利率行為、學(xué)習(xí)機制與貨幣政策效果

第1章 緒論1.1 研究背景與現(xiàn)實意義1.2 研究內(nèi)容與研究方法1.3 本書的創(chuàng)新點第2章 市場中的預(yù)期與學(xué)習(xí)機制2.1 預(yù)期形式與預(yù)期形成過程2.2 預(yù)期的學(xué)習(xí)機制與學(xué)習(xí)統(tǒng)計方法2.3 宏觀一金融中的學(xué)習(xí)機制：國外研究進展2.4 我國宏觀經(jīng)濟中的預(yù)期與學(xué)習(xí)機制研究綜述第3章 狀態(tài)轉(zhuǎn)移下的利率預(yù)期與誤差學(xué)習(xí)假說3.1 誤差學(xué)習(xí)假說3.2 數(shù)據(jù)與方法3.3 銀行間國債市場利率預(yù)期的“誤差學(xué)習(xí)假說”檢驗3.4 本章小結(jié)第4章 利率期限結(jié)構(gòu)的預(yù)期假說與學(xué)習(xí)機制解釋4.1 預(yù)期假說檢驗及爭論4.2 結(jié)構(gòu)變點、時變期限溢價與預(yù)期假說4.3 預(yù)期假說與學(xué)習(xí)機制4.4 本章小結(jié)第5章 基于利率期限結(jié)構(gòu)的通脹預(yù)期及其學(xué)習(xí)動態(tài)5.1 通脹預(yù)期與利率期限結(jié)構(gòu)5.2 名義利率分解與基礎(chǔ)模型5.3 數(shù)據(jù)與相關(guān)性分析5.4 通脹預(yù)期的經(jīng)驗估計與學(xué)習(xí)動態(tài)5.5 本章小結(jié)第6章 央行對利率平滑的非對稱偏好與利率平滑的學(xué)習(xí)效果6.1 泰勒規(guī)則與利率平滑6.2 央行對利率平滑的非對稱偏好與貨幣政策慣性6.3 利率平滑的學(xué)習(xí)機制解釋6.4 本章小結(jié)第7章 利率偏離與央行學(xué)習(xí)行為：中國的證據(jù)7.1 利率偏離7.2 基礎(chǔ)模型設(shè)定7.3 央行政策利率偏離與動態(tài)演化7.4 基于利率偏離的央行學(xué)習(xí)動態(tài)7.5 本章小結(jié)第8章 參數(shù)不穩(wěn)定下利差的信息作用與混合貨幣政策規(guī)則8.1 利差信息作用：研究基礎(chǔ)8.2 模型設(shè)定與估計方法8.3 利差的信息作用：期限利差與信用利差8.4 混合貨幣政策規(guī)則：利差的作用8.5 本章小結(jié)第9章 我國央行的預(yù)期管理與公眾學(xué)習(xí)的現(xiàn)實基礎(chǔ)9.1 貨幣政策透明度與央行的預(yù)期管理9.2 我國央行的預(yù)期管理9.3 貨幣政策可信度與公眾學(xué)習(xí)9.4 預(yù)期管理與金融穩(wěn)定參考文獻