交易對手信用風險和信用價值調(diào)整（第二版）

第1章導(dǎo)言()
第2章背景知識()
§21簡介()
§22金融風險()
§23風險價值(VAR)()
§24衍生品市場()
§25交易對手風險的歷史()
§26小結(jié)()
第3章定義交易對手信用風險()
§31交易對手風險介紹()
§32組成元素和術(shù)語()
§33控制和量化()
§34小結(jié)()
第4章凈額結(jié)算、壓縮、交割和終止特征()
§41簡介()
§42凈額結(jié)算()
§43終止特征和交易壓縮()
§44小結(jié)()
第5章抵押品()
§51簡介()
§52抵押條款()
§53定義抵押品金額()
§54抵押的風險()
§55小結(jié)()
第6章違約隔離實體和“大而不倒”問題()
§61導(dǎo)言()
§62特殊目的載體()
§63衍生品公司()
§64專業(yè)保險公司和信用DPC()
§65中央交易對手()
第7章中央交易對手(CCP)()
§71中央清算()
§72中央清算的流程()
§73對CCP的影響和益處的分析()
§74小結(jié)()
第8章信用風險敞口()
§81信用風險敞口()
§82信用風險敞口的度量()
§83信用風險敞口的驅(qū)動因素()
§84理解凈額結(jié)算對風險敞口的影響()
§85信用風險敞口和抵押品()
§86是采用風險中性測度還是真實世界測度？()
§87小結(jié)()
第9章量化信用風險敞口()
§91導(dǎo)言()
§92量化信用風險敞口的方法()
§93Monte Carlo方法()
§94信用風險敞口的模型()
§95凈額結(jié)算實例()
§96風險敞口的分配()
§97風險敞口和抵押()
§98小結(jié)()
第10章違約概率、信用溢差和信用衍生品()
§101違約概率和回收率()
§102CDS()
§103曲線映射()
§104資產(chǎn)組合信用衍生品()
§105小結(jié)()
第11章資產(chǎn)組合的交易對手風險()
§111導(dǎo)言()
§112雙違約()
§113信用資產(chǎn)組合的損失()
§114小結(jié)()
第12章信用價值調(diào)整(CVA)()
§121CVA的定義()
§122CVA和信用風險敞口()
§123違約概率和回收率的影響()
§124使用CVA定價新的交易()
§125具有抵押品的 CVA計算()
§126小結(jié)()
第13章債務(wù)價值調(diào)整(DVA)()
§131DVA和交易對手風險()
§132有關(guān)DVA的爭論——負債計量的會計準則()
§133如何進行DVA套現(xiàn)？()
§134DVA的其他相關(guān)問題()
§135小結(jié)()
第14章融資與定價()
§141背景知識()
§142OIS貼現(xiàn)()
§143融資價值調(diào)整(FVA)()
§144CVA、DVA和融資成本的優(yōu)化()
§145未來的趨勢()
§146小結(jié)()
第15章錯向風險()
§151導(dǎo)言()
§152錯向風險概覽()
§153資產(chǎn)組合的錯向風險()
§154交易水平的錯向風險()
§155錯向風險和信用衍生品()
§156小結(jié)()
第16章對沖交易對手風險()
§161CVA對沖的背景知識()
§162CVA對沖的組成()
§163風險敞口對沖()
§164信用對沖()
§165交叉依賴()
§166DVA和抵押品的影響()
§167小結(jié)()
第17章監(jiān)管與資本金要求()
§171導(dǎo)言()
§172Basel Ⅱ()
§173Basel Ⅱ中的風險敞口(
§174Basel Ⅲ()
§175CCP()
§176小結(jié)()
第18章CVA管理——CVA交易部門()
§181簡介()
§182CVA交易部門的角色()
§183CVA收費()
§184技術(shù)()
§185CVA的對沖實務(wù)()
§186小結(jié)()
第19章交易對手風險的未來()
§191關(guān)鍵元素()
§192發(fā)展的關(guān)鍵軸心()
§193對全球金融市場的持續(xù)挑戰(zhàn)
參考文獻()