奇異期權(quán)定價(jià)問題研究

定　價(jià)：￥38.00

作　者：	彭斌
出版社：	清華大學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：	清華匯智文庫
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787302419815	出版時(shí)間：	2015-12-01	包裝：
開本：	16	頁數(shù)：	108	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　奇異期權(quán)是金融衍生工具創(chuàng)新發(fā)展的高級(jí)形態(tài)，它具有普通期權(quán)不具備的一些特性，這給期權(quán)定價(jià)問題帶來了很大挑戰(zhàn)。本書從不同金融環(huán)境下五種奇異期權(quán)的特性出發(fā)，通過擴(kuò)展傳統(tǒng)的Black-Scholes方法和數(shù)格等方法研究雙重障礙期權(quán)、CEV過程中領(lǐng)子期權(quán)和回溯期權(quán)、跳-分形過程中延展期權(quán)和美式交換期權(quán)定價(jià)問題。

作者簡(jiǎn)介

　　彭斌管理學(xué)博士、博士后，研究生導(dǎo)師，美國Academy of Accounting and Financial Study評(píng)審員。主要研究領(lǐng)域：期權(quán)定價(jià)和公司財(cái)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)管理。主持國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目、中國博士后特別資助基金項(xiàng)目、北京高校青年英才計(jì)劃項(xiàng)目、北京市大學(xué)生科研立項(xiàng)等，參加和省部級(jí)課題多項(xiàng)。在國內(nèi)CSSCI、CSCD核心期刊和EI、ISTP國際會(huì)議以及國際EI、SCI核心期刊發(fā)表錄用學(xué)術(shù)論文30余篇，主編教材一部。

圖書目錄

目錄

1緒論   1
11研究背景   1
12早期的期權(quán)定價(jià)理論   7
13BlackScholes 期權(quán)定價(jià)理論   11
14期權(quán)定價(jià)理論研究的現(xiàn)狀   13
15期權(quán)定價(jià)理論研究的重要意義   18
16本書的主要工作   24
2基于CEV擴(kuò)散過程的領(lǐng)子期權(quán)定價(jià)研究   27
21引言   27
22CEV擴(kuò)散過程   28
23領(lǐng)子期權(quán)定價(jià)公式推導(dǎo)   31
24本章小結(jié)   38
3雙重障礙期權(quán)定價(jià)研究   40
31引言   40
32吸收障礙隨機(jī)移動(dòng)的反射原理   41
33雙重障礙期權(quán)價(jià)格確定   45
34本章小結(jié)   48
4回溯期權(quán)在CEV過程中的三叉結(jié)合樹定價(jià)研究   49
41引言   49
42CEV模型的三叉結(jié)合樹近似   51
43回溯期權(quán)定價(jià)研究   54
44本章小結(jié)   64
5跳分形過程下美式交換期權(quán)的延展期權(quán)定價(jià)研究   65
51引言   65
52跳分形過程經(jīng)濟(jì)模型框架   67
53延展期權(quán)定價(jià)公式推導(dǎo)   69
54美式交換期權(quán)近似定價(jià)   78
55數(shù)值模擬   86
56本章小結(jié)   88
6結(jié)論   90
參考文獻(xiàn)   92