銀行信用風險計量實戰(zhàn)

定　價：￥59.00

作　者：	葉征著
出版社：	中國人民大學出版社
叢編項：
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787300263687	出版時間：	2019-03-01	包裝：	平裝
開本：	異16開	頁數(shù)：	188	字數(shù)：

內容簡介

　　這是一本將資本計量高級方法應用于銀行信用風險管理實踐的好書，融合了作者多年在金融機構從事風險計量實際工作的經(jīng)驗總結。既有方法講解，又有實踐操作；既借鑒了國外銀行等金融機構的先進做法，更是針對我國銀行的對癥下藥。本書不是風險計量技術的理論總結和一般方法論介紹，而是緊扣原中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》等監(jiān)管規(guī)定，充分結合作者在各種不同類型金融機構實踐探索經(jīng)驗的系統(tǒng)性論述，但同時在相關方面有所側重，特別是風險計量技術在關鍵業(yè)務應用方面，按步驟一步一步詳細展開講述，同時討論了業(yè)務流程、政策制度和數(shù)據(jù)治理等，為大家展現(xiàn)一幅銀行業(yè)實踐中如何從把風險管理問題定義為數(shù)據(jù)可分析問題、風險數(shù)據(jù)分析和建模、到風險管理業(yè)務問題落地實施的全面的真實的圖景。

作者簡介

　　葉征現(xiàn)任TalkingData征信研究與應用總監(jiān)，百行征信研究中心外聘研究員和北京大學征信數(shù)據(jù)分析與應用聯(lián)合實驗室主任助理。碩士畢業(yè)于北京大學光華管理學院，師從我國著名金融學家曹鳳岐教授，是將現(xiàn)代風險計量技術運用于我國金融機構全面風險管理（ERM）實踐的早期實踐者之一，經(jīng)歷了中國國有大型金融機構的風險計量技術從無到有，風險管理從粗放到精細化，從需要大量人為主觀經(jīng)驗判斷到讓數(shù)據(jù)說話的全過程。曾在中國人壽保險（集團）公司任職6年，主管保險集團資產(chǎn)負債管理（ALM）、資本規(guī)劃與經(jīng)濟資本（EC）管理等工作，任職期間曾被中國人壽外派澳大利亞悉尼工作，多篇論文在《保險研究》等核心期刊發(fā)表。除此之外，還先后在國際著名投資銀行、國際知名咨詢機構和國際**金融保險集團實習、工作或任職，參與了多家大型金融機構的全面風險管理（ERM）、內部評級法（IRB）建設中評級模型的開發(fā)、驗證和優(yōu)化，以及經(jīng)濟資本管理的研究與應用等工作。

圖書目錄

第1章商業(yè)銀行內部評級體系建設的背景

競爭環(huán)境

監(jiān)管要求

同業(yè)經(jīng)驗

第2章非零售客戶評級打分卡的評估與驗證

非零售客戶評級打分卡評估與驗證的目標

非零售客戶評級打分卡評估與驗證的主要內容

非零售客戶評級打分卡評估與驗證的基本框架

第3章非零售客戶評級打分卡優(yōu)化的方法論

專家判斷模型方法論

計量模型方法論

模型校準方法論

定期持續(xù)監(jiān)控方法論

第4章非零售客戶評級打分卡優(yōu)化的實施方案

項目啟動會

訪談與文檔復核

打分卡現(xiàn)狀評估

打分卡優(yōu)化

第5章內部評級建設常見誤區(qū)釋疑

什么是數(shù)據(jù)？

信用風險內部評級到底做什么？

為什么要做信用風險內部評級？

信用風險建模能否用一個變量來預測風險，關鍵指標的選取需注意哪些問題？

資產(chǎn)組合驗證中的定性因素有哪些？

在違約數(shù)據(jù)不足時，如何運用數(shù)據(jù)增強的方法進行建模？

如何準確理解“內部評級法”“高級方法”“資本管理
高級方法”等稱謂的內涵？

關于經(jīng)濟資本的計算有何方法?

集中度風險評估的落腳點是在架構體系設計還是在計量方面，有什么建議?

銀行信用風險管理實施范圍的大致內容是什么，內部評級法實施成功的關鍵因素有哪些？

第6章時點評級法及跨周期評級法等方法與實踐

理論背景

差異體現(xiàn)

時點評級體系和跨周期評級體系的選擇和建立

時點評級體系和跨周期評級體系的轉換對接策略

《新資本協(xié)議》與IFRS9的轉換對接策略

第7章中小銀行聯(lián)合實施內部評級的方法與實踐

中小銀行面臨的挑戰(zhàn)

聯(lián)合實施的要點

蘇南八家農(nóng)商行聯(lián)合實施內部評級項目的經(jīng)驗分享

山東城商行聯(lián)盟成員行聯(lián)合實施內部評級項目的經(jīng)驗分享

第8章壓力測試的方法與實踐

壓力測試的發(fā)展情況

壓力測試概念

壓力測試流程

壓力測試分類

壓力測試模型

商業(yè)銀行壓力測試操作處理概述
第9章內部評級數(shù)據(jù)管理的方法與實踐

數(shù)據(jù)管理——信用風險數(shù)據(jù)集市管理

數(shù)據(jù)管理——數(shù)據(jù)質量管理

數(shù)據(jù)管理——數(shù)據(jù)治理結構

數(shù)據(jù)管理——數(shù)據(jù)反欺詐

數(shù)據(jù)管理——估計違約損失率和違約風險暴露的數(shù)據(jù)需求

第10章債項評級的方法與實踐

債項評級設計方案

不同債項的風險權重或信用轉換系數(shù)

抵押品價值的折扣率

對債項的抵押物價值分配

行業(yè)與期限調整

債項評級的數(shù)量和含義

LGD評估

客戶評級和債項評級與五級分類的對應

債項評級的驗證

第11章債務人評級模型低違約組合的驗證

業(yè)界和監(jiān)管機構對低違約資產(chǎn)組合及其驗證的觀點

低違約資產(chǎn)組合的驗證方法

某股份制商業(yè)銀行的低違約資產(chǎn)組合驗證方法與工具示例

第12章內部評級體系簡介

信用風險內部評級體系的總體要求和基本要素

信用風險內部評級體系治理結構的要求

非零售風險暴露內部評級體系的要求

零售風險暴露風險分池體系的要求

信用風險內部評級流程的基本要求

信用風險參數(shù)量化的基本要求

信用風險內部評級體系數(shù)據(jù)與IT系統(tǒng)的要求

信用風險內部評級應用的基本要求、核心應用范圍和高級應用范圍

信用風險內部評級法風險暴露分類標準

參考文獻

后記