金融風(fēng)險(xiǎn)管理（升級版）

定　價(jià)：￥69.00

作　者：	[加] 王勇，關(guān)晶奇，隋鵬達(dá) 著
出版社：	機(jī)械工業(yè)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787111657217	出版時(shí)間：	2020-07-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	296	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　《金融風(fēng)險(xiǎn)管理（升級版）》主要側(cè)重風(fēng)險(xiǎn)管理框架，沒有過分追求定量，而是以風(fēng)險(xiǎn)管理為主線，在風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)度量和風(fēng)險(xiǎn)管理方面進(jìn)行了介紹，全書行文框架基本按照現(xiàn)在的教學(xué)要求，特別增加了國內(nèi)外的經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)管理案例，同時(shí)主要介紹了新的摩根大通風(fēng)險(xiǎn)管理和巴塞爾協(xié)議的內(nèi)容。另外，《金融風(fēng)險(xiǎn)管理（升級版）》力圖在闡述金融風(fēng)險(xiǎn)管理理念與工具的同時(shí)，與國內(nèi)新的監(jiān)管合規(guī)、管理實(shí)踐相融合，通過描述近年來海內(nèi)外的風(fēng)險(xiǎn)損失案例，加深讀者對于金融風(fēng)險(xiǎn)管理的理解，提高讀者對于該領(lǐng)域的興趣，并熟練掌握金融風(fēng)險(xiǎn)管理的通用方法。《金融風(fēng)險(xiǎn)管理（升級版）》的讀者定位主要是商學(xué)院的本科生和MBA，業(yè)界人士也可將此書用作參考書。

作者簡介

　　王勇，博士，國家****專家、上海市****專家，現(xiàn)任天風(fēng)證券首席風(fēng)險(xiǎn)官。他持有CFA和FRM證書，著有《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》，并且翻譯了《期權(quán)、期貨及其他衍生產(chǎn)品》《風(fēng)險(xiǎn)管理與金融機(jī)構(gòu)》《區(qū)塊鏈：技術(shù)驅(qū)動(dòng)金融》《數(shù)字化金融》等多部頗具影響力的著作。關(guān)晶奇，博士，財(cái)政部第三屆企業(yè)內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)咨詢專家，中國企業(yè)財(cái)務(wù)管理協(xié)會(huì)風(fēng)控專業(yè)委員會(huì)專家，現(xiàn)任中國郵政儲(chǔ)蓄銀行戰(zhàn)略發(fā)展部總經(jīng)理助理。他持有FRM證書，著有《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》《原來這是經(jīng)濟(jì)學(xué)》，主編《風(fēng)控大咖話風(fēng)控》。隋鵬達(dá)，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)一史蒂文斯理工學(xué)院管理學(xué)碩士，獨(dú)立金融分析師。著有《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》，譯著《現(xiàn)代投資組合理論與投資分析》（原書第9版）。

圖書目錄

作者簡介
前言
第1章　緒論 · 1
11　風(fēng)險(xiǎn)的概念 · 1
12　風(fēng)險(xiǎn)管理理論發(fā)展歷史 · 4
13　風(fēng)險(xiǎn)管理的價(jià)值 · 21
練習(xí)題 · 31
第2章　風(fēng)險(xiǎn)管理框架 · 32
21　風(fēng)險(xiǎn)管理工作步驟 · 36
22　風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu) · 42
23　風(fēng)險(xiǎn)管理流程設(shè)置 · 48
24　風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告體系 · 50
25　風(fēng)險(xiǎn)管理準(zhǔn)備金及資本提取 · 51
26　全面風(fēng)險(xiǎn)管理介紹 · 56
練習(xí)題 · 61
第3章　金融體系主要風(fēng)險(xiǎn)概覽 · 63
31　市場風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵、分類、特征及典型案例 · 65
32　信用風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵、分類、特征及典型案例 · 69
33　操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵、分類、特征及典型案例 · 72
34　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵、分類、特征及典型案例 · 79
35　其他金融風(fēng)險(xiǎn)介紹 · 83
練習(xí)題 · 86
第4章　國際相關(guān)監(jiān)管法規(guī)介紹 · 87
41　巴塞爾協(xié)議體系概覽 · 89
42　國際掉期與衍生工具協(xié)會(huì)協(xié)議體系 · 119
43　《多德-弗蘭克法案》 · 125
練習(xí)題 · 139
第5章　風(fēng)險(xiǎn)管理主要方法 · 140
51　內(nèi)部控制 · 140
52　風(fēng)險(xiǎn)損失估計(jì) · 146
53　風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金計(jì)提 · 154
54　資本計(jì)提及配置 · 155
55　風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績效配置 · 157
練習(xí)題 · 159
第6章　市場風(fēng)險(xiǎn)管理 · 160
61　市場風(fēng)險(xiǎn)管理的核心：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR） · 160
62　金融機(jī)構(gòu)市場風(fēng)險(xiǎn)管理 · 164
練習(xí)題 · 179
第7章　信用風(fēng)險(xiǎn)管理 · 181
71　信用風(fēng)險(xiǎn)管理的核心：信用評級 · 183
72　金融機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)管理 · 192
73　信用風(fēng)險(xiǎn)度量 · 209
74　信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋 · 212
75　信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 · 218
練習(xí)題 · 224
第8章　操作風(fēng)險(xiǎn)管理 · 226
81　操作風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展的階段 · 227
82　操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架基本要素 · 229
83　操作風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略與政策 · 230
84　操作風(fēng)險(xiǎn)組織架構(gòu)設(shè)計(jì) · 232
85　操作風(fēng)險(xiǎn)管理的流程 · 233
86　操作風(fēng)險(xiǎn)基本管理工具 · 244
87　巴塞爾協(xié)議Ⅲ對操作風(fēng)險(xiǎn)的修正 · 245
練習(xí)題 · 248
第9章　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理 · 249
91　資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理 · 251
92　融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理 · 257
93　以銀行為主的金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理 · 261
94　巴塞爾協(xié)議Ⅲ中對流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的新要求 · 270
練習(xí)題 · 272
第10章　風(fēng)險(xiǎn)管理與金融科技 · 273
101　什么是金融科技 · 273
102　導(dǎo)論篇：金融科技發(fā)展正當(dāng)其時(shí) · 274
103　技術(shù)篇：“ABCD”技術(shù)成熟度 · 279
104　應(yīng)用篇：新興技術(shù)在金融風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域中的應(yīng)用—以證券業(yè)為例 · 283
105　操作篇：打破數(shù)字壁壘，關(guān)于金融科技實(shí)施的幾點(diǎn)思考—以證券業(yè)為例 · 293
106　結(jié)束語 · 296
練習(xí)題 · 296