股指期貨避險比率與效率研究

定　價：￥45.00

作　者：	廉鵬著
出版社：	北京大學出版社
叢編項：
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787301300671	出版時間：	2019-01-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	246	字數(shù)：

內容簡介

　　《股指期貨避險比率與效率研究》涵蓋兩方面的內容：　1. 通過我國當前股指期貨交易制度與其他發(fā)達資本市場國家相關制度進行橫向比較，采用制度分析的方式，考察了股指期貨交易設計、交易監(jiān)管等方面的差異并通過這種對比給出交易制度和監(jiān)管制度方面改進的可能性?！?. 通過數(shù)學建模的方式，利用基于VaR （Value at Risk）模型的期貨zu1優(yōu)套期保值比率、基于M-GARCH模型的zu1優(yōu)套期保值比率，以及基于Copula-Garch模型的zu1優(yōu)方差套期保值模型對我國當前股指期貨交易中zu1優(yōu)套期保值比率進行實證研究，特別是基于Copula-Garch模型的方法，當前國內較少涉及，但它是更適用于相依數(shù)據分析的方法，本書將在研究方法上對套期保值比率的研究進行有益的嘗試本書將給出當前能夠zu1準確刻畫我國股指期貨zu1優(yōu)套期保值交易比率的模型?！”緯m合從事金融市場以及金融市場監(jiān)管制度理論研究和實務的工作者作為參考用書。

作者簡介

　　廉鵬，華東政法大學國際金融法律學院講師。2009年12月取得吉林大學商學院應用經濟學博士學位，2010年1月至2013年5月于復旦大學管理學院工商管理博士后流動站從事博士后工作。在《管理世界》《經濟研究》《會計研究》等國內經濟學、管理學雜志上發(fā)表多篇學術論文。研究領域：公司財務、公司治理及實證會計。

圖書目錄

第一章緒論

第二章全球股指期貨的發(fā)展歷史與現(xiàn)狀

21全球股指期貨的發(fā)展歷史

22股指期貨推出的背景與特征

23股指期貨保值避險機制

24各國股指期貨相關制度保障

25中國股指期貨市場的發(fā)展歷程和現(xiàn)狀

第三章文獻綜述

31股指期貨與現(xiàn)貨市場的互動關系研究

32股指期貨最優(yōu)保證金制度相關研究

33股指期貨最優(yōu)套期保值比例相關研究

第四章研究方法和樣本選擇

41最優(yōu)避險比率策略數(shù)學模型

42基于VaR模型的期貨最優(yōu)套期保值比率
模型

43最優(yōu)避險比率方法

44基于CopulaGARCH模型的最優(yōu)方差套期
保值

45樣本選擇

第五章數(shù)據檢驗

51平穩(wěn)性檢驗

52動態(tài)相關性分析

53分整檢驗

第六章實證分析

61基于CopulaGARCH模型的最優(yōu)套期
保值比率

62基于MGARCH模型的最優(yōu)套期保值比率

63基于MGARCH模型的最優(yōu)套期保值效率

第七章結論

參考文獻