證券投資學(xué)

引言 預(yù)備知識(shí)和方法
第一節(jié) 證券投資的基本觀念
一、資金的時(shí)間價(jià)值
二、風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
第二節(jié) 統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)
一、隨機(jī)變量及其概率分布
二、抽樣分布
三、中心極限定理
四、費(fèi)歇爾定理
本章小結(jié)
思考題
第一章 資產(chǎn)選擇理論
第一節(jié) 資產(chǎn)選擇理論的假設(shè)
第二節(jié) 資產(chǎn)選擇理論的基本思想及理論模型
一、資產(chǎn)選擇理論的基本思想
二、資產(chǎn)選擇理論的理論模型
第三節(jié) 兩基金分離定理
第四節(jié) 收益率間的相關(guān)性對(duì)資產(chǎn)組合M-V的影響
一、組合中有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
二、單項(xiàng)資產(chǎn)均為風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
第五節(jié) 資產(chǎn)選擇理論的發(fā)展
一、加入無(wú)賣(mài)空約束的資產(chǎn)選擇模型
二、加入無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的資產(chǎn)選擇模型
三、對(duì)單一資產(chǎn)的投資比例加以限定的資產(chǎn)選擇模型
四、協(xié)方差矩陣為半正定矩陣的情形
第六節(jié) 資產(chǎn)選擇理論的缺陷
第七節(jié) 對(duì)基于M-V標(biāo)準(zhǔn)的資產(chǎn)選擇模型的改進(jìn)
一、基于M-A．D．的資產(chǎn)選擇模型
二、基于M-SemiA．D．資產(chǎn)選擇模型及對(duì)上海股市的研究
本章小結(jié)
思考題
第二章 資本資產(chǎn)定價(jià)模型
第一節(jié) 標(biāo)準(zhǔn)的資本資產(chǎn)定價(jià)模型
一、CAPM模型的推導(dǎo)
二、資本資產(chǎn)定價(jià)模型的基本假設(shè)
三、資本資產(chǎn)定價(jià)模型的理論貢獻(xiàn)
四、標(biāo)準(zhǔn)的資本資產(chǎn)定價(jià)模型的主要缺陷
第二節(jié) 資本資產(chǎn)定價(jià)模型的擴(kuò)展
一、零β-CAPM
二、不允許賣(mài)空限定下的CAPM
三、考慮稅收條件下的CAPM
四、有非市場(chǎng)化資產(chǎn)情況下的CAPM
五、消費(fèi)導(dǎo)向的CAPM
六、時(shí)際的CAPM
第三節(jié) 資本資產(chǎn)定價(jià)模型的實(shí)證研究
第四節(jié) CAPM面臨的挑戰(zhàn)
本章小結(jié)
思考題
第三章 套利定價(jià)理論
第一節(jié) 套利定價(jià)理論由來(lái)
……