金融機構風險管理

定　價：￥46.00

作　者：	（美）卡雷爾著，朱曉輝譯，劉霄侖審校
出版社：	中信出版社
叢編項：
標　簽：	管理經營管理一般管理學

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ISBN：	9787508639161	出版時間：	2013-06-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	301	字數(shù)：

內容簡介

　　風險管理革命始于公司治理和監(jiān)管指南的失敗，它帶領我們進入了一種全新的風險管理文化?，F(xiàn)今，金融業(yè)每個公司和機構都必須識別并理解風險，而監(jiān)管機構也必將激勵這種行為。菲利普·卡雷爾所著的《金融機構風險管理（打造后危機時代企業(yè)文化）》基于對風險管理之已有方法的研究，并對全球各大銀行、資產管理公司、個人財富管理者、對沖基金、監(jiān)管機構和公司的高管進行了采訪，清晰勾勒出他（她）們對未來風險管理的愿景。作者通過對現(xiàn)實生活中的案例研究，收集了最新的趨勢，并將觀察到的全球金融業(yè)的最新趨勢提煉成一套指南，旨在激勵人們建立后危機時代的風險管理框架。他還為監(jiān)管機構和市場參與者改善溝通、創(chuàng)造新的建設性合作精神以更好地履行金融風險管理的社會責任提出了新的見解。《金融機構風險管理（打造后危機時代企業(yè)文化）》是公司董事會成員、首席風險官、監(jiān)管機構，以及公司所有參與風險管理和控制的人員的必讀書籍。

作者簡介

　　菲利普·卡雷爾（Philippe Carrel），總部位于瑞士日內瓦的湯森路透的執(zhí)行副總裁，負責風險管理。他目前專門研究全球銀行和資產管理公司“建立風險管理文化”的問題。他是金融衍生產品、估值和監(jiān)管合規(guī)領域的專家，曾任紐約路透的另類投資戰(zhàn)略部總監(jiān)、倫敦路透總部的風險和交易管理部主任。他發(fā)表過無數(shù)的文章和白皮書，定期在世界各地的高規(guī)格研討會和國際會議上就風險管理、對沖基金戰(zhàn)略和監(jiān)管合規(guī)發(fā)表演講。他是全球風險協(xié)會（Global Association of Risk Professionals）的積極會員，并合作領導日內瓦分會。他還參與著名大學、培訓和研究機構的金融衍生產品計劃。他畢業(yè)于法國ESC Marseille 大學。

