證券投資基金管理學(xué)（第4版）

第1 篇入門(mén)概述篇
第1 章緒論/2
◇ 學(xué)習(xí)目標(biāo)/2
1．1 證券投資基金的概念與特點(diǎn)/2
1．2 證券投資基金的發(fā)展歷程/5
1．3 證券投資基金的基本關(guān)系體系/14
1．4 證券投資基金的功能/17
1．5 證券投資基金的主要作用/22
● 本章小結(jié)/30
● 重要概念/31
● 思考題/31
第2 章證券投資基金的類(lèi)型/32
◇ 學(xué)習(xí)目標(biāo)/32
2．1 按組織形式分類(lèi)的證券投資基金/32
2．2 按運(yùn)作方式分類(lèi)的證券投資基金/35
2．3 按投資對(duì)象分類(lèi)的證券投資基金/37
2．4 按投資風(fēng)格分類(lèi)的證券投資基金/41
2．5 按組合管理方式分類(lèi)的證券投資基金/44
● 本章小結(jié)/47
● 重要概念/48
● 思考題/48
第3 章證券投資基金運(yùn)行規(guī)則/49
◇ 學(xué)習(xí)目標(biāo)/49
2 證券投資基金管理學(xué)
3．1 證券投資基金的募集/49
3．2 證券投資基金的上市交易/53
3．3 證券投資基金的申購(gòu)、贖回/59
3．4 證券投資基金的終止與清算/64
● 本章小結(jié)/66
● 重要概念/66
● 思考題/66
第2 篇投資理論篇
第4 章證券投資基金投資管理概述/68
◇ 學(xué)習(xí)目標(biāo)/68
4．1 基金投資管理的過(guò)程與原則/68
4．2 基金的投資范圍與投資比例/74
4．3 基金的投資目標(biāo)/78
● 本章小結(jié)/85
● 重要概念/86
● 思考題/86
第5 章證券投資基金組合管理/87
◇ 學(xué)習(xí)目標(biāo)/87
5．1 投資組合的收益與風(fēng)險(xiǎn)/87
5．2 資本資產(chǎn)定價(jià)模型與組合管理/90
5．3 因素模型與組合管理/94
5．4 有效市場(chǎng)理論/100
5．5 行為金融理論/102
● 本章小結(jié)/106
● 重要概念/107
● 思考題/107
第6 章證券投資基金資產(chǎn)配置理論/108
◇ 學(xué)習(xí)目標(biāo)/108
6．1 證券投資基金資產(chǎn)配置概述/108
6．2 基于時(shí)間跨度的資產(chǎn)配置類(lèi)型/114
6．3 基于配置策略的資產(chǎn)配置類(lèi)型/116
● 本章小結(jié)/123
● 重要概念/123
● 思考題/124
第7 章證券投資基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)方法/125
◇ 學(xué)習(xí)目標(biāo)/125
7．1 基金總體業(yè)績(jī)與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)/125
7．2 證券投資基金管理能力評(píng)價(jià)/136
7．3 國(guó)內(nèi)外證券投資基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系/141
● 本章小結(jié)/147
● 重要概念/148
● 思考題/148第 3 篇投資實(shí)務(wù)篇
第8 章證券投資基金股票投資管理/152
◇ 學(xué)習(xí)目標(biāo)/152
8．1 股票投資管理概述/152
8．2 積極型股票投資管理/156
8．3 消極型股票投資管理/168
● 本章小結(jié)/173
● 重要概念/174
● 思考題/174
第9 章證券投資基金債券投資管理/175
◇ 學(xué)習(xí)目標(biāo)/175
9．1 債券品種與債券市場(chǎng)概述/175
9．2 債券收益率與風(fēng)險(xiǎn)的度量/179
9．3 債券投資管理的方法/185
● 本章小結(jié)/193
● 重要概念/194
● 思考題/194
第10 章指數(shù)基金與ETF 投資管理/195
◇ 學(xué)習(xí)目標(biāo)/195
