金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理

定　價(jià)：￥46.00

作　者：	（美）卡雷爾著，朱曉輝譯，劉霄侖審校
出版社：	中信出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	管理經(jīng)營管理一般管理學(xué)

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ISBN：	9787508639161	出版時(shí)間：	2013-06-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	301	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　風(fēng)險(xiǎn)管理革命始于公司治理和監(jiān)管指南的失敗，它帶領(lǐng)我們進(jìn)入了一種全新的風(fēng)險(xiǎn)管理文化?，F(xiàn)今，金融業(yè)每個(gè)公司和機(jī)構(gòu)都必須識別并理解風(fēng)險(xiǎn)，而監(jiān)管機(jī)構(gòu)也必將激勵(lì)這種行為。菲利普·卡雷爾所著的《金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（打造后危機(jī)時(shí)代企業(yè)文化）》基于對風(fēng)險(xiǎn)管理之已有方法的研究，并對全球各大銀行、資產(chǎn)管理公司、個(gè)人財(cái)富管理者、對沖基金、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和公司的高管進(jìn)行了采訪，清晰勾勒出他（她）們對未來風(fēng)險(xiǎn)管理的愿景。作者通過對現(xiàn)實(shí)生活中的案例研究，收集了最新的趨勢，并將觀察到的全球金融業(yè)的最新趨勢提煉成一套指南，旨在激勵(lì)人們建立后危機(jī)時(shí)代的風(fēng)險(xiǎn)管理框架。他還為監(jiān)管機(jī)構(gòu)和市場參與者改善溝通、創(chuàng)造新的建設(shè)性合作精神以更好地履行金融風(fēng)險(xiǎn)管理的社會責(zé)任提出了新的見解。《金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（打造后危機(jī)時(shí)代企業(yè)文化）》是公司董事會成員、首席風(fēng)險(xiǎn)官、監(jiān)管機(jī)構(gòu)，以及公司所有參與風(fēng)險(xiǎn)管理和控制的人員的必讀書籍。

作者簡介

　　菲利普·卡雷爾（Philippe Carrel），總部位于瑞士日內(nèi)瓦的湯森路透的執(zhí)行副總裁，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理。他目前專門研究全球銀行和資產(chǎn)管理公司“建立風(fēng)險(xiǎn)管理文化”的問題。他是金融衍生產(chǎn)品、估值和監(jiān)管合規(guī)領(lǐng)域的專家，曾任紐約路透的另類投資戰(zhàn)略部總監(jiān)、倫敦路透總部的風(fēng)險(xiǎn)和交易管理部主任。他發(fā)表過無數(shù)的文章和白皮書，定期在世界各地的高規(guī)格研討會和國際會議上就風(fēng)險(xiǎn)管理、對沖基金戰(zhàn)略和監(jiān)管合規(guī)發(fā)表演講。他是全球風(fēng)險(xiǎn)協(xié)會（Global Association of Risk Professionals）的積極會員，并合作領(lǐng)導(dǎo)日內(nèi)瓦分會。他還參與著名大學(xué)、培訓(xùn)和研究機(jī)構(gòu)的金融衍生產(chǎn)品計(jì)劃。他畢業(yè)于法國ESC Marseille 大學(xué)。

