基于高頻數(shù)據(jù)的原油期貨價(jià)格波動(dòng)建模與預(yù)測(cè)研究

定　價(jià)：￥48.00

作　者：	龔旭
出版社：	廈門大學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787561576090	出版時(shí)間：	2019-10-01	包裝：
開本：		頁(yè)數(shù)：		字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　在對(duì)原油期貨價(jià)格波動(dòng)建模的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步構(gòu)建新模型對(duì)原油期貨“好”和“壞”價(jià)格波動(dòng)進(jìn)行預(yù)測(cè)。再以5分鐘高頻數(shù)據(jù)為樣本，對(duì)以上模型進(jìn)行樣本內(nèi)和樣本外分析。樣本內(nèi)分析使用OLS方法對(duì)模型進(jìn)行參數(shù)估計(jì)；樣本外分析使用滾動(dòng)窗樣本外預(yù)測(cè)方法得到各模型的預(yù)測(cè)值，使用MCS檢驗(yàn)評(píng)價(jià)各模型的樣本外預(yù)測(cè)能力。