應(yīng)用時(shí)間序列分析

目錄
第 1章引言及基礎(chǔ)知識(shí)1

11引言1

111時(shí)間序列的定義 2

112時(shí)間序列的分類5

113時(shí)間序列分析的方法回顧6

12基本概念7

121時(shí)間序列與隨機(jī)過程 7

122概率分布族及其特征 8

123平穩(wěn)時(shí)間序列的定義 10

124平穩(wěn)時(shí)間序列的一些性質(zhì) 11

125平穩(wěn)性假設(shè)的意義 12

13時(shí)間序列建模的基本步驟 14

131模型識(shí)別 14

132模型估計(jì) 15

133模型檢驗(yàn) 15

134模型應(yīng)用 16

14 R語言入門 17

141 R語言簡介 17

142 R的安裝 17

143 R的基本操作 18

15數(shù)據(jù)預(yù)處理 25

151時(shí)序圖與自相關(guān)圖的繪制 26

IV 應(yīng)用時(shí)間序列分析
152數(shù)據(jù)平穩(wěn)性的圖檢驗(yàn) 30

153數(shù)據(jù)的純隨機(jī)性檢驗(yàn) 34
習(xí)題 1 40

第 2章平穩(wěn)時(shí)間序列模型及其性質(zhì) 42

21差分方程和滯后算子 42

211差分運(yùn)算與滯后算子 42

212線性差分方程 44

22自回歸模型的概念和性質(zhì) 46

221自回歸模型的定義 46

222穩(wěn)定性與平穩(wěn)性 49

223平穩(wěn)自回歸模型的統(tǒng)計(jì)性質(zhì) 53

23移動(dòng)平均模型的概念和性質(zhì) 62

231移動(dòng)平均模型的定義 62

232移動(dòng)平均模型的統(tǒng)計(jì)性質(zhì) 62

24自回歸移動(dòng)平均模型的概念和性質(zhì) 68

241自回歸移動(dòng)平均模型的定義 68

242平穩(wěn)性與可逆性 69

243 Green函數(shù)與逆函數(shù) 69

244 ARMA(p, q)模型的統(tǒng)計(jì)性質(zhì) 70
習(xí)題 2 72

第 3章平穩(wěn)時(shí)間序列的建模和預(yù)測 74

31自回歸移動(dòng)平均模型的識(shí)別 74

311自相關(guān)函數(shù)和偏自相關(guān)函數(shù)的估計(jì) 75

312模型識(shí)別的方法 75

32參數(shù)估計(jì) 82

321矩估計(jì)法 82

322最小二乘估計(jì) 86

目錄 V
323極大似然估計(jì) 89

324實(shí)例 90

33模型的檢驗(yàn)與優(yōu)化 93

331殘差的檢驗(yàn) 93

332過度擬合檢驗(yàn) 94

333模型優(yōu)化 96

34序列的預(yù)測 101

341預(yù)測準(zhǔn)則 101

342自回歸移動(dòng)平均模型的預(yù)測 104
習(xí)題 3 110

第 4章數(shù)據(jù)的分解和平滑 113

41序列分解原理 113

411平穩(wěn)序列的 Wold分解 113

412一般序列的 Cramer分解 115

413數(shù)據(jù)分解的形式 115

42趨勢擬合法 117

421線性擬合 118

422曲線擬合 120

43移動(dòng)平均法 122

431中心化移動(dòng)平均法 123

432簡單移動(dòng)平均法 124

433二次移動(dòng)平均法 125

44指數(shù)平滑方法 127

441簡單指數(shù)平滑方法 127

442 Holt線性指數(shù)平滑方法 128

443 Holt-Winters指數(shù)平滑方法 129

45 季節(jié)效應(yīng)分析 132
習(xí)題 4 135

VI 應(yīng)用時(shí)間序列分析
第 5章非平穩(wěn)時(shí)間序列模型 137

51非平穩(wěn)序列的概念 137

511非平穩(wěn)序列的定義 137

512確定性趨勢 138

513隨機(jī)性趨勢 139

52趨勢的消除 140

521差分運(yùn)算的本質(zhì) 140

522趨勢信息的提取 141

523過差分現(xiàn)象 143

53求和自回歸移動(dòng)平均模型 146

531求和自回歸移動(dòng)平均模型的定義 146

532求和自回歸移動(dòng)平均模型的性質(zhì) 147

533求和自回歸移動(dòng)平均模型的建模 148

534求和自回歸移動(dòng)平均模型的預(yù)測理論 154

54殘差自回歸模型 157

541殘差自回歸模型的概念 157

542殘差的自相關(guān)檢驗(yàn) 158

543殘差自回歸模型建模 160
習(xí)題 5 165

第 6章季節(jié)模型 167

61簡單季節(jié)自回歸移動(dòng)平均模型 167

611季節(jié)移動(dòng)平均模型 167

612季節(jié)自回歸模型 168

62乘積季節(jié)自回歸移動(dòng)平均模型 169

63季節(jié)求和自回歸移動(dòng)平均模型 171

631乘積季節(jié)求和自回歸移動(dòng)平均模型 171

632乘積季節(jié)求和自回歸移動(dòng)平均模型的建模 172

64季節(jié)求和自回歸移動(dòng)平均模型的預(yù)測 176

目錄 VII
習(xí)題 6 179

第 7章單位根檢驗(yàn)和協(xié)整 182

71偽回歸 182

711“偽回歸”現(xiàn)象 182

712非平穩(wěn)對(duì)回歸的影響 183

72單位根檢驗(yàn) 184

721理論基礎(chǔ) 184

722 DF檢驗(yàn) 187

723 ADF檢驗(yàn) 193

724 PP單位根檢驗(yàn) 201

725 KPSS單位根檢驗(yàn) 203

73協(xié)整 204

731協(xié)整的概念 205

732協(xié)整檢驗(yàn) 206

74 誤差修正模型 214
習(xí)題 7 216

第 8章異方差時(shí)間序列模型 219

81簡單異方差模型 219

811異方差的現(xiàn)象 219

812方差齊性變換 221

82自回歸條件異方差模型 224

821自回歸條件異方差模型的概念 224

822自回歸條件異方差模型的估計(jì) 226

823自回歸條件異方差模型的檢驗(yàn) 227

83 廣義自回歸條件異方差模型 232
習(xí)題 8 237

參考文獻(xiàn) 239