基于子空間耦合的金融復雜系統(tǒng)建模與風險控制研究

基礎(chǔ)篇
第一章 金融復雜系統(tǒng)研究概述
第一節(jié) 金融系統(tǒng)的復雜性及研究的意義
第二節(jié) 金融復雜系統(tǒng)國內(nèi)外研究現(xiàn)狀及其述評
第三節(jié) 金融復雜系統(tǒng)研究主要方向
第二章 金融復雜系統(tǒng)研究模型基礎(chǔ)
第一節(jié) 復雜網(wǎng)絡(luò)模型
第二節(jié) 基于智能型個體演化模型
第三節(jié) 意見傳播模型
第四節(jié) 風險傳播模型
第五節(jié) 公共品博弈模型
實證篇
第三章 利率波動關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)模型及其集聚效應(yīng)分析
第一節(jié) 利率波動關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu)及其時間演化特征分析
第二節(jié) 利率波動關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的空間集聚效應(yīng)分析
第三節(jié) 利率波動關(guān)聯(lián)與地理空間及經(jīng)濟空間的相關(guān)性
第四章 匯率波動關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)模型及其節(jié)點重要性分析
第一節(jié) 匯率波動關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu)及其時間演化特征分析
第二節(jié) 匯率波動關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)重要性節(jié)點識別及其信號效應(yīng)分析
第三節(jié) 匯率波動關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)演化與全球經(jīng)濟及貿(mào)易指數(shù)關(guān)聯(lián)分析
第五章 股票市場波動關(guān)聯(lián)及其網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)分析
第一節(jié) 中美股票市場價格變化和交易量波動交叉關(guān)聯(lián)比較分析
第二節(jié) 股市波動率跳躍關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)模型及其拓撲結(jié)構(gòu)分析
第三節(jié) 股市波動率跳躍關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)社團結(jié)構(gòu)及其信號特征分析
第六章 上市公司交叉持股關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)模型及風險傳播分析
第一節(jié) 上市公司交叉持股動因及交叉持股關(guān)系類型
第二節(jié) 上市公司交叉持股關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)模型及其拓撲特性
第三節(jié) 上市公司交叉持股關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)中的風險傳播分析
第七章 銀行間資產(chǎn)負債表關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)模型及其穩(wěn)定性分析
第一節(jié) 銀行間資產(chǎn)負債表關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)模型及其拓撲特性分析
第二節(jié) 銀行間同業(yè)拆借關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性
第三節(jié) 影子銀行間同業(yè)拆借關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性
第四節(jié) 銀行和影子銀行耦合系統(tǒng)的穩(wěn)定性
第八章 P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺信息披露特征及其風險分析
第一節(jié) P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺發(fā)展及其風險特征
第二節(jié) P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺信息披露特征及其對投資者稈為影響
第三節(jié) 基于鏈接因子的P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺風險評估
……
模型篇
拓展篇
參考文獻
后記