2018-2019年全球系統(tǒng)性風險趨勢報告

第1章?全球系統(tǒng)性風險趨勢 001
第一節(jié)?全球系統(tǒng)性風險趨勢 002
一、全球系統(tǒng)性風險指數(shù)趨勢 002
二、股指風險指數(shù)趨勢 003
三、匯率風險指數(shù)趨勢 005
四、國債風險指數(shù)趨勢 007
五、貨幣市場風險指數(shù)趨勢 009
六、商品風險指數(shù)趨勢 010
七、經濟潛力風險指數(shù)趨勢 011
第二節(jié)?“一帶一路”系統(tǒng)性風險趨勢 012
一、區(qū)域系統(tǒng)性風險指數(shù)趨勢 013
二、區(qū)域股指風險指數(shù)趨勢 015
三、區(qū)域匯率風險指數(shù)趨勢 017
四、區(qū)域國債風險指數(shù)趨勢 018
五、區(qū)域經濟潛力風險指數(shù)趨勢 020
六、區(qū)域經濟物價風險指數(shù)趨勢 023
第三節(jié)?全球186個國家（地區(qū)）和經濟體的系統(tǒng)性風險指數(shù)排名 024
第2章?全球核心國家系統(tǒng)性風險趨勢 028
第一節(jié)?美國系統(tǒng)性風險趨勢 029
一、美國系統(tǒng)性風險指數(shù)趨勢 029
二、美國股指風險指數(shù)趨勢 030
三、美元匯率風險指數(shù)趨勢 032
四、美國國債風險指數(shù)趨勢 033
五、美國經濟潛力風險指數(shù) 034
六、美國經濟物價風險指數(shù)趨勢 035
第二節(jié)?中國系統(tǒng)性風險趨勢 037
一、中國系統(tǒng)性風險指數(shù)趨勢 037
二、中國股指風險指數(shù)趨勢 038
三、人民幣匯率風險指數(shù)趨勢 039
四、中國國債風險指數(shù)趨勢 040
五、中國經濟潛力風險指數(shù)趨勢 042
六、中國經濟物價風險指數(shù)趨勢 043
第三節(jié)?日本系統(tǒng)性風險趨勢 045
一、日本系統(tǒng)性風險指數(shù)趨勢 045
二、日本股指風險指數(shù)趨勢 046
三、日元匯率風險指數(shù)趨勢 047
四、日本國債風險指數(shù)趨勢 048
五、日本經濟潛力風險指數(shù)趨勢 049
六、日本經濟物價風險指數(shù)趨勢 050
第四節(jié)?英國系統(tǒng)性風險趨勢 052
一、英國系統(tǒng)性風險指數(shù)趨勢 052
二、英國股指風險指數(shù)趨勢 052
三、英鎊匯率風險指數(shù)趨勢 054
四、英國國債風險指數(shù)趨勢 055
五、英國經濟潛力風險指數(shù)趨勢 056
六、英國經濟物價風險指數(shù)趨勢 057
第五節(jié)?德國系統(tǒng)性風險趨勢 059
一、德國系統(tǒng)性風險指數(shù)趨勢 059
二、德國股指風險指數(shù)趨勢 060
三、歐元匯率風險指數(shù)趨勢 061
四、德國國債風險指數(shù)趨勢 062
五、德國經濟潛力風險指數(shù)趨勢 063
六、德國經濟物價風險指數(shù)趨勢 064
第3章?金磚其他四國系統(tǒng)性風險趨勢 067
第一節(jié)?印度系統(tǒng)性風險趨勢 068
一、印度系統(tǒng)性風險指數(shù)趨勢 068
二、印度股指風險指數(shù)趨勢 069
三、盧比匯率風險指數(shù)趨勢 070
四、印度國債風險指數(shù)趨勢 072
五、印度經濟潛力風險指數(shù)趨勢 073
六、印度經濟物價風險指數(shù)趨勢 074
第二節(jié)?俄羅斯系統(tǒng)性風險趨勢 076
一、俄羅斯系統(tǒng)性風險指數(shù)趨勢 076
二、俄羅斯股指風險指數(shù)趨勢 077
三、盧布匯率風險指數(shù)趨勢 078
四、俄羅斯國債風險指數(shù)趨勢 079
五、俄羅斯經濟潛力風險指數(shù)趨勢 081
六、俄羅斯經濟物價風險指數(shù)趨勢 082
第三節(jié)?巴西系統(tǒng)性風險趨勢 084
