣種期權(quán)
第30章利率衍生品：瞬時(shí)利率模型
第31章利率衍生活：HJM和LMM
第32章互換（二）
第33章實(shí)物期權(quán)
第34章衍生品災(zāi)難以及我們能從中學(xué)到什么
術(shù)語(yǔ)表