趨勢永存：打敗市場的動量策略

定　價：￥59.00

作　者：	（美）安德烈亞斯-F.克列諾
出版社：	電子工業(yè)出版社
叢編項：
標(biāo)　簽：	暫缺

購買這本書可以去

ISBN：	9787121349201	出版時間：	2018-10-01	包裝：
開本：	16開	頁數(shù)：	200	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　本書主要介紹動量策略，該策略是應(yīng)用*廣、人數(shù)*多的量化策略。本書非常詳細(xì)地介紹了一種操作簡便、邏輯扎實、魯棒性強的動量策略，并給出了量化實現(xiàn)和回測建議。動量策略以理性的方式管理你的財富，它可以讓你安全度過熊市。本書講的所有內(nèi)容可以概括為一個簡單的策略――“買入上漲的股票”。這個策略看起來可能并不新鮮，但本書給大家提供了一個清晰和系統(tǒng)地管理動量組合的方案。本書構(gòu)建的模擬系統(tǒng)數(shù)據(jù)考慮了現(xiàn)金分紅、歷史指數(shù)成分股、退市股票等細(xì)節(jié)對策略的影響，能夠處理大量的數(shù)據(jù)，并且把結(jié)果和分析展示給了讀者。

作者簡介

　　安德烈亞斯 F. 克列諾（Andreas F. Clenow）是瑞士蘇黎世ACIES資管的首席投資官和合伙人。在20世紀(jì)90年代的繁榮時期，作為一名成功的IT從業(yè)者，他在從事對沖基金事業(yè)之前曾在路透社擔(dān)任股票和大宗商品定量分析師的全球主管。在創(chuàng)建和管理多個對沖基金后，Clenow現(xiàn)在負(fù)責(zé)所有資產(chǎn)大類的管理及交易。他也是暢銷書Follow the Trend，《趨勢交易》一書的作者，你可以通過他的網(wǎng)站www.FollowingTheTrend.com和他取得聯(lián)系。鄭志勇，集思錄副總裁、合晶睿智創(chuàng)始人。先后就職于中國銀河證券、銀華基金、方正富邦基金，從事金融產(chǎn)品研究與設(shè)計工作十余年。專注于產(chǎn)品設(shè)計、量化投資、資產(chǎn)配置相關(guān)領(lǐng)域的研究。尤其對于各種FOF、目標(biāo)養(yǎng)老產(chǎn)品有著深入的研究，同時也編著十余本書籍。

圖書目錄

第1章
序言／1
動量投資策略／2
為什么寫這本書／3

第2章
共同基金的問題／4
確保相互毀滅（Mutually Assured Destruction）／6
交易型開放式指數(shù)基金（ETF）／8

第3章
股票是最難的資產(chǎn)種類／11
群體壓力／13
幸存者／14
分紅處理／15
指數(shù)選擇／18
市值／20
行業(yè)／21

第4章
趨勢跟隨在股票市場有效果嗎／22
趨勢跟隨策略應(yīng)用于股票市場的問題／27
標(biāo)準(zhǔn)趨勢跟隨策略應(yīng)用于股票市場／28
歷史最高模型／35
個股趨勢跟隨／38
趨勢跟隨語義／40

第5章
動量效應(yīng)／41
動量投資背后的理由／43
系統(tǒng)方法的優(yōu)勢／44

第6章
市場趨勢判斷／46

第7章
股票排名／50
利用指數(shù)回歸進行股票排序／52
附加條件／60

第8章
頭寸規(guī)模／61
頭寸再平衡／66

第9章
何時賣出／69
投資組合再平衡／70

第10章
一個完整的動量交易策略／72
具體的交易規(guī)則／73

第11章
交易策略／76
初始投資組合／77
頭寸再平衡／81
組合再平衡／82

第12章
動量策略表現(xiàn)／84

第13章
策略歷年回顧／88
1999／89
2000／95
2001／100
2002／104
2003／109
2004／113
2005／118
2006／124
2007／128
2008／132
2009／138
2010／142
2011／146
2012／151
2013／154
2014／159
年度回顧總結(jié)／163

第14章
策略分析／164
趨勢過濾有多重要／165
風(fēng)險均衡有多重要／167
動量周期有多重要／169
排名方法有多重要／171
頭寸規(guī)模有多重要／173

第15章
隨機戰(zhàn)勝華爾街／177
標(biāo)普500交易系統(tǒng)／179

第16章
策略回測／182
數(shù)據(jù)／183
真實投資組合回測／184
編程語言／185
靈活性／186
多種貨幣／187
構(gòu)造回測／187