圖書目錄

序
致謝
1.?引言風(fēng)險(xiǎn)：管理之道在人
1.1 資本主義的本質(zhì)
1.2 模型崇拜：當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)不再被管理
1.3 風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)代
1.4 風(fēng)險(xiǎn)情報(bào)先于風(fēng)險(xiǎn)管理
1.5 風(fēng)險(xiǎn)管理與資本主義之人的因素
1.5.1 風(fēng)險(xiǎn)天平與平衡
1.5.2 風(fēng)險(xiǎn)文化是公司DNA
第一部分在企業(yè)中分配風(fēng)險(xiǎn)和敏感性
2.?識別風(fēng)險(xiǎn)因素
2.1 特定風(fēng)險(xiǎn)因素
2.1.1 尋找風(fēng)險(xiǎn)因素
2.1.2 根源風(fēng)險(xiǎn)因素
2.1.3 識別估值風(fēng)險(xiǎn)
2.1.4 識別流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
2.2 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)因素
2.2.1 外部風(fēng)險(xiǎn)組合
2.2.2 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)因素相關(guān)性34目錄
3.?分配風(fēng)險(xiǎn)因素
3.1 運(yùn)用敏感性和情境來管理風(fēng)險(xiǎn)
3.2 根源風(fēng)險(xiǎn)因素和敏感性渠道
3.3 回溯測試與監(jiān)測風(fēng)險(xiǎn)因素
4.?運(yùn)用情境
4.1 情境定義
4.2 高度嚴(yán)重情境與最糟糕情境
4.3 綜合全公司的風(fēng)險(xiǎn)敏感性
4.4 綜合情境
5.?從綜合風(fēng)險(xiǎn)到分配風(fēng)險(xiǎn)
5.1 傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理方法導(dǎo)致人們按業(yè)務(wù)線對風(fēng)險(xiǎn)建模
5.2 按風(fēng)險(xiǎn)因素分配風(fēng)險(xiǎn)有利于創(chuàng)建文化
5.3 分配風(fēng)險(xiǎn)意味著數(shù)據(jù)分析
6.?建立自適應(yīng)信息工作流
6.1 讓系統(tǒng)發(fā)展演化
6.2 開始下一步
第二部分賦予業(yè)務(wù)單元和風(fēng)險(xiǎn)單元風(fēng)險(xiǎn)管理能力
7.?分配風(fēng)險(xiǎn)管理能力
7.1 業(yè)務(wù)管理者也是風(fēng)險(xiǎn)管理者
7.2 風(fēng)險(xiǎn)管理執(zhí)行委員會的職責(zé)
7.3 審計(jì)與控制單元的職責(zé)
8.?風(fēng)險(xiǎn)緩釋戰(zhàn)略與對沖策略
8.1 一線業(yè)務(wù)單元
8.2 經(jīng)營單元
8.3 管理層
8.4 風(fēng)險(xiǎn)委員會與審計(jì)控制
9.?風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)立性還是漠視風(fēng)險(xiǎn)？
9.1 股東和非執(zhí)行董事的職責(zé)
9.2 職責(zé)與問責(zé)
9.3 控制與報(bào)告等級
10.?風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)績效
10.1 風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)計(jì)量原則
10.1.1 按時(shí)間加權(quán)波動(dòng)率計(jì)量
10.1.2 經(jīng)營彈性與反周期方法
第三部分建立信息工作流，實(shí)現(xiàn)連續(xù)反饋和預(yù)防性決策
11.?從風(fēng)險(xiǎn)偏好到風(fēng)險(xiǎn)政策
11.1 風(fēng)險(xiǎn)：新的紐帶
11.2 動(dòng)態(tài)雙向信息工作流
11.3 先發(fā)制人行動(dòng)的預(yù)防規(guī)則
11.4 動(dòng)態(tài)評估風(fēng)險(xiǎn)因素敏感性
11.4.1 風(fēng)險(xiǎn)因素的適當(dāng)性測試
11.5 敏感性規(guī)則與壓力測試
11.5.1 引子
11.5.2 動(dòng)態(tài)、可交換緩釋策略
12.?自下而上的活動(dòng)反饋
12.1 時(shí)刻把握經(jīng)營活動(dòng)脈搏
12.1.1 連續(xù)監(jiān)測效率
12.1.2 測試和結(jié)果檢定
12.2 綜合情境：公司實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)偏好
12.3 為IT建立風(fēng)險(xiǎn)信息直通車
13.?企業(yè)范圍綜合
13.1 跨資產(chǎn)綜合敏感性
13.2 跨分部綜合潛在危險(xiǎn)
13.2.1 跨市場影響和相關(guān)性
13.2.2 相關(guān)性和流動(dòng)性
13.2.3 模型與估值風(fēng)險(xiǎn)
13.2.4 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
14.?自上而下的決策與反饋
14.1 風(fēng)險(xiǎn)管理儀表板
14.2 先發(fā)制人式?jīng)Q策框架
14.3 交互式自適應(yīng)工作流
14.4 等級制度、決策和否決
15.?觀察公司真正的風(fēng)險(xiǎn)偏好
15.1 為最糟糕情境建模
15.1.1 綜合數(shù)字
15.1.2 綜合定性評估
15.2 風(fēng)險(xiǎn)政策協(xié)調(diào)
15.2.1 定量：風(fēng)險(xiǎn)因素、敏感性、情境
15.2.2 定性：隱性假設(shè)、分布、相關(guān)性、市場演變、回溯測試
