解析保險投資風(fēng)險

第一章　導(dǎo)論001
　　一　主題001
　　二　緣起001
　　三　思路002
　　四　結(jié)構(gòu)和主要觀點002
　　五　創(chuàng)新與價值008
理論和國際經(jīng)驗篇
第二章　新保險資金運用風(fēng)險分析框架013
　　一　保險資金運用的定位013
　　二　保險公司運作的三個重要環(huán)節(jié)015
　　三　自身風(fēng)險與傳遞風(fēng)險017
　　四　保險資金運用面臨的主要風(fēng)險019
　　五　分析保險資金運用風(fēng)險的新視角024
第三章　保險資金運用風(fēng)險的計量、監(jiān)測與控制027
　　一　保險資金運用風(fēng)險的計量與監(jiān)測027
　　二　保險資金運用風(fēng)險的監(jiān)管036
　　三　保險公司對資金運用風(fēng)險的管控措施040第
四章歐　美發(fā)達(dá)國家保險資金運用風(fēng)險監(jiān)測與監(jiān)管研究045
　　一　歐美保險資金運用的總體情況045
　　二　歐美保險資金運用監(jiān)管的發(fā)展052
　　三　歐美保險資金運用的風(fēng)險監(jiān)測061
　　四　歐美保險資金運用監(jiān)管對我國的啟示067
第五章　亞洲國家和地區(qū)保險資金運用風(fēng)險監(jiān)測與監(jiān)管研究070
　　一　日本保險資金運用與監(jiān)管情況070
　　二　中國香港地區(qū)保險資金運用與監(jiān)管情況073
　　三　中國臺灣地區(qū)保險資金運用與監(jiān)管情況075
　　四　破產(chǎn)案例與警示080
　　五　亞洲國家和地區(qū)保險資金運用監(jiān)管的啟示085
第六章　國內(nèi)保險業(yè)風(fēng)險監(jiān)測與監(jiān)管研究087
　　一　國內(nèi)銀行業(yè)證券業(yè)風(fēng)險監(jiān)測087
　　二　保險資金運用風(fēng)險監(jiān)測的目標(biāo)和基本思路090
　　三　保險資金運用風(fēng)險監(jiān)測的必要性091
　　四　保險資金運用風(fēng)險監(jiān)測的探索094
　　五　我國保險資金運用監(jiān)管體系098
保險機構(gòu)風(fēng)險監(jiān)測篇
第七章　保險公司資金運用風(fēng)險監(jiān)測的方法與實踐107
　　一　保險公司資金運用風(fēng)險監(jiān)測的意義107
　　二　保險公司資金運用風(fēng)險監(jiān)測遵循的原則108
　　三　保險資金運用風(fēng)險監(jiān)測的權(quán)重法109
　　四　保險資金運用風(fēng)險監(jiān)測的指標(biāo)法115
第八章　保險集團(tuán)公司資金運用風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系研究125
　　一　保險集團(tuán)公司的定義及分類125
　　二　相關(guān)金融監(jiān)管理論126
　　三　保險集團(tuán)及其資金運用的行業(yè)實踐133
　　四　我國大陸地區(qū)保險集團(tuán)資金運用風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系的構(gòu)建134
第九章　保險資產(chǎn)管理公司資金運用風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系研究144
　　一　我國保險資產(chǎn)管理公司資金運用現(xiàn)狀144
　　二　保險資產(chǎn)管理公司資金運用風(fēng)險管理的國際實踐149
　　三　保險資產(chǎn)管理公司資金運用風(fēng)險管理的國內(nèi)實踐152
　　四　保險資產(chǎn)管理公司資金運用風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系156
　　五　保險資產(chǎn)管理公司風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)改進(jìn)建議172
大類資產(chǎn)風(fēng)險管控篇
