證券市場交易機制的市場影響研究：基于市場微觀結(jié)構(gòu)和交易制度變遷的視角

定　價：￥46.00

作　者：	胡婷著
出版社：	人民出版社
叢編項：
標　簽：	暫缺

購買這本書可以去

ISBN：	9787010203744	出版時間：	2019-05-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	214	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　證券市場的市場微觀結(jié)構(gòu)特征及其特有的交易機制對相關(guān)資產(chǎn)產(chǎn)生著多方面的影響，而如何準確地研究和評估由此產(chǎn)生的市場影響是業(yè)界和學(xué)術(shù)界所關(guān)注的問題。本書在考慮市場微觀結(jié)構(gòu)特點的前提下，同時結(jié)合我國股票市場自2005年以來幾次重要的交易制度變遷，從股票特質(zhì)性風險的定價、交易量、波動性、流動性和股價預(yù)測的溢出效應(yīng)等方面對由此產(chǎn)生的市場影響展開了系統(tǒng)性研究。本研究對于深入分析和評估我國市場微觀結(jié)構(gòu)和交易機制的市場影響有著重要的參考價值，同時也為我國證券市場交易機制設(shè)計、交易體系的完善和證券市場的長遠發(fā)展提供了依據(jù)。

作者簡介

　　胡婷，女，美國杜蘭大學(xué)（Tulane University）金融學(xué)博士，武漢大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院副教授。長期從事資產(chǎn)定價和公司金融相關(guān)領(lǐng)域的研究，對資產(chǎn)價格的形成、交易制度的市場影響以及市場微觀結(jié)構(gòu)偏誤等方面具有較深入的理解。研究成果發(fā)表于Journal of Financial and Quantitative Analysis，Journal of Banking and Finance和《金融研究》等國內(nèi)外高水平金融學(xué)期刊。主持國家自然科學(xué)基金項目和教育部人文社會科學(xué)研究基金項目共兩項。

圖書目錄

第一章導(dǎo)論
第二章我國異常波動停牌制度的市場影響
第一節(jié) 停牌制度有效性研究概論
第二節(jié) 異常波動停牌的制度變遷與文獻回顧
第三節(jié) 樣本數(shù)據(jù)與描述性統(tǒng)計
第四節(jié) 停牌日樣本的構(gòu)建
第五節(jié) 取消異常波動停牌對股票交易量、波動性和流動性的影響：異常觀察值分析
第六節(jié) 取消異常波動停牌對股票交易量、波動性和流動性的影響：回歸分析
第七節(jié) 穩(wěn)健性檢驗
第三章我國股票市場股權(quán)分置改革對股票流動性和企業(yè)價值的影響
第一節(jié) 引言
第二節(jié) 股權(quán)分置改革的制度背景
第三節(jié) 變量構(gòu)建與描述
第四節(jié) 股權(quán)分置改革對股票流動性的影響
第五節(jié) 股權(quán)分置改革對企業(yè)價值的影響
第六節(jié) 內(nèi)生性問題
第七節(jié) 影響的來源分析
第四章我國賣空機制的股價預(yù)測溢出效應(yīng)
第一節(jié) 我國融資融券制度概述
第二節(jié) 賣空制度的影響與股價預(yù)測溢出效應(yīng)相關(guān)研究
第三節(jié) 數(shù)據(jù)與描述性統(tǒng)計
第四節(jié) 賣空交易活動的股價預(yù)測溢出效應(yīng)
第五節(jié) 賣空交易活動的信息內(nèi)涵
第五章考慮市場微觀結(jié)構(gòu)影響的股票特質(zhì)性風險研究
第一節(jié) 股票特質(zhì)性風險概論
第二節(jié) 特質(zhì)性風險的估計
第三節(jié) 數(shù)據(jù)與描述性統(tǒng)計
第四節(jié) 特質(zhì)性風險的回歸分析：Fama-MacBeth回歸
第五節(jié) 投資組合分組分析
第六節(jié) 基于EGARCH模型的估計方法
第七節(jié) 穩(wěn)健性檢驗