這是一本全面介紹固定收益證券價格、風險和管理基礎理論及前沿的教科書！它和布魯斯﹒塔克曼等著的《固定收益證券》（第3版）一書，共同被學界大牛和業(yè)界大咖們認定為是學習固定收益證券入門和進階、掌握理論和實務的*完美拍檔！無論對理論學習者還是實務工作者，都無疑是 “必備”的案頭書籍。 哈佛大學約翰？坎貝爾John Y Campbell 斯坦福大學達雷爾？達菲Darrell Duffie 芝加哥大學約翰C希頓John C Heaton加州大學理查德？斯坦頓Richard Stanton 共同選擇，聯(lián)袂推薦！本書涵蓋了三個部分，固定收益證券的基礎知識、期限結(jié)構(gòu)模型和無套利策略。特別值得一提的是， 本書有一整套基于真實數(shù)據(jù)和場景的經(jīng)典案例分析，讀者可以更加容易理解并掌握固定收益證券的定價和市場運作。另外，作者對當前各種錯綜復雜的固定收益證券模型進行了簡化和區(qū)分，并討論了包括證券價格、風險的影響因素以及合適的風險管理方法。 本書適合金融專業(yè)本科生、研究生用書，同時對于非金融專業(yè)的研究生和金融機構(gòu)的實際從業(yè)者來說，對提升實際工作能力很有幫助。
作者簡介
作者簡介彼得羅·韋羅內(nèi)西（Pietro Veronesi）是芝加哥大學布斯商學院金融學教授，也是美國國家經(jīng)濟研究局和經(jīng)濟政策研究中心的研究員。此外，他是美國金融協(xié)會（American Finance Association）前理事和《金融研究評論》（Review of Financial Studies）聯(lián)合主編。彼得羅·韋羅內(nèi)西的研究主要集中在資產(chǎn)定價上，特別是在不確定性、泡沫、崩潰、回報預測性和隨機波動情況下股票和債券的估值。*近，他對政府干預與資產(chǎn)價格的關(guān)系很感興趣，既有理論也有實證方面的研究。他的著作在許多刊物上發(fā)表，包括《政治經(jīng)濟學雜志》《美國經(jīng)濟評論》《經(jīng)濟學季刊》《金融雜志》《金融經(jīng)濟學雜志》和《金融研究評論》。曾獲多個獎項，包括：2015年AQR洞察獎；2012年和2003年《金融雜志》史密斯·布里登獎；2008年WFA大獎；全民教育論壇2006年巴克萊全球投資者獎；2006年《金融經(jīng)濟學雜志》頒發(fā)的Fama/DFA獎；以及1999年《金融研究評論》授予巴克萊全球投資者（Barclays Global Investors）/邁克爾·布倫南（Michael Brennan）的一等獎。韋羅尼西教授同時教授碩士和博士課程，2009年還獲得過麥肯錫卓越教學獎（McKinsey Award for Excellence in Teaching）。
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