投資組合管理策略

定　價(jià)：￥78.00

作　者：	[美] 弗蘭克·J.法博齊編
出版社：	中信出版集團(tuán)
叢編項(xiàng)：	金融手冊(cè)系列叢書(shū)
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787521721768	出版時(shí)間：	2020-10-01	包裝：	平裝
開(kāi)本：	16開(kāi)	頁(yè)數(shù)：	333	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　本套叢書(shū)，不僅涵蓋了金融學(xué)的成熟內(nèi)容，還囊括了金融領(lǐng)域的經(jīng)典理論和鮮活實(shí)踐。本套叢書(shū)各章節(jié)不僅有業(yè)界和學(xué)界的全球知名專家的貢獻(xiàn)，還具有下列獨(dú)到的特點(diǎn)：首先，本套叢書(shū)既關(guān)注金融領(lǐng)域的技術(shù)性研究，也重視金融領(lǐng)域的管理性實(shí)踐。對(duì)于研究人員、教育工作者、學(xué)生以及實(shí)際操作者來(lái)說(shuō)，這種思路一方面有利于他們更均衡全面地增強(qiáng)對(duì)金融各專題的認(rèn)識(shí)，另一方面也為他們處理金融領(lǐng)域各類問(wèn)題提供了所需的背景知識(shí)。其次，本套叢書(shū)提供了大量示范舉例和圖表數(shù)據(jù)，對(duì)復(fù)雜的專題進(jìn)行了詳細(xì)說(shuō)明，這有利于讀者的講一步學(xué)習(xí)。

作者簡(jiǎn)介

　　弗蘭克 J. 法博齊是耶魯大學(xué)管理學(xué)院金融學(xué)副教授，主要研究方向?yàn)橥顿Y管理和結(jié)構(gòu)性融資。他還是BlackRock基金集團(tuán)和Guardian基金集團(tuán)的董事、注冊(cè)金融分析師，并擔(dān)任多個(gè)金融機(jī)構(gòu)顧問(wèn)，從事投資組合結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)控制和評(píng)估的咨詢工作，此外，還擔(dān)任《投資組合管理雜志》的編輯。他已出版了多部影響頗廣的金融學(xué)著作。鑒于法博茲博士在固定收益證券和投資組合分析方面的突出成就，2002年11月他被選入成立于1995年的“固定收益分析師名人堂”。

圖書(shū)目錄

第一篇概覽
第1章投資組合選擇
基礎(chǔ)概念
度量投資組合的預(yù)期收益
度量投資組合的風(fēng)險(xiǎn)
投資組合多元化
選擇風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)投資組合
與協(xié)方差結(jié)構(gòu)近似的指數(shù)模型
第2章資產(chǎn)定價(jià)模型
資產(chǎn)定價(jià)模型的特征
資本資產(chǎn)定價(jià)模型
套利定價(jià)理論模型
實(shí)務(wù)中的多因素風(fēng)險(xiǎn)模型
第3章為什么要定量投資管理
為什么要做定量投資者
判斷式投資的論據(jù)
定性法和定量法的合成
第4章定量投資管理的今天與明天
在投資組合管理中運(yùn)用衍生工具
貨幣管理基準(zhǔn)
收益定量預(yù)測(cè)工具與基于模型的交易策略
交易操作與算法交易
第5章精算師對(duì)金融經(jīng)濟(jì)學(xué)效用的評(píng)估
精算師：被市場(chǎng)束縛的金融經(jīng)濟(jì)學(xué)家
金融經(jīng)濟(jì)學(xué)的三大分支
數(shù)學(xué)金融
資本資產(chǎn)定價(jià)模型
有效市場(chǎng)假說(shuō)
養(yǎng)老基金投資策略
第6章行為金融學(xué)
市場(chǎng)是個(gè)體行為的集合
行為金融學(xué)原理的運(yùn)用
什么是行為金融學(xué)
第7章風(fēng)險(xiǎn)心理：行為金融學(xué)觀點(diǎn)
什么是風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知
什么是認(rèn)知
判斷和決策：在理論金融學(xué)中投資者如何處理信息
金融決策與投資決策：理性問(wèn)題
影響個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知的主要行為金融學(xué)理論和概念是什么
第8章長(zhǎng)期投資策略
儲(chǔ)蓄和開(kāi)支決策
了解投資者代表
可預(yù)測(cè)的無(wú)效率
運(yùn)用貝塔估值
第9章執(zhí)行投資策略：投資藝術(shù)與科學(xué)
為什么交易不像投資組合管理
衡量執(zhí)行的框架
……
第二篇資產(chǎn)配置
第三篇投資組合構(gòu)建