風險管理

第一部分　考點講義
第一章　風險管理基礎(chǔ)
　考綱考點透視
　本章考點精講
第一節(jié)　風險與風險管理
　考點1風險、收益與損失
　考點2風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營
　考點3商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展
第二節(jié)　商業(yè)銀行風險的主要類別
　考點1信用風險
　考點2市場風險
　考點3操作風險
　考點4流動性風險
　考點5國別風險（新大綱變化）
　考點6聲譽風險
　考點7法律風險
　考點8戰(zhàn)略風險
第三節(jié)　商業(yè)銀行風險管理的主要策略
　考點1風險分散
　考點2風險對沖
　考點3風險轉(zhuǎn)移
　考點4風險規(guī)避
　考點5風險補償
第四節(jié)　商業(yè)銀行風險與資本
　考點1資本的定義、作用和分類（新大綱變化）
　考點2監(jiān)管資本與資本充足率要求（新大綱變化）
　考點3經(jīng)濟資本及其應用
第五節(jié)　風險管理的數(shù)理基礎(chǔ)
　考點1收益的計量
　考點2常用的概率統(tǒng)計知識
　考點3投資組合分散風險的原理
第二章　商業(yè)銀行風險管理基本架構(gòu)
　考綱考點透視
　本章考點精講
第一節(jié)　商業(yè)銀行風險管理環(huán)境
　考點1公司治理
　考點2內(nèi)部控制
　考點3風險文化
　考點4管理戰(zhàn)略
　考點5風險偏好
第二節(jié)　商業(yè)銀行風險管理組織
　考點1董事會及其風險管理委員會（新大綱變化）
　考點2監(jiān)事會
　考點3高級管理層
　考點4風險管理部門
　考點5其他風險控制部門／機構(gòu)
第三節(jié)　商業(yè)銀行風險管理流程
　考點1風險識別／分析
　考點2風險計量／評估（新大綱變化）
　考點3風險監(jiān)測／報告
　考點4風險控制／緩釋（新大綱變化）
第四節(jié)　商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)
第三章　信用風險管理
　考綱考點透視
　本章考點精講
第一節(jié)　信用風險識別
　考點1單一法人客戶信用風險識別
　考點2集團法人客戶信用風險識別
　考點3個人客戶信用風險識別
　考點4貸款組合的信用風險識別
第二節(jié)　信用風險計量
　考點1風險暴露分類（新大綱變化）
　考點2客戶評級
　考點3債項評級
　考點4信用風險組合的計量
第三節(jié)　信用風險監(jiān)測與報告
　考點1信用風險監(jiān)測的概念及目標
　考點2風險監(jiān)測對象
　考點3風險監(jiān)測主要指標《新大綱變化）
　考點4風險預警（新大綱變化）
　考點5風險報告
第四節(jié)　信用風險控制
　考點1限額管理
　考點2信用風險緩釋
　考點3關(guān)鍵業(yè)務流程／環(huán)節(jié)　控制
　考點4資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品
第五節(jié)　信用風險資本計量
　考點1權(quán)重法（新大綱變化）
　考點2內(nèi)部評級法
　考點3經(jīng)濟資本管理
第四章　市場風險管理
　考綱考點透視
　本章考點精講
第一節(jié)　市場風險識別
　考點1市場風險的分類
　考點2主要交易產(chǎn)品及其風險特征
　考點3賬戶劃分（新大綱變化）
第二節(jié)　市場風險計量
　考點1基本概念
　考點2市場風險計量方法
第三節(jié)　市場風險監(jiān)測與控制
　考點1市場風險管理總體要求（新大綱變化）
　考點2市場風險監(jiān)測與報告
　考點3市場風險控制（新大綱變化）
　考點4銀行賬戶利率風險管理（新大綱變化）