圖書目錄

序
致謝
1.?引言風險：管理之道在人
1.1 資本主義的本質
1.2 模型崇拜：當風險不再被管理
1.3 風險管理時代
1.4 風險情報先于風險管理
1.5 風險管理與資本主義之人的因素
1.5.1 風險天平與平衡
1.5.2 風險文化是公司DNA
第一部分在企業(yè)中分配風險和敏感性
2.?識別風險因素
2.1 特定風險因素
2.1.1 尋找風險因素
2.1.2 根源風險因素
2.1.3 識別估值風險
2.1.4 識別流動性風險
2.2 系統(tǒng)風險因素
2.2.1 外部風險組合
2.2.2 系統(tǒng)風險與風險因素相關性34目錄
3.?分配風險因素
3.1 運用敏感性和情境來管理風險
3.2 根源風險因素和敏感性渠道
3.3 回溯測試與監(jiān)測風險因素
4.?運用情境
4.1 情境定義
4.2 高度嚴重情境與最糟糕情境
4.3 綜合全公司的風險敏感性
4.4 綜合情境
5.?從綜合風險到分配風險
5.1 傳統(tǒng)風險管理方法導致人們按業(yè)務線對風險建模
5.2 按風險因素分配風險有利于創(chuàng)建文化
5.3 分配風險意味著數(shù)據(jù)分析
6.?建立自適應信息工作流
6.1 讓系統(tǒng)發(fā)展演化
6.2 開始下一步
第二部分賦予業(yè)務單元和風險單元風險管理能力
7.?分配風險管理能力
7.1 業(yè)務管理者也是風險管理者
7.2 風險管理執(zhí)行委員會的職責
7.3 審計與控制單元的職責
8.?風險緩釋戰(zhàn)略與對沖策略
8.1 一線業(yè)務單元
8.2 經營單元
8.3 管理層
8.4 風險委員會與審計控制
9.?風險獨立性還是漠視風險？
9.1 股東和非執(zhí)行董事的職責
9.2 職責與問責
9.3 控制與報告等級
10.?風險加權績效
10.1 風險加權計量原則
10.1.1 按時間加權波動率計量
10.1.2 經營彈性與反周期方法
第三部分建立信息工作流，實現(xiàn)連續(xù)反饋和預防性決策
11.?從風險偏好到風險政策
11.1 風險：新的紐帶
11.2 動態(tài)雙向信息工作流
11.3 先發(fā)制人行動的預防規(guī)則
11.4 動態(tài)評估風險因素敏感性
11.4.1 風險因素的適當性測試
11.5 敏感性規(guī)則與壓力測試
11.5.1 引子
11.5.2 動態(tài)、可交換緩釋策略
12.?自下而上的活動反饋
12.1 時刻把握經營活動脈搏
12.1.1 連續(xù)監(jiān)測效率
12.1.2 測試和結果檢定
12.2 綜合情境：公司實際風險偏好
12.3 為IT建立風險信息直通車
13.?企業(yè)范圍綜合
13.1 跨資產綜合敏感性
13.2 跨分部綜合潛在危險
13.2.1 跨市場影響和相關性
13.2.2 相關性和流動性
13.2.3 模型與估值風險
13.2.4 技術風險
14.?自上而下的決策與反饋
14.1 風險管理儀表板
14.2 先發(fā)制人式決策框架
14.3 交互式自適應工作流
14.4 等級制度、決策和否決
15.?觀察公司真正的風險偏好
15.1 為最糟糕情境建模
15.1.1 綜合數(shù)字
15.1.2 綜合定性評估
15.2 風險政策協(xié)調
15.2.1 定量：風險因素、敏感性、情境
15.2.2 定性：隱性假設、分布、相關性、市場演變、回溯測試
15.2.3 償付能力與流動性管理
15.2.4 系統(tǒng)風險
15.2.5 監(jiān)管風險
第四部分協(xié)調公司風險政策與融資戰(zhàn)略和流動性管理策略
16.?流動性：終極操作風險
16.1 維持內部平衡
16.2 流動性風險的內部來源
17.?分析與計量流動性風險
17.1 估值驅動的流動性風險
17.2 市場深度
17.3 場外交易市場
18.?融資風險
18.1 資產負債風險
18.2 流動性風險的系統(tǒng)來源
18.3 集中風險
18.3.1 動態(tài)集中
18.3.2 集中風險計量
18.3.3 交易對手相互依存
18.3.4 監(jiān)管驅動的流動性風險
19.?管理和緩釋流動性風險
19.1 為公司戰(zhàn)略奠定基礎
19.1.1 選定風險因素和風險偏好
19.2 監(jiān)測風險集中
19.3 管理風險集中
19.3.1 協(xié)調風險集中與風險政策
19.3.2 管理風險集中
19.4 資產負債管理分析與流動性管理
19.4.1 經營邊際與經營風險分析
19.4.2 久期缺口的敏感性
19.4.3 凸性缺口
19.5 估值風險
19.5.1 市場深度
19.5.2 與交易對手相關的流動性風險
19.5.3 公司治理
19.6 監(jiān)管風險
19.7 流動性風險和相關性
19.8 融資戰(zhàn)略反映風險概況
第五部分外部溝通、披露政策與透明度
20?外部溝通
20.1 風險：新媒介
20.2 披露政策
20.2.1 與監(jiān)管機構和行業(yè)代表的溝通
20.2.2 與股東和融資伙伴的溝通
20.2.3 與公眾的溝通
20.2.4 公共關系與披露政策
21?提高透明度
21.1 價格與估值透明度
21.2 內部流程與程序透明度
21.3 公司治理規(guī)則與外部溝通透明度
22.?風險情報的信息交換
22.1 “全球信用與擔保風險敞口監(jiān)管計劃”建議
22.2 路徑依賴性衍生產品和結構性零售產品的分類建議
22.3 風險情報評級
22.3.1 估值風險評級
22.3.2 基于風險的定價頻率
第六部分 21世紀10年代的監(jiān)管巨變
23.?大解套
23.1 監(jiān)管重構
23.1.1 風險是如何演化的
23.1.2 從風險監(jiān)管到監(jiān)管風險
24.?監(jiān)管劇變建議
24.1 與特殊風險相關的建議
24.1.1 風險集中標桿
24.1.2 擯棄正態(tài)分布假設
24.1.3 風險敞口與流動性集中度標桿
24.2 與系統(tǒng)風險相關的建議
24.2.1 外幣資產和負債期限結構的披露要求
24.2.2 動態(tài)資本充足率要求
24.2.3 保護多樣性
24.3 與特定事件風險相關的建議
24.3.1 控制跨行業(yè)交易和風險敞口凈額
24.3.2 多領域與多監(jiān)管機構模擬
附錄術語表