商業(yè)銀行零售客戶資產(chǎn)配置行為研究

定　價(jià)：￥89.00

作　者：	咬亮著
出版社：	中國經(jīng)濟(jì)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787513655385	出版時(shí)間：	2019-05-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：		字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　本書是基于工作實(shí)踐而撰寫的，比較既往研究成果，　有以下3個創(chuàng)新點(diǎn)：1.在前人理論基礎(chǔ)上建立了一個投資者投資心理和投資風(fēng)格的分析模型；在既往關(guān)于投資者投資心理及風(fēng)格的分析，大多都是描述性地展示當(dāng)前資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)變化與投資心態(tài)的關(guān)系，并未對投資心理及風(fēng)格、高低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)的關(guān)聯(lián)度給予進(jìn)一步的明確，且只有稟賦效應(yīng)、過度自信兩種投資心理的模型設(shè)定，而本文對稟賦效應(yīng)、后悔厭惡、過度自信、賭徒謬誤及有限理性五種投資心理通過投資損益、損失厭惡系數(shù)、參照點(diǎn)收益率的動態(tài)變化給予了公式化的定義，并建立了1種靜態(tài)場景、8種動態(tài)場景及3種投資風(fēng)格的組合分析框架，在利用二次規(guī)劃法求解理論z優(yōu)值后，與實(shí)際值進(jìn)行匹配，得出某一時(shí)間點(diǎn)（段）的投資心理，以及整個研究時(shí)間段的投資心理變化圖。這是對非線性損失厭惡資產(chǎn)配置模型（NLA）有較大程度的理論延伸，也是對行為金融理論實(shí)驗(yàn)方法的添磚加瓦；　2.思路上拓展了投資心理和投資風(fēng)格變化對商業(yè)銀行非利息收入影響的研究；在既往關(guān)于零售客戶的研究中，較少有涉及真實(shí)賬戶數(shù)據(jù)及通過數(shù)據(jù)挖掘和理論結(jié)合來指導(dǎo)實(shí)踐工作的，本書通過近5年關(guān)于零售客戶管理的工作實(shí)踐和數(shù)據(jù)挖掘，在前期研究的基礎(chǔ)上進(jìn)一步提高了數(shù)據(jù)質(zhì)量和利用價(jià)值；　3.方法上堅(jiān)持用實(shí)踐中分類和比較的方法進(jìn)行研究；本書是從私人銀行客戶、財(cái)富客戶和普通客戶三類客戶比較分析的視角出發(fā)，以財(cái)富水平高低不同的零售客戶之間在商業(yè)銀行的資產(chǎn)配置行為有差異的假設(shè)前提，從儲蓄存款到金融資產(chǎn)，從資產(chǎn)配置到投資心理，從財(cái)富水平到貢獻(xiàn)水平，從熊市到牛市等多個分析維度開展了研究和探討，這也是理論結(jié)合實(shí)踐在方法上的一個創(chuàng)新。

作者簡介

　　咬亮甘肅蘭州人，金融學(xué)博士；畢業(yè)于西南財(cái)經(jīng)大學(xué)中國金融研究中心，主要研究方向?yàn)榻鹑诶碚撆c實(shí)踐，現(xiàn)供職于中國工商銀行投資銀行部；近年來在《金融論壇》《保險(xiǎn)研究》《統(tǒng)計(jì)與決策》《中國銀行業(yè)》《西南金融》等金融領(lǐng)域核心期刊發(fā)表學(xué)術(shù)論文20余篇，主要內(nèi)容涉及商業(yè)銀行客戶管理、儲蓄存款、資產(chǎn)配置、私人銀行、信用卡等零售金融領(lǐng)域，多次獲得全國及北京城市金融學(xué)會年度優(yōu)秀課題評選獎項(xiàng)。

圖書目錄

1緒論

1.1選題背景及意義
1.1.1選題背景
1.1.2研究意義
1.2研究目標(biāo)、研究方法和研究內(nèi)容
1.2.1研究目標(biāo)
1.2.2研究方法
1.2.3研究內(nèi)容
1.2.4研究框架
1.3相關(guān)概念辨析
1.3.1零售銀行與零售客戶
1.3.2資產(chǎn)管理與資產(chǎn)配置
1.3.3風(fēng)險(xiǎn)厭惡與損失厭惡
1.3.4投資賬戶與心理賬戶
1.4研究的創(chuàng)新點(diǎn)與存在的不足
1.4.1研究的創(chuàng)新點(diǎn)
1.4.2存在的不足
2國內(nèi)外相關(guān)理論文獻(xiàn)綜述