第十章　保險公司固定收益類資產(chǎn)配置面臨的風(fēng)險及其管控175
　　一　保險資金投資固定收益類資產(chǎn)的政策演變175
　　二　固定收益類資產(chǎn)投資面臨的主要風(fēng)險177
　　三　固定收益類資產(chǎn)投資風(fēng)險管控機制181
第十一章　保險公司股票投資面臨的風(fēng)險及其管控191
　　一　股票是保險資產(chǎn)配置中最具有業(yè)績彈性的品種191
　　二　保險公司股票投資面臨的主要風(fēng)險195
　　三　防范股票投資風(fēng)險的措施197
第十二章　保險公司股權(quán)投資的風(fēng)險及其管控201
　　一　保險公司股權(quán)投資發(fā)展歷程201
　　二　股權(quán)投資的主要模式205
　　三　股權(quán)投資的行業(yè)和項目選擇207
　　四　股權(quán)投資面臨的風(fēng)險與挑戰(zhàn)212
　　五　保險公司防范股權(quán)投資風(fēng)險的建議215
第十三章　保險公司不動產(chǎn)投資面臨的風(fēng)險及其管控217
　　一　保險資金配置要求與不動產(chǎn)投資的特點極為匹配217
　　二　保險資金不動產(chǎn)投資政策的演變218
　　三　保險資金不動產(chǎn)投資的定位219
　　四　不動產(chǎn)投資風(fēng)險分析220
　　五　保險公司不動產(chǎn)投資的風(fēng)險管理措施224
　　六　改進(jìn)不動產(chǎn)投資的政策建議226
第十四章　保險公司投資信托計劃面臨的風(fēng)險及其管控229
　　一　信托計劃是保險資金配置起步晚增長快的品種229
　　二　保險資金投資信托計劃面臨的主要風(fēng)險231
　　三　保險資金投資信托計劃需重點關(guān)注的幾個方面234
　　四　保險資金投資信托計劃風(fēng)險管控的建議239
系統(tǒng)性風(fēng)險管控篇
第十五章　償付能力監(jiān)管是保險資金運用風(fēng)險管理的核心245
　　一　“償二代”基本情況245
　　二　“償二代”關(guān)于投資對資本消耗的計算邏輯249
　　三　關(guān)于投資風(fēng)險認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)的比較251
　　四　“償二代”最低資本監(jiān)管的優(yōu)勢257
　　五　改進(jìn)“償二代”關(guān)于保險資金運用風(fēng)險管理的建議259
第十六章　保險資產(chǎn)配置是保險資金運用風(fēng)險管理的重要手段263
　　一　資產(chǎn)配置是保險資金運用的本質(zhì)263
　　二　資產(chǎn)配置是控制風(fēng)險的重要手段266
　　三　保險資產(chǎn)配置的約束條件269
　　四　保險資產(chǎn)配置的趨勢變化274
　　五　提高保險公司資產(chǎn)配置能力建設(shè)的建議279
第十七章　資產(chǎn)負(fù)債匹配管理是保險資金運用風(fēng)險管理的根本283
　　一　國內(nèi)保險業(yè)資產(chǎn)負(fù)債匹配監(jiān)管的歷程與思路283
　　二　保險公司資產(chǎn)負(fù)債匹配管理的必要性285
　　三　國內(nèi)保險業(yè)資產(chǎn)負(fù)債匹配管理的實踐289
　　四　資產(chǎn)負(fù)債匹配監(jiān)管新規(guī)之新處及挑戰(zhàn)291
　　五　保險公司加強資產(chǎn)負(fù)債匹配風(fēng)險管理的建議296
第十八章　關(guān)于建立保險業(yè)宏觀審慎監(jiān)管體系的思考301
　　一　建立保險業(yè)宏觀審慎監(jiān)管的必要性301
　　二　保險業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險的主要來源304
　　三　構(gòu)建保險業(yè)宏觀審慎監(jiān)管指標(biāo)體系306
　　四　建立保險業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險壓力測試模型309
　　五　完善保險業(yè)宏觀審慎監(jiān)管措施310
參考文獻(xiàn)313
后記316