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內(nèi)容簡介

　　《實證資產(chǎn)定價：股票橫截面收益》是對實證資產(chǎn)定價研究領域*重要的成果的全面綜述。首先，本書通過對詳細案例所示結果的實施和解釋的深入討論，對當下*廣泛使用的計量經(jīng)濟學方法進行了全面闡述。其次，本書的后半部分利用這些方法證明在股票收益中觀察到的*顯著的結論。這些已經(jīng)被證明的現(xiàn)象形成了大量投資策略和當代實證資產(chǎn)定價研究的基礎。*后，本書還包括了以下內(nèi)容：（1）關于在股市中被發(fā)現(xiàn)的既有模型的驅動力討論；（2）一套廣泛的、可供從業(yè)者和學者參考的研究結果；（3）大量當代和基礎研究的參考文獻。本書是資產(chǎn)定價和投資組合管理研究生階段課程的理想教科書，也是金融經(jīng)濟領域科研工作者和從業(yè)者不可缺少的參考資料。

作者簡介

　　圖蘭？G.巴利（Turan G. Bali）博士是喬治敦大學McDonough商學院的Robert Parker首席金融學教授，2014年杰克？特里諾獎的獲得者。他也是由約翰威立國際出版公司（世界第一大獨立學術出版商）出版的《金融學的數(shù)學方法：資產(chǎn)和風險管理工具》一書的合著者。羅伯特？F.恩格爾（Robert F. Engle）博士是紐約大學Stern商學院的Michael Armellino金融學教授，2003年諾貝爾經(jīng)濟學獎獲得者。他也是紐約大學Stern商學院波動研究所所長，金融計量經(jīng)濟學學會聯(lián)合創(chuàng)始主席。斯科特？默里（Scott Murray）博士是佐治亞州立大學J.Mack Robinson商學院金融系助理教授，2014年杰克？特里諾獎的獲得者。

圖書目錄

第一部分統(tǒng)計方法
第1章預備知識 3
1．1 樣本 3
1．2 縮尾和截尾 5
1．3 Newey和West調(diào)整 6
1．4 總結 7
參考文獻 7
第2章描述性統(tǒng)計 8
2．1 實施步驟 8
2．2 展示和說明 11
2．3 總結 14
第3章相關性 15
3．1 實施步驟 16
3．2 闡述相關系數(shù) 17
3．3 展示相關系數(shù) 20
3．4 總結 20
參考文獻 21
第4章持續(xù)性分析 22
4．1 實施步驟 22
4．2 解釋持續(xù)性 25
4．3 展示持續(xù)性 27
4．4 總結 27
參考文獻 28
第5章組合分析 29
5．1 單變量組合分析 30
5．2 雙變量獨立排序的組合分析 45
5．3 雙變量序貫排序的組合分析 63
5．4 獨立排序與序貫排序 76
5．5 三變量排序分析 78
5．6 總結 78
參考文獻 78
第6章 Fama和MacBeth回歸分析 80
6．1 實施 80
6．2 對FM回歸作解釋 86
6．3 展示FM回歸 88
6．4 總結 89
參考文獻 89
第二部分股票收益橫截面
第7章 CRSP樣本和市場因子 93
7．1 美國股票市場 93
7．2 股票收益和超額收益 100
7．3 市場因子 103
7．4 CAPM風險模型 106
7．5 總結 106
參考文獻 107
第8章貝塔 108
8．1 估計β 109
8．2 描述性統(tǒng)計 111
8．3 相關系數(shù) 113
8．4 持續(xù)性 114
8．5 β和股票收益 116
8．6 總結 125
參考文獻 126
第9章規(guī)模效應 129
9．1 計算市值 129
9．2 描述性統(tǒng)計 132
9．3 相關性 134
9．4 持續(xù)性 135
9．5 規(guī)模和股票收益 136
9．6 規(guī)模因子 149
9．7 總結 151
參考文獻 152
第10章價值溢價 153
10．1 計算賬面市值比 155
10．2 描述性統(tǒng)計 158
10．3 相關性 159
10．4 持續(xù)性 160
10．5 賬面市值比和股票收益 161
10．6 價值因子 173
10．7 Fama和French三因子模型 175
10．8 總結 176
參考文獻 176
第11章動量效應 179
11．1 衡量動量 180
11．2 描述性統(tǒng)計 181
11．3 相關性 182
11．4 動量和股票收益 183
11．5 動量因子 204
11．6 Fama、French和Carhart四因子模型 206
11．7 總結 207
參考文獻 207
第12章短期反轉效應 210
12．1 短期反轉因子的計算 211
12．2 描述性統(tǒng)計 211
12．3 相關性 212
12．4 反轉與股票收益 212
12．5 Fama和MacBeth回歸 228
12．6 反轉因子 234
12．7 總結 235
參考文獻 236
第13章流動性 238
13．1 流動性的度量 239
13．2 描述性統(tǒng)計 241
13．3 相關性 242
13．4 持續(xù)性 246
13．5 流動性與股票收益 247
13．6 流動性因子 270
13．7 總結 276
參考文獻 277
第14章偏度 280
14．1 偏度的測量 282
14．2 描述性統(tǒng)計 283
14．3 相關系數(shù) 286
14．4 持續(xù)性 296
14．5 偏度與股票收益 300
14．6 總結 317
參考文獻 318
第15章特質(zhì)波動 321
15．1 總波動的衡量 323
15．2 特質(zhì)波動的衡量 323
15．3 描述性統(tǒng)計 325
15．4 相關性 327
15．5 持續(xù)性 336
15．6 特質(zhì)波動和股票收益 337
15．7 總結 362
參考文獻 362
第16章流動性樣本 365
16．1 樣本 366
16．2 描述性統(tǒng)計 366
16．3 相關性 371
16．4 持續(xù)性 374
16．5 股票期望收益 376
16．6 總結 389
參考文獻 389
第17章期權隱含波動率 392
17．1 期權樣本 394
17．2 基于期權的變量 395
17．3 描述性統(tǒng)計 399
17．4 相關性 402
17．5 持續(xù)性 404
17．6 股票收益 406
17．7 期權收益 419
17．8 總結 425
參考文獻 425
第18章其他股票收益率預測量 428
18．1 資產(chǎn)增長 429
18．2 投資者情緒 430
18．3 投資者關注度 431
18．4 觀點分歧 432
18．5 盈利能力和投資 433
18．6 對博彩型股票的投資需求 433
參考文獻 434
譯后記 441