匯率預測與外匯干預研究

前言
第1章 匯率系統(tǒng)的動態(tài)復雜性與匯率預測方法
1.1 匯率時間序列的非線性特征與檢驗方法
1.2 匯率預測的基本分析與技術分析
1.3 匯率預測的非線性非參數方法
1.4 匯率預測效果的評價

第2章 基于空渚劾嗪蛻窬??緄幕懵試げ?br>2.1 基于聚類的神經網絡模型及其預測研究現狀
2.2 匯率預測與時間序列聚類分析技術
2.3 空間聚類與神經網絡組合的匯率預測
2.4 匯率時間序列的UKW聚類分析
2.5 基于匯率聚類簇的反饋神經網絡預測
2.6 基于UKW聚類與反饋神經網絡的匯率預測結論

第3章 基于時頻分析和神經網絡的匯率預測
3.1 Elman反饋神經網絡模型
3.2 基于Hilbert-Huang變換的匯率時間序列時頻分析
3.3 基于反饋神經網絡的匯率預測
3.4 基于Hilbert-Huang變換和Elman網絡的匯率預測結論

第4章 基于GARCH模型和神經網絡的匯率預測
4.1 研究基礎與分析框架的提出
4.2 GARCH-GRNN組合預測模型參數選擇
4.3 基于GARCH-GRNN模型的匯率預測實證研究
4.4 本章小結

第5章 基于小波變換和支持向量機的匯率預測
5.1 支持向量回歸組合預測模型構建
5.2 小波母函數及分解尺度的選擇
5.3 匯率序列滯后階的識別和確定
5.4 支持向量機的回歸模型的參數選取
5.5 基于支持向量組合模型的匯率預測
5.6 本章小結

第6章 基于光順樣條濾波和支持向量機的匯率預測
6.1 相關研究基礎與理論分析
6.2 基于SS濾波與RBF模型的預測方法設計
6.3 基于SS濾波與RBF模型的人民幣匯率預測
6.4 本章小結

第7章 基于獨立分量分析與支持向量機的匯率預測
7.1 非線性非參數匯率行為預測方法及其研究動態(tài)
7.2 樣本選取與組合預測模型構建
7.3 預測效果的比較分析
7.4 本章小結

第8章 外匯干預機制與國際外匯干預實踐
8.1 外匯干預基本概念
8.2 匯率制度與外匯干預
8.3 國際外匯干預機制與實踐經驗

第9章 外匯干預基本理論與研究方法
9.1 外匯干預的理論依據
9.2 匯率決定基礎上的外匯干預理論
9.3 中央銀行外匯干預行為描述方法
9.4 外匯干預有效性研究方法

第10章 中央銀行外匯干預行為描述及實證
10.1 中央銀行外匯干預反應函數非線性FTR模型的提出
10.2 外匯干預反應函數非線性FTR模型的實證
10.3 中央銀行外匯干預行為規(guī)則的獲取方法
10.4 外匯干預行為規(guī)則獲取的實證

第11章 基于IV-GARCH模型的匯率干預有效性研究
11.1 匯率管理干預行為及其有效性的研究動態(tài)
11.2 樣本選取與模型構建
11.3 實證結果及分析
11.4 本章小結

第12章 外匯干預傳遞渠道的有效性研究
12.1 外匯干預傳遞的資產組合渠道實證方法
12.2 資產組合渠道有效性實證研究
12.3 外匯干預傳遞的預期渠道實證方法
12.4 預期渠道有效性實證研究
……
第13章 外匯干預策略影響匯率的有效性研究
第14章 中國外匯干預的實踐與展望
參考文獻
后記