15.2.3 償付能力與流動(dòng)性管理
15.2.4 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
15.2.5 監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)
第四部分協(xié)調(diào)公司風(fēng)險(xiǎn)政策與融資戰(zhàn)略和流動(dòng)性管理策略
16.?流動(dòng)性：終極操作風(fēng)險(xiǎn)
16.1 維持內(nèi)部平衡
16.2 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部來源
17.?分析與計(jì)量流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
17.1 估值驅(qū)動(dòng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
17.2 市場深度
17.3 場外交易市場
18.?融資風(fēng)險(xiǎn)
18.1 資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)
18.2 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的系統(tǒng)來源
18.3 集中風(fēng)險(xiǎn)
18.3.1 動(dòng)態(tài)集中
18.3.2 集中風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
18.3.3 交易對手相互依存
18.3.4 監(jiān)管驅(qū)動(dòng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
19.?管理和緩釋流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
19.1 為公司戰(zhàn)略奠定基礎(chǔ)
19.1.1 選定風(fēng)險(xiǎn)因素和風(fēng)險(xiǎn)偏好
19.2 監(jiān)測風(fēng)險(xiǎn)集中
19.3 管理風(fēng)險(xiǎn)集中
19.3.1 協(xié)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)集中與風(fēng)險(xiǎn)政策
19.3.2 管理風(fēng)險(xiǎn)集中
19.4 資產(chǎn)負(fù)債管理分析與流動(dòng)性管理
19.4.1 經(jīng)營邊際與經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)分析
19.4.2 久期缺口的敏感性
19.4.3 凸性缺口
19.5 估值風(fēng)險(xiǎn)
19.5.1 市場深度
19.5.2 與交易對手相關(guān)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
19.5.3 公司治理
19.6 監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)
19.7 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和相關(guān)性
19.8 融資戰(zhàn)略反映風(fēng)險(xiǎn)概況
第五部分外部溝通、披露政策與透明度
20?外部溝通
20.1 風(fēng)險(xiǎn)：新媒介
20.2 披露政策
20.2.1 與監(jiān)管機(jī)構(gòu)和行業(yè)代表的溝通
20.2.2 與股東和融資伙伴的溝通
20.2.3 與公眾的溝通
20.2.4 公共關(guān)系與披露政策
21?提高透明度
21.1 價(jià)格與估值透明度
21.2 內(nèi)部流程與程序透明度
21.3 公司治理規(guī)則與外部溝通透明度
22.?風(fēng)險(xiǎn)情報(bào)的信息交換
22.1 “全球信用與擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)敞口監(jiān)管計(jì)劃”建議
22.2 路徑依賴性衍生產(chǎn)品和結(jié)構(gòu)性零售產(chǎn)品的分類建議
22.3 風(fēng)險(xiǎn)情報(bào)評級
22.3.1 估值風(fēng)險(xiǎn)評級
22.3.2 基于風(fēng)險(xiǎn)的定價(jià)頻率
第六部分 21世紀(jì)10年代的監(jiān)管巨變
23.?大解套
23.1 監(jiān)管重構(gòu)
23.1.1 風(fēng)險(xiǎn)是如何演化的
23.1.2 從風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管到監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)
24.?監(jiān)管劇變建議
24.1 與特殊風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的建議
24.1.1 風(fēng)險(xiǎn)集中標(biāo)桿
24.1.2 擯棄正態(tài)分布假設(shè)
24.1.3 風(fēng)險(xiǎn)敞口與流動(dòng)性集中度標(biāo)桿
24.2 與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的建議
24.2.1 外幣資產(chǎn)和負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的披露要求
24.2.2 動(dòng)態(tài)資本充足率要求
24.2.3 保護(hù)多樣性
24.3 與特定事件風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的建議
24.3.1 控制跨行業(yè)交易和風(fēng)險(xiǎn)敞口凈額
24.3.2 多領(lǐng)域與多監(jiān)管機(jī)構(gòu)模擬
附錄術(shù)語表