第四節(jié)　市場風險資本計量方法
　考點1標準法（新大綱變化）
　考點2內(nèi)部模型法（新大綱變化）
　考點3經(jīng)濟資本配置和經(jīng)風險調(diào)整的績效評估
第五節(jié)　交易對手信用風險（新大綱變化）
　考點1交易對手信用風險的定義和計量范圍
　考點2交易對手信用風險的計量
　考點3交易對手信用風險管理
第五章　操作風險管理
　考綱考點透視
　本章考點精講
第一節(jié)　操作風險概述（新大綱變化）
　考點1操作風險的定義與特點
　考點2操作風險相關(guān)概念辨析
　考點3操作風險的監(jiān)管規(guī)則
　考點4操作風險分類
　考點5操作風險識別方法
第二節(jié)　操作風險評估（新大綱變化）
　考點1操作風險評估的定義與原理
　考點2操作風險評估的原則
　考點3操作風險評估的步驟
　考點4操作風險評估的價值
　考點5操作風險評估與其他管理流程的結(jié)合應用
第三節(jié)　操作風險控制
　考點1操作風險控制環(huán)境（新大綱變化）
　考點2操作風險緩釋（新大綱變化）
　考點3主要業(yè)務操作風險控制
第四節(jié)　操作風險監(jiān)控與報告
　考點1關(guān)鍵風險指標法（新大綱變化）
　考點2損失數(shù)據(jù)收集（新大綱變化）
　考點3風險報告
第五節(jié)　操作風險資本計量
　考點1基本指標法（新大綱變化）
　考點2標準法（新大綱變化）
　考點3高級計量法
第六章　流動性風險管理
　考綱考點透視
　本章考點精講
第一節(jié)　流動性風險識別
　考點1基本概念（新大綱變化）
　考點2資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)
　考點3資產(chǎn)負債幣種結(jié)構(gòu)及分布結(jié)構(gòu)
第二節(jié)　流動性風險評估
　考點1流動性比率／指標法
　考點2現(xiàn)金流分析法
　考點3其他流動性評估方法
第三節(jié)　流動性風險監(jiān)測與控制
　考點1流動性風險監(jiān)測／預警
　考點2壓力測試與情景分析
　考點3流動性風險管理實踐
第七章　其他風險管理
　考綱考點透視
　本章考點精講
第一節(jié)　國別風險管理（新大綱變化）
　考點1國別風險的概念
　考點2國別風險管理的基本做法
第二節(jié)　聲譽風險管理
　考點1聲譽風險管理的內(nèi)容及作用
　考點2聲譽風險管理的基本做法
　考點3聲譽危機管理規(guī)劃
第三節(jié)　戰(zhàn)略風險管理
　考點l戰(zhàn)略風險管理的概念
　考點2戰(zhàn)略風險管理的基本做法
第八章　風險評估與資本評估（新大綱變化）
　考綱考點透視
　本章考點精講
第一節(jié)　總體要求
第二節(jié)　風險評估
　考點1風險評估最佳實踐
　考點2風險評估的總體要求
第三節(jié)　壓力測試
　考點1基本框架和要求
　考點2關(guān)于壓力測試的監(jiān)管要求
第四節(jié)　資本評估
　考點1資本定義、功能與分類
　考點2資本規(guī)劃的主要內(nèi)容及頻率
　考點3主要監(jiān)管要求
第五節(jié)　內(nèi)部資本充足評估報告（ICAAP報告）
　考點1內(nèi)部資本充足評估報告的主要內(nèi)容和作用
　考點2關(guān)于內(nèi)部資本充足評估報告的監(jiān)管要求
第九章　銀行監(jiān)管與市場約束
　考綱考點透視
　本章考點精講
第一節(jié)　銀行監(jiān)管
　考點1銀行監(jiān)管的內(nèi)容
　考點2銀行監(jiān)管的方法
　考點3銀行監(jiān)管的規(guī)則
第二節(jié)　市場約束
　考點1市場約束機制
　考點2信息披露（新大綱變化）
　考點3外部審計
　……
第二部分上機題庫