2.1資產(chǎn)配置相關(guān)理論綜述
2.1.1市場有效性假說的演進(jìn)
2.1.2傳統(tǒng)主流資產(chǎn)配置理論的缺陷和改良
2.1.3行為資產(chǎn)配置理論的應(yīng)用和發(fā)展
2.2損失厭惡資產(chǎn)配置相關(guān)理論綜述
2.2.1損失厭惡的理論淵源與發(fā)展現(xiàn)狀
2.2.2損失厭惡主體的相關(guān)研究
2.2.3損失厭惡資產(chǎn)配置理論的相關(guān)研究
2.3商業(yè)銀行零售客戶資產(chǎn)配置與非利息收入的相關(guān)研究綜述
2.3.1商業(yè)銀行零售客戶資產(chǎn)配置相關(guān)研究綜述
2.3.2商業(yè)銀行非利息收入相關(guān)研究綜述
2.3.3零售客戶資產(chǎn)配置與非利息收入的相關(guān)研究綜述
2.4總結(jié)與評述

3零售客戶資產(chǎn)配置現(xiàn)狀與影響因素

3.1中國資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展的源頭、現(xiàn)狀和流向
3.1.1中國資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展的源頭
3.1.2中國資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀
3.1.3中國資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展的流向
3.2商業(yè)銀行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展的機(jī)制、現(xiàn)狀和問題
3.2.1商業(yè)銀行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展的機(jī)制
3.2.2商業(yè)銀行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展的現(xiàn)狀
3.2.3商業(yè)銀行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展的問題
3.3零售客戶資產(chǎn)配置現(xiàn)狀
3.3.1商業(yè)銀行的大類資產(chǎn)配置
3.3.2零售客戶的小類資產(chǎn)配置
3.3.3零售客戶資產(chǎn)配置現(xiàn)狀
3.4影響零售客戶資產(chǎn)配置行為的主要因素
3.4.1行為決策的偏差
3.4.2資產(chǎn)配置中的框架依賴、投資情緒和“羊群行為”
3.4.3主要的心理特征
3.5本章小結(jié)

4構(gòu)建損失厭惡資產(chǎn)配置模型

4.1模型基礎(chǔ)：前景價(jià)值、三參照點(diǎn)和下偏二階矩
4.1.1狹窄框定下的前景價(jià)值函數(shù)
4.1.2引入三參照點(diǎn)的前景價(jià)值函數(shù)
4.1.3基于下偏二階矩的前景價(jià)值函數(shù)
4.2模型演進(jìn)：參數(shù)的動態(tài)變化
4.2.1參照點(diǎn)的動態(tài)變化
4.2.2損失厭惡系數(shù)的靜態(tài)和動態(tài)場景
4.2.3參數(shù)變化對資產(chǎn)配置的影響
4.3模型構(gòu)建：動態(tài)非線性損失厭惡資產(chǎn)配置模型
4.3.1線性損失厭惡資產(chǎn)配置模型
4.3.2非線性損失厭惡資產(chǎn)配置模型
4.3.3投資績效
4.4本章小結(jié)

5零售客戶資產(chǎn)配置行為的實(shí)證研究

5.1樣本商業(yè)銀行及零售客戶基本情況
5.1.1商業(yè)銀行零售客戶的分類及管理
5.1.2樣本銀行基本情況及其代表性
5.1.3零售客戶基本情況及其金融特征
5.2問題的引出
5.2.1零售客戶“有管戶”與“無管戶”資產(chǎn)配置結(jié)果有差異嗎？
5.2.2實(shí)證研究
5.2.3基本結(jié)論
5.2.4主要問題
5.3模型的構(gòu)建
5.3.1基本模型
5.3.2模型的基本假設(shè)
5.3.3相關(guān)參數(shù)設(shè)定
5.4實(shí)證分析及結(jié)論探討
5.4.1數(shù)據(jù)來源及處理
5.4.2分析方法及邏輯
5.4.3實(shí)證分析
5.4.4結(jié)論探討
5.5本章小結(jié)

6零售客戶資產(chǎn)配置行為對商業(yè)銀行非利息收入影響的實(shí)證研究

6.1商業(yè)銀行非利息收入的界定、現(xiàn)狀和影響
6.1.1非利息收入的界定
6.1.2非利息收入的現(xiàn)狀
6.1.3非利息收入的影響
6.2問題的引出
6.2.1影響非利息收入的主要因素
6.2.2零售客戶資產(chǎn)配置的相關(guān)研究
6.2.3零售客戶資產(chǎn)配置行為影響非利息收入
6.3模型構(gòu)建
6.3.1基本模型
6.3.2模型的基本假設(shè)
6.3.3數(shù)據(jù)來源及處理
6.4實(shí)證分析及結(jié)論探討
6.4.1分析方法及邏輯
6.4.2實(shí)證分析
6.4.3結(jié)論探討
6.5本章小結(jié)