一、巴西系統(tǒng)性風險指數(shù)趨勢 085
二、巴西股指風險指數(shù)趨勢 086
三、雷亞爾匯率風險指數(shù)趨勢 087
四、巴西國債風險指數(shù)趨勢 088
五、巴西經濟潛力風險指數(shù)趨勢 090
六、巴西經濟物價風險指數(shù)趨勢 091
第四節(jié)?南非系統(tǒng)性風險趨勢 093
一、南非系統(tǒng)性風險指數(shù)趨勢 093
二、南非股指風險指數(shù)趨勢 094
三、蘭特匯率風險指數(shù)趨勢 095
四、南非國債風險指數(shù)趨勢 096
五、南非經濟潛力風險指數(shù)趨勢 098
六、南非經濟物價風險指數(shù)趨勢 099
第4章?拉美新興市場系統(tǒng)性風險趨勢 101
第一節(jié)?阿根廷系統(tǒng)性風險趨勢 102
一、阿根廷系統(tǒng)性風險指數(shù)趨勢 102
二、阿根廷股指風險指數(shù)趨勢 104
三、比索匯率風險指數(shù)趨勢 105
四、阿根廷國債風險指數(shù)趨勢 107
五、阿根廷經濟潛力風險指數(shù)趨勢 107
六、阿根廷經濟物價風險指數(shù)趨勢 109
第二節(jié)?智利系統(tǒng)性風險趨勢 110
一、智利系統(tǒng)性風險指數(shù)趨勢 111
二、智利股指風險指數(shù)趨勢 112
三、比索匯率風險指數(shù)趨勢 113
四、智利國債風險指數(shù)趨勢 115
五、智利經濟潛力風險指數(shù)趨勢 116
六、智利經濟物價風險指數(shù)趨勢 117
第三節(jié)?墨西哥系統(tǒng)性風險趨勢 119
一、墨西哥系統(tǒng)性風險指數(shù)趨勢 119
二、墨西哥股指風險指數(shù)趨勢 120
三、比索匯率風險指數(shù)趨勢 122
四、墨西哥國債風險指數(shù)趨勢 123
五、墨西哥經濟潛力風險指數(shù)趨勢 124
六、墨西哥經濟物價風險指數(shù)趨勢 125
第四節(jié)?委內瑞拉系統(tǒng)性風險趨勢 127
一、委內瑞拉系統(tǒng)性風險指數(shù)趨勢 127
二、委內瑞拉股指風險指數(shù)趨勢 129
三、強勢玻利瓦爾匯率風險指數(shù)趨勢 130
四、委內瑞拉國債風險指數(shù)趨勢 131
五、委內瑞拉經濟潛力風險指數(shù)趨勢 132
六、委內瑞拉經濟物價風險指數(shù)趨勢 133
第5章?北部非洲主要國家系統(tǒng)性風險趨勢 136
第一節(jié)?尼日利亞系統(tǒng)性風險趨勢 137
一、尼日利亞系統(tǒng)性風險指數(shù)趨勢 138
二、尼日利亞股指風險指數(shù)趨勢 140
三、奈拉匯率風險指數(shù)趨勢 141
四、尼日利亞國債風險指數(shù)趨勢 143
五、尼日利亞經濟潛力風險指數(shù)趨勢 143
六、尼日利亞經濟物價風險指數(shù)趨勢 145
第二節(jié)?突尼斯系統(tǒng)性風險趨勢 145
一、突尼斯系統(tǒng)性風險指數(shù)趨勢 146
二、突尼斯股指風險指數(shù)趨勢 147
三、第納爾匯率風險指數(shù)趨勢 149
四、突尼斯國債風險指數(shù)趨勢 150
五、突尼斯經濟潛力風險指數(shù)趨勢 151
六、突尼斯經濟物價風險指數(shù)趨勢 152
第三節(jié)?阿爾及利亞系統(tǒng)性風險趨勢 153
一、阿爾及利亞系統(tǒng)性風險指數(shù)趨勢 154
二、第納爾匯率風險指數(shù)趨勢 155
三、阿爾及利亞國債風險指數(shù)趨勢 156
四、阿爾及利亞經濟潛力風險指數(shù)趨勢 157
五、阿爾及利亞經濟物價風險指數(shù)趨勢 158
第四節(jié)?利比亞系統(tǒng)性風險趨勢 159
一、利比亞系統(tǒng)性風險指數(shù)趨勢 160
二、第納爾匯率風險指數(shù)趨勢 161
三、利比亞國債風險指數(shù)趨勢 162
四、利比亞經濟潛力風險指數(shù)趨勢 163
五、利比亞經濟物價風險指數(shù)趨勢 164
第6章?南部非洲主要國家系統(tǒng)性風險趨勢 166
