匯率預(yù)測(cè)與外匯干預(yù)研究

定　價(jià)：￥90.00

作　者：	謝赤等著
出版社：	科學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	投資理財(cái) 外匯

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ISBN：	9787030369505	出版時(shí)間：	2013-03-01	包裝：	精裝
開本：	16開	頁(yè)數(shù)：	403	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　《匯率預(yù)測(cè)與外匯干預(yù)研究》廣泛地探討了跨學(xué)科的組合預(yù)測(cè)模型和前沿的非線性分析范式在匯率預(yù)測(cè)與外匯干預(yù)研究中的應(yīng)用，深入解析了如何選擇科學(xué)的方法準(zhǔn)確描述匯率行為，提高匯率預(yù)測(cè)的精度與合理性，幫助度量與控制外匯市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，并據(jù)此合理利用外匯干預(yù)手段對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)節(jié)?！秴R率預(yù)測(cè)與外匯干預(yù)研究》的研究工作有助于提高對(duì)外匯市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督和管理的準(zhǔn)確性、科學(xué)性和有效性，對(duì)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理、提高金融監(jiān)管有效性、提高宏觀調(diào)控水平、保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展具有重要意義。《匯率預(yù)測(cè)與外匯干預(yù)研究》適合高等院校金融、經(jīng)濟(jì)、管理等學(xué)科的研究生，以及外匯市場(chǎng)參與者與管理者閱讀參考。

作者簡(jiǎn)介

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圖書目錄

前言
第1章匯率系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)復(fù)雜性與匯率預(yù)測(cè)方法
1.1 匯率時(shí)間序列的非線性特征與檢驗(yàn)方法
1.2 匯率預(yù)測(cè)的基本分析與技術(shù)分析
1.3 匯率預(yù)測(cè)的非線性非參數(shù)方法
1.4 匯率預(yù)測(cè)效果的評(píng)價(jià)

第2章基于空渚劾嗪蛻窬??緄幕懵試げ?br>2.1 基于聚類的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型及其預(yù)測(cè)研究現(xiàn)狀
2.2 匯率預(yù)測(cè)與時(shí)間序列聚類分析技術(shù)
2.3 空間聚類與神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)組合的匯率預(yù)測(cè)
2.4 匯率時(shí)間序列的UKW聚類分析
2.5 基于匯率聚類簇的反饋神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)
2.6 基于UKW聚類與反饋神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的匯率預(yù)測(cè)結(jié)論

第3章基于時(shí)頻分析和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的匯率預(yù)測(cè)
3.1 Elman反饋神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型
3.2 基于Hilbert-Huang變換的匯率時(shí)間序列時(shí)頻分析
3.3 基于反饋神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的匯率預(yù)測(cè)
3.4 基于Hilbert-Huang變換和Elman網(wǎng)絡(luò)的匯率預(yù)測(cè)結(jié)論

第4章基于GARCH模型和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的匯率預(yù)測(cè)
4.1 研究基礎(chǔ)與分析框架的提出
4.2 GARCH-GRNN組合預(yù)測(cè)模型參數(shù)選擇
4.3 基于GARCH-GRNN模型的匯率預(yù)測(cè)實(shí)證研究
4.4 本章小結(jié)

第5章基于小波變換和支持向量機(jī)的匯率預(yù)測(cè)
5.1 支持向量回歸組合預(yù)測(cè)模型構(gòu)建
5.2 小波母函數(shù)及分解尺度的選擇
5.3 匯率序列滯后階的識(shí)別和確定
5.4 支持向量機(jī)的回歸模型的參數(shù)選取
5.5 基于支持向量組合模型的匯率預(yù)測(cè)
5.6 本章小結(jié)

第6章基于光順樣條濾波和支持向量機(jī)的匯率預(yù)測(cè)
6.1 相關(guān)研究基礎(chǔ)與理論分析
6.2 基于SS濾波與RBF模型的預(yù)測(cè)方法設(shè)計(jì)
6.3 基于SS濾波與RBF模型的人民幣匯率預(yù)測(cè)
6.4 本章小結(jié)

第7章基于獨(dú)立分量分析與支持向量機(jī)的匯率預(yù)測(cè)
7.1 非線性非參數(shù)匯率行為預(yù)測(cè)方法及其研究動(dòng)態(tài)
7.2 樣本選取與組合預(yù)測(cè)模型構(gòu)建
7.3 預(yù)測(cè)效果的比較分析
7.4 本章小結(jié)

第8章外匯干預(yù)機(jī)制與國(guó)際外匯干預(yù)實(shí)踐
8.1 外匯干預(yù)基本概念
8.2 匯率制度與外匯干預(yù)
8.3 國(guó)際外匯干預(yù)機(jī)制與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)

第9章外匯干預(yù)基本理論與研究方法
9.1 外匯干預(yù)的理論依據(jù)
9.2 匯率決定基礎(chǔ)上的外匯干預(yù)理論
9.3 中央銀行外匯干預(yù)行為描述方法
9.4 外匯干預(yù)有效性研究方法

第10章中央銀行外匯干預(yù)行為描述及實(shí)證
10.1 中央銀行外匯干預(yù)反應(yīng)函數(shù)非線性FTR模型的提出
10.2 外匯干預(yù)反應(yīng)函數(shù)非線性FTR模型的實(shí)證
10.3 中央銀行外匯干預(yù)行為規(guī)則的獲取方法
10.4 外匯干預(yù)行為規(guī)則獲取的實(shí)證

第11章基于IV-GARCH模型的匯率干預(yù)有效性研究
11.1 匯率管理干預(yù)行為及其有效性的研究動(dòng)態(tài)
11.2 樣本選取與模型構(gòu)建
11.3 實(shí)證結(jié)果及分析
11.4 本章小結(jié)

第12章外匯干預(yù)傳遞渠道的有效性研究
12.1 外匯干預(yù)傳遞的資產(chǎn)組合渠道實(shí)證方法
12.2 資產(chǎn)組合渠道有效性實(shí)證研究
12.3 外匯干預(yù)傳遞的預(yù)期渠道實(shí)證方法
12.4 預(yù)期渠道有效性實(shí)證研究
……
第13章外匯干預(yù)策略影響匯率的有效性研究
第14章中國(guó)外匯干預(yù)的實(shí)踐與展望
參考文獻(xiàn)
后記