連續(xù)時(shí)間投資組合選擇理論方法及其應(yīng)用

第1章 緒論
1．1 課題研究背景
1．2 投資組合選擇理論
1．2．1 金融市場(chǎng)模型
1．2．2 效用函數(shù)理論
1．3 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
1．3．1 不完全市場(chǎng)的研究
1．3．2 資產(chǎn)-負(fù)債管理問(wèn)題的研究
1．3．3 限制性投資組合的研究
1．3．4 投資-消費(fèi)問(wèn)題的研究
1．4 本書(shū)的主要內(nèi)容和創(chuàng)新
1．4．1 本書(shū)主要內(nèi)容
1．4．2 本書(shū)主要?jiǎng)?chuàng)新
第2章 不完全市場(chǎng)下動(dòng)態(tài)資產(chǎn)分配的擴(kuò)展研究
2．1 不完全市場(chǎng)下基于指數(shù)效用和對(duì)數(shù)效用函數(shù)的動(dòng)態(tài)資產(chǎn)分配
2．1．1 問(wèn)題框架
2．1．2 不完全市場(chǎng)轉(zhuǎn)化為完全市場(chǎng)
2．1．3 完全化市場(chǎng)下的投資策略
2．1．4 不完全市場(chǎng)下的投資策略
2．1．5 算例分析
2．1．6 結(jié)論
2．2 不完全金融市場(chǎng)下基于二次效用函數(shù)的動(dòng)態(tài)資產(chǎn)分配
2．2．1 問(wèn)題框架
2．2．2 不完全市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)橥耆袌?chǎng)
2．2．3 不完全市場(chǎng)下投資策略
2．2．4 算例分析
2．2．5 結(jié)論
2．3 不完全市場(chǎng)下的投資-消費(fèi)模型
2．3．1 問(wèn)題框架
2．3．2 不完全市場(chǎng)轉(zhuǎn)化為完全市場(chǎng)
2．3．3 完全化市場(chǎng)下的投資-消費(fèi)策略
2．3．4 不完全市場(chǎng)下的投資-消費(fèi)策略
2．3．5 算例分析
2．3．6 結(jié)論
2．4 不完全市場(chǎng)下基于指數(shù)效用化的資產(chǎn)-負(fù)債管理模型
2．4．1 問(wèn)題框架
2．4．2 不完全市場(chǎng)下投資策略
2．4．3 結(jié)論
第3章 隨機(jī)環(huán)境下的資產(chǎn)-負(fù)債管理問(wèn)題
3．1 負(fù)債情形下效用投資組合選擇的隨機(jī)控制
3．1．1 問(wèn)題框架
3．1．2 投資組合
3．1．3 算例分析
3．1．4 結(jié)論
3．2 隨機(jī)參數(shù)和隨機(jī)資金流環(huán)境下的投資組合優(yōu)化
3．2．1 問(wèn)題框架
3．2．2 投資組合
3．2．3 結(jié)論
3．3 Vasicek利率模型下帶有負(fù)債的投資組合優(yōu)化
3．3．1 問(wèn)題框架
3．3．2 HJB方程與Lagendre變換
3．3．3 投資組合
3．3．4 算例分析
3．3．5 結(jié)論
3．4 CIR利率模型下基于二次效用的資產(chǎn)-負(fù)債管理模型
3．4．1 問(wèn)題框架
3．4．2 HJB方程和Legendre變換
3．4．3 投資策略
3．4．4 算例分析
3．4．5 結(jié)論
3．5 Heston模型下基于HARA效用的資產(chǎn)-負(fù)債管理模型
3．5．1 問(wèn)題框架
3．5．2 HJB方程和Legendre變換
3．5．3 投資策略
3．5．4 算例分析
3．5．5 結(jié)論
第4章 借貸利率限制下動(dòng)態(tài)資產(chǎn)分配的擴(kuò)展研究
4．1 借貸利率限制下的動(dòng)態(tài)資產(chǎn)分配
4．1．1 問(wèn)題框架
4．1．2 投資組合
4．1．3 算例分析
4．1．4 結(jié)論
4．2 借貸利率限制下的均值-方差資產(chǎn)-負(fù)債管理模型
4．2．1 問(wèn)題框架
4．2．2 投資組合
4．2．3 有效前沿
4．2．4 算例分析
4．2．5 結(jié)論
4．3 CEV模型下帶有借貸利率限制的動(dòng)態(tài)均值-方差模型
4．3．1 問(wèn)題框架
4．3．2 投資組合
4．3．3 有效前沿
4．3．4 結(jié)論
第5章 隨機(jī)環(huán)境下的投資-消費(fèi)問(wèn)題
5．1 Ho-Lee利率模型下的投資-消費(fèi)模型
5．1．1 問(wèn)題框架
5．1．2 投資-消費(fèi)策略
5．1．3 算例分析
5．1．4 結(jié)論
5．2 Vasicek利率模型下的投資-消費(fèi)模型
5．2．1 問(wèn)題框架
5．2．2 HJB方程和Legendre變換
5．2．3 投資-消費(fèi)策略
5．2．4 算例分析
5．2．5 結(jié)論
5．3 CEV模型下的投資-消費(fèi)模型
5．3．1 問(wèn)題假設(shè)
5．3．2 投資-消費(fèi)策略
5．3．3 數(shù)值分析
5．3．4 結(jié)論
5．4 CIR利率與Heston環(huán)境下的投資-消費(fèi)模型
5．4．1 問(wèn)題模型
5．4．2 投資-消費(fèi)策略
5．4．3 數(shù)值分析
5．4．4 結(jié)論
第6章 總結(jié)與展望
6．1 工作總結(jié)
6．2 研究展望
6．2．1 不完全市場(chǎng)的未來(lái)研究方向
6．2．2 資產(chǎn)-負(fù)債管理問(wèn)題的未來(lái)研究方向
6．2．3 限制性投資組合的未來(lái)研究方向
6．2．4 投資-消費(fèi)問(wèn)題的未來(lái)研究方向
參考文獻(xiàn)