第一節(jié)?贊比亞系統(tǒng)性風險趨勢 167
一、贊比亞系統(tǒng)性風險指數(shù)趨勢 167
二、贊比亞股指風險指數(shù)趨勢 169
三、克瓦查匯率風險指數(shù)趨勢 169
四、贊比亞國債風險指數(shù)趨勢 171
五、贊比亞經濟潛力風險指數(shù)趨勢 172
六、贊比亞經濟物價風險指數(shù)趨勢 174
第二節(jié)?安哥拉系統(tǒng)性風險趨勢 174
一、安哥拉系統(tǒng)性風險指數(shù)趨勢 175
二、安哥拉股指風險指數(shù)趨勢 176
三、寬扎匯率風險指數(shù)趨勢 177
四、安哥拉國債風險指數(shù)趨勢 178
五、安哥拉經濟潛力風險指數(shù)趨勢 179
六、安哥拉經濟物價風險指數(shù)趨勢 180
第三節(jié)?肯尼亞系統(tǒng)性風險趨勢 181
一、肯尼亞系統(tǒng)性風險指數(shù)趨勢 181
二、肯尼亞股指風險指數(shù)趨勢 182
三、肯尼亞先令匯率風險指數(shù)趨勢 184
四、肯尼亞國債風險指數(shù)趨勢 185
五、肯尼亞經濟潛力風險指數(shù)趨勢 186
六、肯尼亞經濟物價風險指數(shù)趨勢 187
第四節(jié)?博茨瓦納系統(tǒng)性風險指數(shù)趨勢 189
一、博茨瓦納系統(tǒng)性風險指數(shù)趨勢 190
二、博茨瓦納股指風險指數(shù)趨勢 191
三、普拉匯率風險指數(shù)趨勢 193
四、博茨瓦納國債風險指數(shù)趨勢 194
五、博茨瓦納經濟潛力風險指數(shù)趨勢 195
六、博茨瓦納經濟物價風險指數(shù)趨勢 197
第7章?“一帶一路”東南亞系統(tǒng)性風險趨勢 198
第一節(jié)?印尼系統(tǒng)性風險趨勢 199
一、印尼系統(tǒng)性風險指數(shù)趨勢 199
二、印尼股指風險指數(shù)趨勢 200
三、印尼盾匯率風險指數(shù)趨勢 202
四、印尼國債風險指數(shù)趨勢 203
五、印尼經濟潛力風險指數(shù)趨勢 205
六、印尼經濟物價風險指數(shù)趨勢 206
第二節(jié)?馬來西亞系統(tǒng)性風險趨勢 208
一、馬來西亞系統(tǒng)性風險指數(shù)趨勢 208
二、馬來西亞股指風險指數(shù)趨勢 210
三、林吉特匯率風險指數(shù)趨勢 211
四、馬來西亞國債風險指數(shù)趨勢 213
五、馬來西亞經濟潛力風險指數(shù)趨勢 214
六、馬來西亞經濟物價風險指數(shù)趨勢 216
第三節(jié)?泰國系統(tǒng)性風險趨勢 218
一、泰國系統(tǒng)性風險指數(shù)趨勢 219
二、泰國股指風險指數(shù)趨勢 220
三、泰銖匯率風險指數(shù)趨勢 221
四、泰國國債風險指數(shù)趨勢 222
五、泰國經濟潛力風險指數(shù)趨勢 224
六、泰國經濟物價風險指數(shù)趨勢 225
第四節(jié)?越南系統(tǒng)性風險趨勢 227
一、越南系統(tǒng)性風險指數(shù)趨勢 228
二、越南股指風險指數(shù)趨勢 229
三、越南盾匯率風險指數(shù)趨勢 231
四、越南國債風險指數(shù)趨勢 233
五、越南經濟潛力風險指數(shù)趨勢 234
六、越南經濟物價風險指數(shù)趨勢 236
第8章?“一帶一路”中東系統(tǒng)性風險趨勢 239
第一節(jié)?土耳其系統(tǒng)性風險趨勢 240
一、土耳其系統(tǒng)性風險指數(shù)趨勢 240
二、土耳其股指風險指數(shù)趨勢 241
三、里拉匯率風險指數(shù)趨勢 243
四、土耳其國債風險指數(shù)趨勢 244
五、土耳其經濟潛力風險指數(shù)趨勢 246
六、土耳其經濟物價風險指數(shù)趨勢 247
第二節(jié)?伊朗系統(tǒng)性風險趨勢 249
一、伊朗系統(tǒng)性風險指數(shù)趨勢 249
二、里亞爾匯率風險指數(shù)趨勢 251
三、伊朗國債風險指數(shù)趨勢 253
