投資組合的構(gòu)建和分析方法

定　價(jià)：￥88.00

作　者：	郭杰群,弗蘭克
出版社：	格致出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787543228559	出版時(shí)間：	1900-01-01	包裝：
開(kāi)本：		頁(yè)數(shù)：	196	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　投資管理公司的主要功能有識(shí)別投資機(jī)會(huì)、保持投資組合與投資目標(biāo)一致和控制風(fēng)險(xiǎn)和收益，而這些功能都有賴于分析。如今建立一種清晰的投資分析方法的重要性日益增加。金融行業(yè)不僅需要應(yīng)對(duì)大量監(jiān)管的變化，還面臨著管理大數(shù)據(jù)和使用建模方法評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的挑戰(zhàn)。金融從業(yè)者需要深入理解*新的技術(shù)方法和模型，制定穩(wěn)健的、有數(shù)據(jù)支持的投資策略，這樣他們才能在競(jìng)爭(zhēng)中拔得頭籌。本書(shū)對(duì)投資分析的*新解決方案逐一進(jìn)行了介紹，是目前為數(shù)不多的**指南，對(duì)學(xué)術(shù)界和業(yè)界的專業(yè)人士都很適用。即使熟悉投資分析的讀者從本書(shū)中也能獲得跨學(xué)科的全新視角。本書(shū)從多角度提供了投資管理公司分析過(guò)程的概覽，非常全面，讀者可以了解數(shù)據(jù)管理、建模、軟件和投資策略。豐富的閱讀材料介紹了目前*流行的投資分析方法以及度量、建模方法和投資組合分析系統(tǒng)設(shè)計(jì)的*新趨勢(shì)。投資專業(yè)人士可以將本書(shū)作為極易上手的指南，借鑒其中的案例，而研究者獲得構(gòu)建和分析投資組合*新的多元化解決方案。

作者簡(jiǎn)介

　　德西絲拉娃·A.帕查馬諾瓦巴布森學(xué)院（Babson College）分析和計(jì)算金融教授，以及Zwerling家族授銜研究學(xué)者，普林斯頓大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)士、麻省理工學(xué)院斯隆管理學(xué)院博士。其研究橫跨多個(gè)領(lǐng)域，包括投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理、模擬、高性能和穩(wěn)健優(yōu)化、預(yù)測(cè)分析、金融工程。代表作有《穩(wěn)健的投資組合優(yōu)化和管理》（Robust Portfolio Optimization and Management，2007）和《金融中的模擬和優(yōu)化：運(yùn)用MATLAB、﹫RISK或VBA建?！罚⊿imulation and Optimization in Finance： Modeling with MATLAB， @RISK， or VBA，2010）。其咨詢和實(shí)踐經(jīng)歷豐富，包括西德意志銀行量化策略組和高盛的項(xiàng)目。弗蘭克·J.法博齊美國(guó)紐約城市大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，法國(guó)北方高等商學(xué)院（EDHEC）金融學(xué)教授，EDHEC風(fēng)險(xiǎn)研究所高級(jí)科學(xué)顧問(wèn)，自1984年以來(lái)一直擔(dān)任《投資組合管理雜志》的編輯。持有CFA和CPA，為貝萊德封閉式基金和股權(quán)流動(dòng)性基金的受托人；CFA協(xié)會(huì)2007 年C. Stewart Sheppard獎(jiǎng)得主和CFA協(xié)會(huì)2015年James R. Vertin獎(jiǎng)得主。法博齊于2002年11月入選固定收益分析師協(xié)會(huì)名人堂。曾任職于耶魯大學(xué)、麻省理工學(xué)院和普林斯頓大學(xué)。編著了眾多資產(chǎn)管理方面的書(shū)籍。

圖書(shū)目錄

第1章投資組合管理與分析方法之基礎(chǔ)
1.1 資產(chǎn)類別和資產(chǎn)配置決策
1.2 投資組合管理過(guò)程
1.3 傳統(tǒng)資產(chǎn)管理與量化資產(chǎn)管理
1.4 投資組合分析方法綜述
1.5 本書(shū)的內(nèi)容概要
總結(jié)
部分風(fēng)險(xiǎn)和不確定性的統(tǒng)計(jì)模型
第2章隨機(jī)變量、概率分布和重要的統(tǒng)計(jì)學(xué)概念
2.1 什么是概率分布？
2.2 伯努利概率分布和概率質(zhì)量函數(shù)
2.3 二項(xiàng)概率分布和離散分布
2.4 正態(tài)分布和概率密度函數(shù)
2.5 累積概率的概念
2.6 分布的描述
2.7 兩個(gè)隨機(jī)變量的依賴：協(xié)方差和相關(guān)度
2.8 隨機(jī)變量之和
2.9 聯(lián)合概率分布和條件概率
2.10 連接函數(shù)
2.11 從概率論到統(tǒng)計(jì)測(cè)量：概率分布和抽樣
總結(jié)

