中國貨幣政策規(guī)則與相機抉擇效應(yīng)研究

第1章緒論
1.1選題背景及研究意義
1.2文獻綜述
1.2.1國外研究現(xiàn)狀
1.2.2國內(nèi)研究現(xiàn)狀
1.2.3國內(nèi)外研究的不足
1.3研究內(nèi)容、框架與思路
1.3.1研究內(nèi)容
1.3.2框架與思路
1.4創(chuàng)新與進一步研究的方向
1.4.1創(chuàng)新
1.4.2不足及進一步研究的方向
第2章貨幣政策模式與貨幣政策效應(yīng)
2.1貨幣政策目標與工具概述
2.1.1貨幣政策定義
2.1.2貨幣政策目標的確定
2.1.3貨幣政策工具
2.2貨幣政策操作模式及貨幣政策成分
2.2.1嚴格相機抉擇操作及其特征
2.2.2嚴格規(guī)則操作及其特征
2.2.3混合模式及其特征
2.3貨幣政策規(guī)則效應(yīng)與相機抉擇效應(yīng)
2.3.1貨幣政策效應(yīng)
2.3.2貨幣政策規(guī)則效應(yīng)
2.3.3貨幣政策相機抉擇效應(yīng)
第3章中國含規(guī)則成分的相機抉擇貨幣政策模式特征
3.1貨幣政策執(zhí)行環(huán)境的改變
3.1.1貨幣政策執(zhí)行環(huán)境及其變化
3.1.2貨幣政策所面臨的挑戰(zhàn)
3.2貨幣政策相機抉擇操作的表現(xiàn)及其效果
3.2.1貨幣政策相機抉擇操作的階段劃分
3.2.2相機抉擇操作實踐及其效果
3.2.3貨幣政策相機抉擇操作的表現(xiàn)
3.3貨幣政策相機抉擇操作中規(guī)則成分的表現(xiàn)
3.3.1貨幣政策相機抉擇操作中的規(guī)則表現(xiàn)
3.3.2中國貨幣政策操作的特征
第4章中國貨幣政策規(guī)則與相機抉擇分解模型與方法
4.1貨幣政策規(guī)則與相機抉擇的分解模型與方法
4.1.1基于泰勒利率規(guī)則的分解模型與方法
4.1.2基于泰勒貨幣供給規(guī)則的分解模型與方法
4.1.3基于McCallum規(guī)則的分解模型與方法
4.2基于擬合優(yōu)度的最優(yōu)分解方法比較與選擇
4.2.1變量的選擇、數(shù)據(jù)處理及平穩(wěn)性檢驗
4.2.2不同模型的估計與檢驗
4.2.3不同分解模型與方法的比較及選擇
4.3規(guī)則成分與相機抉擇成分的分解
4.3.1貨幣政策規(guī)則成分與相機抉擇成分分解思路
4.3.2基礎(chǔ)貨幣增長率規(guī)則成分與相機抉擇成分的分解
第5章貨幣政策規(guī)則與相機抉擇效應(yīng)的實證分析
5.1基于圣路易斯方程的貨幣政策規(guī)則與相機抉擇即時效應(yīng)分析
5.1.1貨幣政策規(guī)則與相機抉擇的產(chǎn)出效應(yīng)分析
5.1.2貨幣政策規(guī)則成分與相機抉擇成分的價格水平效應(yīng)研究
5.1.3貨幣政策規(guī)則與相機抉擇的即時效應(yīng)比較與解釋
5.2基于SVAR模型的貨幣政策相機抉擇時滯效應(yīng)分析
5.2.1貨幣政策相機抉擇時滯效應(yīng)模型設(shè)定
5.2.2模型的估計與檢驗
5.2.3貨幣政策相機抉擇時滯效應(yīng)的脈沖響應(yīng)分析
5.3貨幣政策相機抉擇與規(guī)則對我國經(jīng)濟的動態(tài)效應(yīng)分析
5.3.1模型構(gòu)建與估計
5.3.2規(guī)則成分與相機抉擇成分的經(jīng)濟效應(yīng)影響分析
第6章貨幣政策操作由相機抉擇向規(guī)則轉(zhuǎn)變的效果模擬
6.1模擬思路的確定
6.2規(guī)則型貨幣政策對產(chǎn)出、通貨膨脹及匯率的效應(yīng)模擬
6.3以規(guī)則為主的貨幣政策對經(jīng)濟波動的影響程度模擬
6.3.1產(chǎn)出缺口等變量的模擬值生成方法
6.3.2模擬結(jié)果及分析
第7章基于新凱恩斯模型的貨幣政策工具及規(guī)則分析
7.1引言
7.2我國貨幣政策特征及文獻綜述
7.2.1我國貨幣政策特征
7.2.2文獻綜述
7.3基于新凱恩斯模型的理論模型構(gòu)建
7.3.1標準的新凱恩斯模型
7.3.2模型修正
7.3.3貨幣政策指數(shù)mpi：原理、構(gòu)建與估計
7.4實證分析
7.4.1數(shù)據(jù)說明及處理
7.4.2數(shù)據(jù)平穩(wěn)性檢驗
7.4.3模型估計、檢驗與分析
第8章基于SETAR模型的利率調(diào)整對股票市場門限效應(yīng)計量分析
8.1文獻綜述
8.2計量經(jīng)濟模型設(shè)計
8.2.1ADF檢驗
8.2.2門限回歸模型TRM
8.2.3門限協(xié)整檢驗
8.3變量與數(shù)據(jù)描述
8.4實證研究
8.4.1單位根檢驗
8.4.2利率變動影響股票價格指數(shù)的門限效應(yīng)估計
8.4.3門限協(xié)整檢驗與門限誤差修正模型
8.5總結(jié)
第9章結(jié)構(gòu)與制度變遷視角下中國貨幣政策效應(yīng)的FAVAR計量分析：2005—2014
9.1引言
9.2FVAR模型及其估計
9.2.1動態(tài)因子模型
9.2.2因子增廣型向量自回歸模型FAVAR
9.2.3數(shù)據(jù)及其處理
9.4實證分析
9.4.1模型估計與檢驗
9.4.2脈沖響應(yīng)分析：基于單位政策變量的分析
9.4.3基于政策變量組合的脈沖響應(yīng)分析
第10章資產(chǎn)價格波動的貨幣政策應(yīng)對策略：理論框架
10.1引言與文獻綜述
10.2模型構(gòu)建與理論分析
10.2.1動態(tài)供給函數(shù)的構(gòu)建
10.2.2動態(tài)新凱恩斯模型的構(gòu)建
10.2.3貨幣政策與金融脆弱性
10.3消極反應(yīng)政策與積極干預政策的選擇——基于成本收益的理論分析
10.3.1非線性泰勒規(guī)則的推導
10.3.2非理性繁榮
10.4小結(jié)
第11章基于遞歸SVAR的貨幣政策與資產(chǎn)價格互動關(guān)系研究
11.1理論模型的構(gòu)建
11.2計量模型構(gòu)建
11.3實證分析
11.3.1變量的選擇與數(shù)據(jù)說明
11.3.2模型的估計及分析
……
第12章我國貨幣政策獨立性與國際石油價格影響力存在權(quán)衡關(guān)系嗎
第13章我國貨幣政策對美國經(jīng)濟的跨國傳遞效應(yīng)計量分析
第14章結(jié)論與政策建議
附錄AHP濾波的計算原理
附錄B模型（5.11）～模型（5.13）估計結(jié)果
附錄C模型（6.1）～模型（6.3）估計結(jié)果
參考文獻