10．1 指數(shù)基金投資管理概述/195
10．2 ETF投資管理概述/200
10．3 ETF投資策略/212
● 本章小結(jié)/215
● 重要概念/216
● 思考題/216
4 證券投資基金管理學(xué)
第11 章對(duì)沖基金投資管理/217
◇ 學(xué)習(xí)目標(biāo)/217
11．1 對(duì)沖基金概述/217
11．2 對(duì)沖基金的方向性策略/221
11．3 對(duì)沖基金的相對(duì)價(jià)值策略/228
11．4 事件驅(qū)動(dòng)策略/238
● 本章小結(jié)/243
● 重要概念/243
● 思考題/244第 4 篇運(yùn)營(yíng)管理篇
第12 章證券投資基金運(yùn)營(yíng)管理概述/246
◇ 學(xué)習(xí)目標(biāo)/246
12．1 證券投資基金的參與者/246
12．2 證券投資基金運(yùn)營(yíng)的組織結(jié)構(gòu)/256
12．3 證券投資基金的內(nèi)部控制/260
● 本章小結(jié)/268
● 重要概念/268
● 思考題/268
第13 章證券投資基金財(cái)務(wù)管理/269
◇ 學(xué)習(xí)目標(biāo)/269
13．1 證券投資基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)概述/269
13．2 證券投資基金財(cái)務(wù)報(bào)告/277
13．3 證券投資基金的稅收/286
● 本章小結(jié)/291
● 重要概念/292
● 思考題/292
第14 章證券投資基金風(fēng)險(xiǎn)管理/293
◇ 學(xué)習(xí)目標(biāo)/293
14．1 證券投資基金風(fēng)險(xiǎn)管理概述/293
14．2 證券投資基金投資風(fēng)險(xiǎn)管理/300
14．3 證券投資基金合規(guī)及操作風(fēng)險(xiǎn)管理/307
● 本章小結(jié)/309
● 重要概念/310
● 思考題/310
目錄5
第15 章證券投資基金營(yíng)銷(xiāo)管理/311
◇ 學(xué)習(xí)目標(biāo)/311
15．1 證券投資基金的客戶(hù)研究/311
15．2 證券投資基金的銷(xiāo)售與市場(chǎng)服務(wù)/316
15．3 證券投資基金的費(fèi)率設(shè)置/323
● 本章小結(jié)/337
● 重要概念/338
● 思考題/338第 5 篇發(fā)展展望篇
第16 章國(guó)內(nèi)外證券投資基金監(jiān)管/340
◇ 學(xué)習(xí)目標(biāo)/340
16．1 證券投資基金監(jiān)管概述/340
16．2 我國(guó)證券投資基金監(jiān)管的主要內(nèi)容/344
16．3 證券投資基金監(jiān)管體制的國(guó)際比較/349
16．4 證券投資基金監(jiān)管法律體系的國(guó)際比較/357
● 本章小結(jié)/362
● 重要概念/363
● 思考題/363
第17 章國(guó)內(nèi)外證券投資基金市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)/364
◇ 學(xué)習(xí)目標(biāo)/364
17．1 歐美證券投資基金的發(fā)展趨勢(shì)/364
17．2 亞洲證券投資基金的發(fā)展趨勢(shì)/372
17．3 各國(guó)和地區(qū)證券投資基金業(yè)發(fā)展的比較/379
● 本章小結(jié)/384
● 重要概念/385
● 思考題/385
第18 章我國(guó)證券投資基金發(fā)展歷程與展望/386
◇ 學(xué)習(xí)目標(biāo)/386
18．1 我國(guó)證券投資基金的發(fā)展歷程/386
18．2 我國(guó)證券投資基金運(yùn)作環(huán)境展望/393
18．3 我國(guó)證券投資基金運(yùn)行模式展望/402
● 本章小結(jié)/405
● 重要概念/405
● 思考題/406