7新資管時(shí)代下零售客戶資產(chǎn)配置行為的趨勢與啟示

7.1新資管時(shí)代的影響和樣本商業(yè)銀行的行動
7.1.1“統(tǒng)一監(jiān)管、打破剛兌”+“受人之托、代客理財(cái)”
7.1.2樣本商業(yè)銀行的資管新舉
7.2樣本商業(yè)銀行的大類資產(chǎn)配置策略
7.2.1商業(yè)銀行資管業(yè)發(fā)展的宏微觀環(huán)境
7.2.2樣本商業(yè)銀行發(fā)展的金融定位
7.2.3樣本商業(yè)銀行的大類資產(chǎn)配置策略
7.3零售客戶資產(chǎn)配置行為的啟示
7.3.1零售銀行應(yīng)提高零售客戶的管理水平
7.3.2零售客戶的戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置(TAA)
7.3.3零售客戶的戰(zhàn)略資產(chǎn)配置(SAA)
7.4本章小結(jié)

8研究結(jié)論、建議與展望

8.1主要研究結(jié)論
8.2政策建議
8.3研究展望

9商業(yè)銀行零售銀行業(yè)務(wù)相關(guān)研究簡論

9.1金融新常態(tài)下基層零售銀行儲蓄存款發(fā)展情況研究
9.1.1文獻(xiàn)綜述
9.1.2樣本銀行儲蓄存款發(fā)展概述
9.1.3期限結(jié)構(gòu)的儲蓄存款分析
9.1.4客戶分層視角的儲蓄存款比較
9.1.5跨行資金流動的儲蓄存款趨勢
9.1.6新挑戰(zhàn)
9.1.7新機(jī)遇
9.1.8政策建議
9.2零售銀行資金往來與儲蓄存款、金融資產(chǎn)的實(shí)證研究
9.2.1文獻(xiàn)綜述
9.2.2儲蓄存款與金融資產(chǎn)
9.2.3資金往來的來源與構(gòu)成
9.2.4雙模型實(shí)證分析
9.2.5實(shí)務(wù)分析
9.2.6結(jié)論與建議
9.3當(dāng)前國內(nèi)私人銀行發(fā)展中存在的問題與應(yīng)對措施研究
9.3.1“大零售”戰(zhàn)略背景下私人銀行業(yè)務(wù)落地基層行
9.3.2零售業(yè)務(wù)快速發(fā)展中的高端客戶身份變遷
9.3.3私人銀行發(fā)展中亟待破解的五大問題
9.3.4私人銀行發(fā)展應(yīng)當(dāng)確立的五大措施
9.4新形勢下零售銀行信用卡收單業(yè)務(wù)發(fā)展情況研究
9.4.1引言
9.4.2文獻(xiàn)綜述
9.4.3宏觀環(huán)境的“新常態(tài)”
9.4.4基層銀行卡收單業(yè)務(wù)發(fā)展分析
9.4.5新挑戰(zhàn)與新機(jī)遇
9.4.6發(fā)展建議
9.5財(cái)富水平、資產(chǎn)配置與金融市場的實(shí)證研究——基于VAR模型分析
9.5.1引言
9.5.2文獻(xiàn)綜述
9.5.3財(cái)富水平、資產(chǎn)配置和金融市場
9.5.4VAR模型討論
9.5.5實(shí)證分析
9.5.6VAR模型整體檢驗(yàn)效果的簡要分析
9.5.7結(jié)論與建議
9.6金融市場、資產(chǎn)配置與零售貢獻(xiàn)變動關(guān)系的實(shí)證研究——來自零售
銀行客戶分層管理視角
9.6.1引言
9.6.2文獻(xiàn)綜述
9.6.3客戶分層與零售貢獻(xiàn)
9.6.4分層客戶金融市場、資產(chǎn)配置和零售貢獻(xiàn)的趨勢分析
9.6.5分層客戶的金融市場和零售貢獻(xiàn)實(shí)證分析
9.6.6分析結(jié)論
9.6.7發(fā)展建議
9.7基于資產(chǎn)配置的零售銀行“長尾”客戶管理的實(shí)證研究——兼論“羊群行為”
9.7.1問題的引出
9.7.2“長尾”客戶、有管戶和無管戶、金融資產(chǎn)
9.7.3不同資產(chǎn)水平的客戶結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)結(jié)構(gòu)
9.7.4實(shí)證分析
9.7.5實(shí)務(wù)分析
9.7.6結(jié)論與建議
9.8商業(yè)銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)行長的四種角色
9.8.1團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)
9.8.2業(yè)務(wù)模范
9.8.3營銷指揮
9.8.4服務(wù)代表
9.9本章小結(jié)

參考文獻(xiàn)
附錄
中國工商銀行客戶風(fēng)險(xiǎn)評估問卷
索引
致謝
后記
在讀博士期間科研成果目錄