第3章重要的概率分布
3.1 概率分布案例
3.2 金融收益分布的建模
3.3 金融收益分布的尾部建模
第4章統(tǒng)計(jì)估計(jì)模型
4.1 常用收益估計(jì)模型
4.2 回歸分析
4.3 因子分析
4.4 主成分分析
4.5 自回歸條件異方差模型
總結(jié)
第二部分模擬和優(yōu)化建模
第5章模擬建模
5.1 蒙特卡洛模擬：一個(gè)簡(jiǎn)單案例
5.2 為什么使用模擬？
5.3 有多少種場(chǎng)景？
5.4 隨機(jī)數(shù)字的產(chǎn)生
總結(jié)
第6章優(yōu)化建模
6.1 優(yōu)化規(guī)劃
6.2 優(yōu)化問(wèn)題中的重要類型
6.3 一個(gè)簡(jiǎn)單的優(yōu)化問(wèn)題規(guī)劃案例：投資組合配置
6.4 優(yōu)化算法
6.5 優(yōu)化軟件
6.6 一個(gè)軟件實(shí)施的案例
第7章不確定性下的優(yōu)化
7.1 動(dòng)態(tài)規(guī)劃
7.2 隨機(jī)規(guī)劃
7.3 穩(wěn)健優(yōu)化
總結(jié)
第三部分投資組合理論
第8章資產(chǎn)多元化
8.1 多元化的原因
8.2 傳統(tǒng)的均值—方差優(yōu)化框架
8.3 有效邊界
8.4 傳統(tǒng)均值—方差優(yōu)化問(wèn)題的替代規(guī)劃
8.5 資本市場(chǎng)線
8.6 期望效用理論
8.7 對(duì)多元化的重新定義
總結(jié)
第9章因子模型
9.1 金融經(jīng)濟(jì)學(xué)文獻(xiàn)中的因子模型
9.2 因子模型中的均值—方差優(yōu)化
9.3 實(shí)踐中的因子選擇
9.4 阿爾法構(gòu)建中的因子模型
9.5 風(fēng)險(xiǎn)估算中的因子模型
9.6 數(shù)據(jù)管理與質(zhì)量問(wèn)題
9.7 風(fēng)險(xiǎn)分解、風(fēng)險(xiǎn)歸因和業(yè)績(jī)歸因
9.8 因子投資
總結(jié)
第10章投資組合構(gòu)建的基準(zhǔn)和跟蹤誤差的使用
10.1 跟蹤誤差與阿爾法：計(jì)算和闡釋
10.2 前視和回望跟蹤誤差
10.3 跟蹤誤差與信息比率
10.4 跟蹤誤差預(yù)測(cè)的計(jì)算
10.5 基準(zhǔn)與指數(shù)
10.6 聰明貝塔投資
第四部分權(quán)益投資組合管理
第11章量化權(quán)益投資組合管理的近期發(fā)展
11.1 在實(shí)踐中常用的投資組合約束
11.2 尾部風(fēng)險(xiǎn)度量的投資組合優(yōu)化
11.3 涵蓋交易成本
11.4 多賬戶優(yōu)化
11.5 涵蓋稅負(fù)
11.6 穩(wěn)健的參數(shù)估計(jì)
11.7 投資組合再抽樣
11.8 穩(wěn)健的投資組合優(yōu)化
總結(jié)
第12章基于因子的權(quán)益投資組合構(gòu)建和業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估
12.1 實(shí)踐中運(yùn)用的權(quán)益因子
12.2 股票篩選
12.3 投資組合選擇
12.4 風(fēng)險(xiǎn)分解
12.5 壓力測(cè)試
12.6 投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估
12.7 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)與模擬
總結(jié)
第五部分固定收益投資組合管理
第13章固定收益投資組合管理基礎(chǔ)
13.1 固定收益產(chǎn)品和債券市場(chǎng)的主要分類
13.2 固定收益證券的特點(diǎn)
13.3 投資債券的主要風(fēng)險(xiǎn)
13.4 固定收益分析方法
13.5 固定收益投資組合策略系列
13.6 固定收益增值策略
總結(jié)
第14章基于因子的固定收益投資組合的構(gòu)建和評(píng)估
14.1 用于實(shí)踐的固定收益因子
14.2 投資組合選擇
14.3 風(fēng)險(xiǎn)分解
總結(jié)
第15章構(gòu)建債務(wù)驅(qū)動(dòng)的投資組合
15.1 與債務(wù)相掛鉤的風(fēng)險(xiǎn)
15.2 壽險(xiǎn)公司的債務(wù)驅(qū)動(dòng)策略
15.3 界定福利養(yǎng)老金的債務(wù)驅(qū)動(dòng)策略
總結(jié)
第六部分衍生品及其在投資組合管理中的應(yīng)用
第16章金融衍生品基礎(chǔ)
16.1 在投資組合管理中運(yùn)用衍生品的概覽
16.2 遠(yuǎn)期和期貨合約
16.3 期權(quán)
16.4 互換
總結(jié)
第17章權(quán)益投資組合管理中的衍生品運(yùn)用
17.1 股指期貨和投資組合管理應(yīng)用
17.2 權(quán)益期權(quán)和投資組合管理應(yīng)用
17.3 權(quán)益互換
總結(jié)
第18章固定收益投資組合管理中的衍生品運(yùn)用
18.1 運(yùn)用國(guó)債期貨控制利率風(fēng)險(xiǎn)
18.2 運(yùn)用國(guó)債期貨期權(quán)控制利率風(fēng)險(xiǎn)
18.3 運(yùn)用利率互換控制利率風(fēng)險(xiǎn)
18.4 運(yùn)用信用違約互換控制信用風(fēng)險(xiǎn)
總結(jié)
附錄：基礎(chǔ)線性代數(shù)概念
參考文獻(xiàn)
譯后記