基于隨機(jī)動(dòng)態(tài)死亡率模型的長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)債券定價(jià)研究

定　價(jià)：￥88.00

作　者：	樊毅著
出版社：	西安電子科技大學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：
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京東 (￥88.00)

ISBN：	9787569309737	出版時(shí)間：	2018-10-01	包裝：	精裝
開本：	16開	頁數(shù)：	201	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　《基于隨機(jī)動(dòng)態(tài)死亡率模型的長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)債券定價(jià)研究》首先在理論研究的基礎(chǔ)上，針對(duì)中國歷史死亡率數(shù)據(jù)，在目前流行的LC系和CBD系隨機(jī)死亡率模型中選取8個(gè)模型，進(jìn)行關(guān)于模型性質(zhì)、擬合優(yōu)度、模型預(yù)測(cè)方面的定量和定性的比較，得到一個(gè)適合中國數(shù)據(jù)的隨機(jī)死亡率預(yù)測(cè)模型。其次，在闡述傳統(tǒng)長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)管理方法和新興的資本市場(chǎng)管理方法的基礎(chǔ)上，著重分析瑞士再保險(xiǎn)公司和歐洲投資銀行發(fā)行的國際經(jīng)典死亡率債券的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，并討論長(zhǎng)壽債券的不同類型和構(gòu)造方法，結(jié)合長(zhǎng)壽債券期限長(zhǎng)的特點(diǎn)，根據(jù)我國的情況設(shè)計(jì)了一支息票加本金的長(zhǎng)壽債券。再次，在比較傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)方法和債券定價(jià)新方法的基礎(chǔ)上，選擇合適的長(zhǎng)壽債券定價(jià)方法，并利用中國的人口死亡率數(shù)據(jù)和帶跳躍的死亡率模型假設(shè)，對(duì)本研究設(shè)計(jì)的長(zhǎng)壽債券進(jìn)行定價(jià)。最后，從監(jiān)管機(jī)制、法律機(jī)制、政府支持等方面對(duì)我國發(fā)展健康的長(zhǎng)壽債券市場(chǎng)提出政策建議。

作者簡(jiǎn)介

　　樊毅，女，湖南常德人，1983年9月生，湖南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，美國密歇根州立大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)博士，現(xiàn)任中南林業(yè)科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教師、碩士生導(dǎo)師。長(zhǎng)期從事風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)方面的教學(xué)和研究工作。主持完成湖南省社科基金項(xiàng)目、湖南省情與決策咨詢項(xiàng)目、湖南省教育廳項(xiàng)目等5項(xiàng)，參與國家社科基金、教育部人文社科基金、省社科基金項(xiàng)目等6項(xiàng)；在《Emerging Markets Finance and Trade》《Journal of Computers》《農(nóng)業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)》《保險(xiǎn)研究》《財(cái)經(jīng)理論與實(shí)踐》等SSCI、EI和CSSCI刊物發(fā)表研究論文20余篇，編寫教材1本。研究成果榮獲中國保險(xiǎn)教育論壇論文二等獎(jiǎng)、湖南省社會(huì)科學(xué)界學(xué)術(shù)年會(huì)論文一等獎(jiǎng)和湖南省保險(xiǎn)學(xué)術(shù)年會(huì)論文二等獎(jiǎng)。

圖書目錄

第1章緒論
1．1 選題背景與研究意義
1．1．1 選題背景
1．1．2 研究意義
1．2 文獻(xiàn)綜述
1．2．1 長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)與管理
1．2．2 死亡率模型相關(guān)研究
1．2．3 長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)債券設(shè)計(jì)與定價(jià)研究
1．2．4 本節(jié)小結(jié)
1．3 研究思路和研究方法
1．3．1 研究思路
1．3．2 研究方法
1．4 研究?jī)?nèi)容和創(chuàng)新點(diǎn)
1．4．1 研究?jī)?nèi)容
1．4．2 主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)
第2章長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)債券定價(jià)理論基礎(chǔ)
2．1 生命周期理論及生命周期投資理論
2．1．1 生命周期相關(guān)理論
2．1．2 生命周期相關(guān)理論在長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)債券領(lǐng)域的運(yùn)用
2．2 死亡率免疫理論
2．2．1 死亡率免疫理論的發(fā)展
2．2．2 死亡率免疫理論的原理
2．2．3 死亡率免疫理論的應(yīng)用
2．3 資產(chǎn)證券化理論
2．3．1 資產(chǎn)證券化的定義
2．3．2 資產(chǎn)證券化的理論
2．3．3 資產(chǎn)證券化理論的擴(kuò)展
2．4 人口老齡化理論
2．4．1 人口老齡化的定義
2．4．2 人口老齡化的相關(guān)理論
2．5 不完全市場(chǎng)理論
2．5．1 不完全市場(chǎng)理論及其發(fā)展
2．5．2 不完全市場(chǎng)理論在長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)債券中的應(yīng)用
第3章隨機(jī)動(dòng)態(tài)死亡率模型的比較與選擇
3．1 死亡率模型
3．1．1 靜態(tài)死亡率模型
3．1．2 隨機(jī)死亡率模型
3．2 隨機(jī)死亡率模型擬合效果比較分析
……
第4章長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)管理與長(zhǎng)壽債券運(yùn)作機(jī)理
第5章長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)債券定價(jià)方法
第6章基于APC模型的長(zhǎng)壽債券定價(jià)方法實(shí)證研究
第7章我國長(zhǎng)壽債券實(shí)現(xiàn)機(jī)制
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
附錄