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MATLAB時(shí)間序列方法與實(shí)踐

MATLAB時(shí)間序列方法與實(shí)踐

定 價(jià):¥59.00

作 者: 江渝
出版社: 電子工業(yè)出版社
叢編項(xiàng):
標(biāo) 簽: 暫缺

ISBN: 9787121360534 出版時(shí)間: 2019-03-01 包裝: 平裝
開本: 16開 頁數(shù): 216 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡(jiǎn)介

  工業(yè)及金融領(lǐng)域針對(duì)時(shí)間序列的應(yīng)用都非常廣泛。本書將系統(tǒng)介紹時(shí)間序列的基本概念、分析方法以及典型的應(yīng)用案例。全書將分三篇,第一篇介紹時(shí)間序列的定義、基本概念、分析方法概況等基本知識(shí)。 第二篇系統(tǒng)介紹時(shí)間序列的分析方法和分析模型,對(duì)于每個(gè)方法,都將介紹方法的原理、步驟、及詳細(xì)的MATLAB實(shí)現(xiàn)過程。第三篇將介紹幾個(gè)時(shí)間序列方法在經(jīng)濟(jì)、金融等領(lǐng)域的實(shí)際應(yīng)用案例。

作者簡(jiǎn)介

  江渝上海財(cái)經(jīng)大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)院副教授,日本北海道大學(xué)理學(xué)博士。主要研究方向?yàn)閿?shù)學(xué)物理反問題,醫(yī)學(xué)成像技術(shù)的數(shù)學(xué)建模與參數(shù)重構(gòu)。李幸上海財(cái)經(jīng)大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)院研究生,曾獲中國(guó)研究生數(shù)學(xué)建模競(jìng)賽全國(guó)二等獎(jiǎng)。主要從事數(shù)值線性代數(shù)、最優(yōu)化理論與計(jì)算、數(shù)據(jù)挖掘等領(lǐng)域的研究。卓金武高級(jí)工程師,MathWorks中國(guó)教育業(yè)務(wù)總監(jiān),在MATLAB數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)挖掘、機(jī)器學(xué)習(xí)、數(shù)學(xué)建模、計(jì)算金融等科學(xué)計(jì)算領(lǐng)域有多年工作經(jīng)驗(yàn)。著有三部專著:《MATLAB數(shù)學(xué)建模方法與實(shí)踐(第三版)》、《量化投資:MATLAB數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)與實(shí)踐》、《大數(shù)據(jù)挖掘:系統(tǒng)方法與實(shí)例分析》。