四、伊朗經濟潛力風險指數(shù) 254
五、伊朗經濟物價風險指數(shù) 255
第三節(jié)?埃及系統(tǒng)性風險趨勢 256
一、埃及系統(tǒng)性風險指數(shù)趨勢 256
二、埃及股指風險指數(shù)趨勢 258
三、埃及鎊匯率風險指數(shù)趨勢 260
四、埃及國債風險指數(shù)趨勢 262
五、埃及經濟潛力風險指數(shù)趨勢 262
六、埃及經濟物價風險指數(shù)趨勢 264
第四節(jié)?阿聯(lián)酋系統(tǒng)性風險趨勢 265
一、阿聯(lián)酋系統(tǒng)性風險指數(shù)趨勢 265
二、阿聯(lián)酋股指風險指數(shù)趨勢 266
三、迪拉姆匯率風險指數(shù)趨勢 267
四、阿聯(lián)酋國債風險指數(shù)趨勢 268
五、阿聯(lián)酋經濟潛力風險指數(shù)趨勢 270
六、阿聯(lián)酋經濟物價風險指數(shù)趨勢 271
第9章?“一帶一路”其他系統(tǒng)性風險趨勢 274
第一節(jié)?巴基斯坦系統(tǒng)性風險趨勢 275
一、巴基斯坦系統(tǒng)性風險指數(shù)趨勢 276
二、巴基斯坦股指風險指數(shù)趨勢 277
三、盧比匯率風險指數(shù)趨勢 279
四、巴基斯坦國債風險指數(shù)趨勢 281
五、巴基斯坦經濟潛力風險指數(shù)趨勢 283
六、巴基斯坦經濟物價風險指數(shù)趨勢 284
第二節(jié)?蒙古國系統(tǒng)性風險趨勢 286
一、蒙古國系統(tǒng)性風險指數(shù)趨勢 286
二、蒙古國股指風險指數(shù)趨勢 288
三、圖格里克匯率風險指數(shù)趨勢 289
四、蒙古國國債風險指數(shù)趨勢 291
五、蒙古國經濟潛力風險指數(shù)趨勢 292
六、蒙古國經濟物價風險趨勢 293
第三節(jié)?烏克蘭系統(tǒng)性風險趨勢 294
一、烏克蘭系統(tǒng)性風險指數(shù)趨勢 295
二、烏克蘭股指風險指數(shù)趨勢 296
三、格里夫納匯率風險指數(shù)趨勢 298
四、烏克蘭國債風險指數(shù)趨勢 299
五、烏克蘭經濟潛力風險指數(shù)趨勢 300
六、烏克蘭經濟物價風險指數(shù)趨勢 302
第四節(jié)?波蘭系統(tǒng)性風險趨勢 304
一、波蘭系統(tǒng)性風險指數(shù)趨勢 304
二、波蘭股指風險指數(shù)趨勢 306
三、茲羅提匯率風險指數(shù)趨勢 307
四、波蘭國債風險指數(shù)趨勢 309
五、波蘭經濟潛力風險指數(shù)趨勢 310
六、波蘭經濟物價風險指數(shù)趨勢 312
第10章?全球系統(tǒng)重要性金融機構風險指數(shù)與趨勢 315
第一節(jié)?全球系統(tǒng)重要性金融機構的特征 316
一、全球系統(tǒng)重要性機構的內涵 316
二、全球系統(tǒng)重要性金融機構的影響 319
第二節(jié)?全球系統(tǒng)重要性金融機構整體風險趨勢 320
一、全球系統(tǒng)重要性金融機構風險評估：基于全樣本的指數(shù)化分析 321
二、全球系統(tǒng)重要性金融機構的國際監(jiān)管和地區(qū)監(jiān)管 324
第三節(jié)?全球系統(tǒng)重要性銀行風險趨勢 325
一、全球系統(tǒng)重要性銀行風險特征分析 325
二、全球系統(tǒng)重要性銀行風險評估：基于全樣本的指數(shù)化分析 326
三、風險較高的全球系統(tǒng)重要性銀行 328
四、全球系統(tǒng)重要性銀行風險指數(shù)應用：德意志銀行的案例 330
第四節(jié)?全球系統(tǒng)重要性保險機構風險趨勢 334
一、全球系統(tǒng)重要性保險風險機構評估：基于全樣本的指數(shù)化分析 334
二、風險較高的全球系統(tǒng)重要性保險機構 337
三、全球系統(tǒng)重要性保險機構風險指數(shù)應用：美國國際集團的案例 338
主要參考文獻 341
一、英文文獻 341
二、中文文獻 345