中國(guó)期貨市場(chǎng)量化交易（R與C++版）

定　價(jià)：￥89.00

作　者：	李尉著
出版社：	清華大學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787302503224	出版時(shí)間：	2018-11-01	包裝：	平裝
開本：	16	頁(yè)數(shù)：	303	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　本書主要介紹如何運(yùn)用統(tǒng)計(jì)分析和機(jī)器學(xué)習(xí)等方法對(duì)中國(guó)期貨市場(chǎng)量化交易進(jìn)行建模分析。不僅覆蓋了基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)獲取、數(shù)據(jù)清理、因子提取、模型構(gòu)造以及后的動(dòng)態(tài)投資組合優(yōu)化、C++編程實(shí)現(xiàn)等方面，而且有豐富的代碼方便讀者臨摹學(xué)習(xí)和修改提升。本書中的數(shù)據(jù)首先是交易所原始的期貨分筆數(shù)據(jù)，在此基礎(chǔ)上整合成5分鐘K線，然后再計(jì)算預(yù)測(cè) 因子，后套入統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)模型。在交易層面，采用嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臐L動(dòng)優(yōu)化方式，充分考慮了滑點(diǎn)和手續(xù)費(fèi)，嚴(yán)格測(cè)試。另外本書還覆蓋了中低頻的趨勢(shì)策略以及高頻的短趨勢(shì)策略，后也詳細(xì)介紹了跨期套利策略，以及對(duì)讀者擇業(yè)就業(yè)的建議。本書內(nèi)容的廣度和深度都是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上少見(jiàn)的，適合相關(guān)專業(yè)人士和感興趣的投資愛(ài)好者閱讀，如高校數(shù)理類和經(jīng)管類師生及證券、期貨、私募證券、公募基金等量化交易相關(guān)從業(yè)人員，以及對(duì)機(jī)器學(xué)習(xí)在金融方面運(yùn)用的相關(guān)人士和對(duì)量化交易感興趣的各行各業(yè)人士。

作者簡(jiǎn)介

　　李尉，目前擔(dān)任廣州某量化私募投資基金高級(jí)投資經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理多個(gè)私募證券投資基金產(chǎn)品。日常工作主要是運(yùn)用現(xiàn)代統(tǒng)計(jì)學(xué)及機(jī)器學(xué)習(xí)模型，研究期貨及股票市場(chǎng)，編寫全自動(dòng)交易程序。在任職國(guó)豐源之前，李尉曾擔(dān)任深圳前海泓倍資產(chǎn)管理有限公司CTA量化交易員（投資經(jīng)理）、廣州康騰投資管理有限公司高級(jí)策略師、廣發(fā)期貨有限公司高頻交易小組組長(zhǎng)兼量化研究員、美國(guó)CMT Asia Inc量化分析師等職位。李尉于2011年獲得美國(guó)斯坦福大學(xué)計(jì)算與數(shù)學(xué)工程碩士學(xué)位，于2009年獲得中山大學(xué)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)士學(xué)位。

圖書目錄

第一章期貨基本策略概要
1.1 股指日內(nèi)策略 ··2
1.2 商品趨勢(shì)策略 ··6
1.3 高頻交易策略 ··12
1.4 本節(jié)介紹 ·17
1.5 未來(lái)展望 ·18
1.6 本章小結(jié) ·21
第二章數(shù)據(jù)處理
2.1 期貨分筆數(shù)據(jù) ··23
2.2 合成5分鐘數(shù)據(jù) 29
2.3 異常處理 ·38
2.4 本章小結(jié) ·41
第三章預(yù)測(cè)因子
3.1 技術(shù)指標(biāo)來(lái)源 ··43
3.2 因變量的選擇 ··52
3.3 高頻因子 ·60
3.4 本章小結(jié) ·66
第四章基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)模型
4.1 線性回歸 ·68
4.2 帶約束的線性回歸 75
4.3 模型選擇 ·82
4.4 本章小結(jié) ·86
第五章復(fù)雜統(tǒng)計(jì)模型與機(jī)器學(xué)習(xí)
5.1 復(fù)雜統(tǒng)計(jì)模型 ··88
5.2 跨品種因子 ·94
5.3 高頻數(shù)據(jù)建模 101
5.4 本章小結(jié) ·111
第六章從預(yù)測(cè)到交易
6.1 落實(shí)到交易才有意義 113
6.2 開平倉(cāng)閾值 ·115
6.3 策略篩選 ·125
6.4 本章小結(jié) ·129
第七章策略模型深化
7.1 優(yōu)化提速 ·131

中國(guó)期貨市場(chǎng)量化交易（R與C++版）
VIII
7.2 策略更新 ·140
7.3 計(jì)算因子的技巧 143
7.4 本章小結(jié) ·146
第八章投資組合優(yōu)化
8.1 馬科維茨均值-方差模型 ·148
8.2 簡(jiǎn)單分配的情況 158
8.3 本章小結(jié) ·166
第九章投資組合優(yōu)化深入研究
9.1 風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)策略 169
9.2 動(dòng)態(tài)投資組合優(yōu)化 173
9.3 近似動(dòng)態(tài)規(guī)劃（增強(qiáng)學(xué)習(xí)） ·189
9.4 本章小結(jié) ·192
第十章 C++實(shí)現(xiàn)策略
10.1 關(guān)于期貨程序化接口·194
10.2 從R到C++ ·198
10.3 本章小結(jié) ·224
第十一章實(shí)盤交易管理
11.1 模擬交易 ·227
11.2 風(fēng)險(xiǎn)管理 ·232
11.3 資金曲線管理 240
11.4 人工主觀干預(yù) 243
11.5 心態(tài)管理 ·246
11.6 本章小結(jié) ·249
第十二章套利交易
12.1 策略介紹 ·251
12.2 跨期套利深入研究 259
12.3 跨期套利策略 268
12.4 跨品種套利 ·277
12.5 本章小結(jié) ·285
第十三章求職與工作
13.1 對(duì)在校學(xué)生的建議 287
13.2 工作初期 ·290
13.3 投資經(jīng)理 ·294
13.4 業(yè)內(nèi)交流 ·298
13.5 本章小結(jié) ·302
后記 ·304