圖書目錄

1 緒論..................................................................................................................1
1.1 時(shí)間序列的發(fā)展過程.............................................................................. 1
1.2 時(shí)間序列的基本概念.............................................................................. 3
1.3 平穩(wěn)時(shí)間序列分析方法.......................................................................... 7
1.4 季節(jié)指數(shù)預(yù)測(cè)法...................................................................................... 9
1.5 時(shí)間序列主要模型介紹........................................................................ 11
1.6 時(shí)間序列分析工具................................................................................ 14
1.7 應(yīng)用實(shí)例:基于時(shí)間序列的股票預(yù)測(cè).................................................. 15
1.8 本章小結(jié)............................................................................................... 20
參考文獻(xiàn)....................................................................................................... 20
2 時(shí)間序列基本概念...........................................................................................21
2.1 時(shí)間序列的統(tǒng)計(jì)概念............................................................................ 21
2.2 時(shí)間序列的平穩(wěn)性................................................................................ 24
2.3 時(shí)間序列的相關(guān)性................................................................................ 28
2.4 時(shí)間序列的運(yùn)算.................................................................................... 34
2.5 白噪聲................................................................................................... 37
2.6 小結(jié)....................................................................................................... 40
參考文獻(xiàn)....................................................................................................... 41
3 自回歸模型――AR 模型.................................................................................42
3.1 AR 模型的定義.............................................................................................42
3.2 AR 模型的平穩(wěn)性.................................................................................. 43
3.3 AR 模型的統(tǒng)計(jì)性質(zhì).............................................................................. 45
3.4 AR 模型的MATLAB 實(shí)現(xiàn)....................................................................48
3.5 AR 模型的應(yīng)用實(shí)例.............................................................................. 53
3.6 小結(jié)....................................................................................................... 55
參考文獻(xiàn)....................................................................................................... 56
4 滑動(dòng)平均模型――MA 模型............................................................................ 57
4.1 MA 模型的定義..................................................................................... 57
4.2 MA 模型的性質(zhì)..................................................................................... 58
4.3 MA 模型的應(yīng)用實(shí)例............................................................................. 61
4.4 小結(jié)....................................................................................................... 63
參考文獻(xiàn)....................................................................................................... 63
5 自回歸滑動(dòng)平均模型――ARMA 模型............................................................. 64
5.1 ARMA 模型........................................................................................... 64
5.2 ARMA 模型的性質(zhì)............................................................................... 65
5.3 ARMA 模型的圖像定階........................................................................ 67
5.4 ARMA 模型的應(yīng)用實(shí)例........................................................................ 71
5.5 小結(jié)....................................................................................................... 75
參考文獻(xiàn)....................................................................................................... 76
6 非平穩(wěn)序列的隨機(jī)分析――ARIMA 模型........................................................ 77
6.1 ARIMA 模型的定義.............................................................................. 77
6.2 ARIMA 模型的MATLAB 實(shí)現(xiàn)...............................................................78
6.3 ARIMA 模型的應(yīng)用實(shí)例...................................................................... 83
6.4 小結(jié)....................................................................................................... 90
參考文獻(xiàn)....................................................................................................... 90
7 建模及預(yù)測(cè).....................................................................................................92
7.1 平穩(wěn)性檢驗(yàn)方法.................................................................................... 92
7.2 AIC 準(zhǔn)則定階........................................................................................ 97
7.3 模型的檢驗(yàn)........................................................................................... 98
7.4 ADF 檢驗(yàn)方法的MATLAB 實(shí)現(xiàn).......................................................... 99
7.5 模型的預(yù)測(cè)......................................................................................... 108
7.6 模型的建立及預(yù)測(cè)應(yīng)用實(shí)例............................................................... 109
7.7 小結(jié)..................................................................................................... 117
參考文獻(xiàn)..................................................................................................... 117
8 趨勢(shì)及季節(jié)性時(shí)間序列建模.......................................................................... 118
8.1 趨勢(shì)分析............................................................................................. 118
8.2 季節(jié)效應(yīng)分析..................................................................................... 122
8.3 模型的應(yīng)用實(shí)例.................................................................................. 125
8.4 小結(jié)..................................................................................................... 135
參考文獻(xiàn)..................................................................................................... 135
9 條件異方差模型............................................................................................ 136
9.1 時(shí)間序列的異方差性.......................................................................... 136
9.2 異方差性檢驗(yàn)..................................................................................... 139
9.3 自回歸條件異方差模型........................................................................141
9.4 廣義自回歸條件異方差模型............................................................... 143
9.5 模型的MATLAB 方法........................................................................ 144
9.6 模型的應(yīng)用實(shí)例.................................................................................. 147
9.7 小結(jié)..................................................................................................... 155
參考文獻(xiàn)..................................................................................................... 156
10 多元時(shí)間序列分析....................................................................................157
10.1 平穩(wěn)多元序列建模............................................................................ 157
10.2 協(xié)整................................................................................................... 159
10.3 模型的MATLAB 方法...................................................................... 162
10.4 模型的應(yīng)用實(shí)例................................................................................ 165
10.5 小結(jié)................................................................................................... 170
參考文獻(xiàn)..................................................................................................... 170
11 航空公司乘客預(yù)測(cè)的時(shí)間序列模型...........................................................172
11.1 時(shí)序數(shù)據(jù)的分析................................................................................ 172
11.2 模型的估計(jì)........................................................................................ 175
11.3 模型的測(cè)試........................................................................................ 177
11.4 模型預(yù)測(cè)............................................................................................ 181
11.5 模型的評(píng)估........................................................................................ 184
11.6 小結(jié)................................................................................................... 186
12 股票收益時(shí)間序列的建模與預(yù)測(cè)..............................................................187
12.1 時(shí)序數(shù)據(jù)的獲取與預(yù)處理................................................................. 187
12.2 時(shí)序數(shù)據(jù)分析.................................................................................... 189
12.3 模型估計(jì)........................................................................................... 193
12.4 模型的測(cè)試....................................................................................... 195
12.5 GARCH 模型的估計(jì)......................................................................... 196
12.6 模型的仿真....................................................................................... 199
12.7 小結(jié)................................................................................................... 204

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